单选题BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？A VaR模型B 即期暴露和原始暴露法C 内部评级法D 盯市暴露

题目
单选题
BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？
A

VaR模型

B

即期暴露和原始暴露法

C

内部评级法

D

盯市暴露

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1.下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有（　　）。 Ⅰ内部模型法Ⅱ内部评级法 Ⅲ现期风险暴露法Ⅳ标准法A、Ⅰ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

2.下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法 C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同 D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定 E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

3.下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（　　）。A、较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 B、现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 C、在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 D、对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法

4.下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有（ ）。 Ⅰ内部模型法 Ⅱ内部评级法 Ⅲ现期风险暴露法 Ⅳ标准法A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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  • 第1题：

    下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（　　）。

    A. 内部评级法
    B. 现期风险暴露法
    C. 标准法
    D. 内部模型法

    答案：A
    解析：
    巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

  • 第2题：

    BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？

    • A、VaR模型
    • B、即期暴露和原始暴露法
    • C、内部评级法
    • D、盯市暴露

    正确答案:B

  • 第3题：

    即期暴露法通过盯市手段来计算合约的（）。

    • A、当前重置价值
    • B、远期重置价值
    • C、剩余重置价值
    • D、折现重置价值

    正确答案:A

  • 第4题：

    BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）

    • A、原始暴露法
    • B、远期暴露法
    • C、相对暴露法
    • D、即期暴露法

    正确答案:D

  • 第5题：

    （）仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露。

    • A、表外方法
    • B、标准法
    • C、内部模型法
    • D、现期风险暴露法

    正确答案:B

  • 第6题：

    （）适用于场外衍生工具交易违约风险暴露（EAD）的计量。

    • A、标准法
    • B、表外方法
    • C、内部模型法
    • D、现期风险暴露法

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用（）计算。
    A

    现期风险暴露法

    B

    即期风险暴露法

    C

    远期风险暴露法

    D

    风险暴露法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（  ）。
    A

    较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

    B

    现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

    C

    在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

    D

    对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    即期暴露法通过盯市手段来计算合约的（）。
    A

    当前重置价值

    B

    远期重置价值

    C

    剩余重置价值

    D

    折现重置价值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）适用于场外衍生工具交易违约风险暴露（EAD）的计量。
    A

    标准法

    B

    表外方法

    C

    内部模型法

    D

    现期风险暴露法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是（）？该方法的转换系数要比另一种方法要（）。
    A

    即期暴露法；高

    B

    原始暴露法；低

    C

    盯市暴露法；高

    D

    即期暴露法；低


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是(    )。
    A

    内部评级法

    B

    现期风险暴露法

    C

    标准法

    D

    内部模型法


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有（）。

    A:内部模型法
    B:标准法
    C:现期风险暴露法
    D:内部评级法
    E:权重法

    答案：A,B,C
    解析：
    商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

  • 第14题：

    在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是（）？该方法的转换系数要比另一种方法要（）。

    • A、即期暴露法；高
    • B、原始暴露法；低
    • C、盯市暴露法；高
    • D、即期暴露法；低

    正确答案:D

  • 第15题：

    《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用（）计算。

    • A、现期风险暴露法
    • B、即期风险暴露法
    • C、远期风险暴露法
    • D、风险暴露法

    正确答案:A

  • 第16题：

    从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。

    • A、原始暴露法
    • B、即期暴露法
    • C、重置暴露法
    • D、折现暴露法

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

    • A、标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
    • B、现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
    • C、内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
    • D、由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
    • E、对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

    正确答案:B,C,D,E

  • 第18题：

    多选题
    下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。
    A

    标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露

    B

    现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

    C

    内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失

    D

    由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段

    E

    对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。
    A

    原始暴露法

    B

    即期暴露法

    C

    重置暴露法

    D

    折现暴露法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    不定项题
    下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（  ）。
    A

    较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

    B

    现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

    C

    在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

    D

    对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    （）仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露。
    A

    表外方法

    B

    标准法

    C

    内部模型法

    D

    现期风险暴露法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）
    A

    原始暴露法

    B

    远期暴露法

    C

    相对暴露法

    D

    即期暴露法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。
    A

    主权暴露风险

    B

    公司风险暴露

    C

    股权风险暴露

    D

    金融机构风险暴露


    正确答案： B
    解析： 商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，对银行账户信用风险暴露分为六类：主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。主权风险暴露、金融机构风险暴露和公司风险暴露统称为非零售风险暴露。

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