单选题某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）A 2天B 3天C 5天D 10天

题目
单选题
某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
A

2天

B

3天

C

5天

D

10天

相似考题

1.下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失

2.商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（ ）。 A．乘数因子×VaR B．(附加因子+最低乘数因子)×VaR C．(附加因子+最低乘数因子)/VaR D．VaR/(附加因子+最低乘数因子)

3.计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B.VaR方法只在99％的置信区间内有效 C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

4.针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（ ）。A．RiskMEtriCsB．CrEDMEtriCsC．KMVD．VaR

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
更多“某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我”相关问题

  • 第1题：

    计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。

    A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
    B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
    C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
    D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

    答案：C
    解析：
    市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

  • 第2题：

    计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

    A.VaR值只在99％的置信区间内有效
    B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
    C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
    D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

    答案：D
    解析：
    市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。VaR模型缺陷主要表现在两方面：①VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷；②在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴露。

  • 第3题：

    在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。

    A. 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总
    B. 使银行各类风险之间进行比较和汇总
    C. 使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总
    D. 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示
    E. 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值（VaR值）表示出来，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法，而且将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制。同时，由于风险价值具有高度的概括性，简明易懂，也适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险的总体水平。

  • 第4题：

    假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。

    A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元
    B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
    C.该组合当前的市场价值为297万元
    D.该组合当前的损失价值为3万元

    答案：B
    解析：
    风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。即该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元。

  • 第5题：

    在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。

    A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
    C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

    答案：A,D
    解析：
    在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

  • 第6题：

    某投资经理持仓有一个投资组合Z，现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值，通过对过去100交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有： 第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投资经理可以认为（）

    • A、VaR值应为-101.5
    • B、VaR值应为101.5
    • C、VaR值应为103
    • D、VaR值应为-102.5

    正确答案:C

  • 第7题：

    某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）

    • A、2天
    • B、3天
    • C、5天
    • D、10天

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

    • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
    • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
    • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
    • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    正确答案:A

  • 第9题：

    计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

    • A、VaR值只在99％的置信区间内有效
    • B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
    • C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
    • D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）
    A

    0to1

    B

    1to2

    C

    2to3

    D

    5to6


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。
    A

    3

    B

    4

    C

    5

    D

    6


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    在险价值风险度量方法中，α＝95意味着（　　）。
    A

    有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值

    B

    有95%的把握认为最大损失会超过VaR值

    C

    有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值

    D

    有5%的把握认为最大损失会超过VaR值


    正确答案： B,C
    解析：
    在险价值是指在一定概率水平α%（置信水平）下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）可能的最大损失。计算VaR的目的在于，明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。

  • 第13题：

    计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。

    A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
    B.VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
    C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
    D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

    答案：C
    解析：
    市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

  • 第14题：

    某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。

    A.2．5
    B.3．5
    C.2
    D.3

    答案：A
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1％，即2．5天。

  • 第15题：

    假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（　　）。

    A. 4.0×VaR
    B. 4.5×VaR
    C. 3.0×VaR
    D. 3.5×VaR

    答案：B
    解析：
    根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本＝（最低乘数因子＋附加因子）×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间。本题中市场风险监管资本＝（3＋附加因子）×VaR，由于附加因子取值在0～1之间，因此市场风险监管资本最不可能是4.5×VaR。

  • 第16题：

    返回检验突破次数，该指标指的是内部模型法计算的最近200个工作日内每日理论损益超过VaR的次数。


    答案：错
    解析：
    返回检验突破次数，该指标指的是内部模型法计算的最近250个工作日内每日理论损益超过VaR的次数。

  • 第17题：

    在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。

    A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
    C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

    答案：A,D
    解析：
    在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

  • 第18题：

    在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

    • A、经济资本计量模型
    • B、高级计量法中的OpVaR
    • C、内部模型法中的VaR
    • D、高级内部评级法中的信用VaR体系

    正确答案:A

  • 第19题：

    市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    下列关于VaR的说法，正确的有（）。

    • A、VaR值随置信水平的增大而增加
    • B、VaR值随持有期的增大而增加
    • C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
    • D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
    • E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

    正确答案:A,B,C,E

  • 第21题：

    单选题
    某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易，目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR，下面描述哪项正确？（）
    A

    Delta法计算的VaR更大

    B

    Delta-Gamma法计算的VaR更大

    C

    两者计算结果相同


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
    A

    经济资本计量模型

    B

    高级计量法中的OpVaR

    C

    内部模型法中的VaR

    D

    高级内部评级法中的信用VaR体系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（  ）天交易账户的损失超过780万元。
    A

    2

    B

    3

    C

    2.5

    D

    3.5


    正确答案： A
    解析：

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