单选题VaR法告诉我们的是什么？（）A 说明了投资回报的概率，也说明了具体的回报金额B 说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失C 说明了损失的概率，也说明具体的最大损失D 说明了投资回报的概率，也说明了具体的投资收益情况

题目
单选题
VaR法告诉我们的是什么？（）
A

说明了投资回报的概率，也说明了具体的回报金额

B

说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失

C

说明了损失的概率，也说明具体的最大损失

D

说明了投资回报的概率，也说明了具体的投资收益情况

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    C. VaR方法

    D. 压力测试法


    参考答案：D

    主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是压力测试法。


  • 第3题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第4题：

    在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

    • A、经济资本计量模型
    • B、高级计量法中的OpVaR
    • C、内部模型法中的VaR
    • D、高级内部评级法中的信用VaR体系

    正确答案:A

  • 第5题：

    在险价值法（VAR）


    正确答案:把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以货币计量单位来表示风险管理的核心—潜在亏损。VAR实际上是要回答在概率给定的情况下，银行的投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。

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    正确答案: 缘起法是归纳现象界缘生、缘灭的总法则。它告诉我们无常、无我的法印。

  • 第7题：

    以下选项中，没有歧义的一项是（）

    • A、告诉他，我们要阅读材料，请他通知工作人员
    • B、告诉他，我们要阅读材料，请他做好准备
    • C、告诉他，我们要阅读材料，请他安静
    • D、告诉他，我们要阅读材料，请他立即过来

    正确答案:C

  • 第8题：

    VaR法告诉我们的是什么？（）

    • A、说明了投资回报的概率，也说明了具体的回报金额
    • B、说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失
    • C、说明了损失的概率，也说明具体的最大损失
    • D、说明了投资回报的概率，也说明了具体的投资收益情况

    正确答案:C

  • 第9题：

    下列关于VaR的说法，正确的有（）。

    • A、VaR值随置信水平的增大而增加
    • B、VaR值随持有期的增大而增加
    • C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
    • D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
    • E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

    正确答案:A,B,C,E

  • 第10题：

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    解析： 暂无解析

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    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

  • 第12题：

    问答题
    缘起法告诉我们什么？

    正确答案： 缘起法是归纳现象界缘生、缘灭的总法则。它告诉我们无常、无我的法印。
    解析： 暂无解析

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    当我们构造线性模型时,我们注意变量间的相关性.在相关矩阵中搜索相关系数时,如果我们发现3对变量的相关系数是(Var1和Var2,Var2和Var3,Var3和Var1)是－0.98,0.45,1.23.我们可以得出什么结论:( )

    A.Var1和Var2是非常相关的

    B.因为Var和Var2是非常相关的,我们可以去除其中一个

    C.Var3和Var1的1.23相关系数是不可能的


    答案：ABC

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    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

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    正确答案:B

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    • A、告诉他，我们要阅读材料，请他通知工作人员
    • B、告诉他，我们要阅读材料，请他做好准备
    • C、告诉他，我们要阅读材料，请他安静
    • D、告诉他，我们要阅读材料，请他立即过来

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    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第21题：

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    A

    经济资本计量模型

    B

    高级计量法中的OpVaR

    C

    内部模型法中的VaR

    D

    高级内部评级法中的信用VaR体系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
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    正确答案： 无常、无我、缘起性空。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
    A

    2天

    B

    3天

    C

    5天

    D

    10天


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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