单选题美国的阿尔法银行持有欧洲企业债和美国通胀挂钩的国债。这个投资组合不会有以下什么风险暴露？（）A 外汇汇率B 公司债券的信用利差C 权益市场价值的变化D 欧洲的利率

题目
单选题
美国的阿尔法银行持有欧洲企业债和美国通胀挂钩的国债。这个投资组合不会有以下什么风险暴露？（）
A

外汇汇率

B

公司债券的信用利差

C

权益市场价值的变化

D

欧洲的利率

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1.关于欧洲美元，下列说法正确的有()。A、欧洲美元，是在美国以外的银行中的定期美元存款B、欧洲美元的来源是美国自20世纪50年代后期巨大的国际收支赤字C、欧洲美元的应用包括以贷放的形式流回美国银行以满足其存款准备金和其他流动性需求D、欧洲美元市场主要是银行同业市场E、欧洲美元的存款利率通常以伦敦银行同业拆放利率为基础，欧洲美元存款利率高于美国国内的存款利率，贷款利率低于美国的贷款利率

2.下列关于国际金融市场表述不正确的是（ ） A.欧洲货币市场是国际金融市场的核心 B.扬基债券和熊猫债券都属于外国债券 C.欧洲债券是借款人为欧洲企业所发行的债券 D.国际金融市场包括外国金融市场和欧洲货币市场 E.欧洲货币市场的利差小于美国本土银行的利差

3.（ ）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A.风险价值 B.风险敞口 C.信用风险 D.利率风险

4.不属于QD．II投资范围的是（ ）。A．中国A股市场B．美国股票市场C．美国国债D．欧洲债券市场

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    （ ）是指在一定的持有其给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

    A.风险价值
    B.风险敞口
    C.信用风险
    D.利率风险

    答案：A
    解析：
    风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第2题：

    期货市场利率金融工具主要包括（）。

    • A、欧洲美元
    • B、亚洲银行间拆放利率
    • C、美国国债
    • D、欧元银行间拆放利率

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    2010年1月1日的TED（国债-欧洲美元）的利差为0.9％，2010年1月31日，TED利差为0.4％。作为风险经理，你将如何解释这种变化？（）

    • A、TED利差下降，银行间贷款的信用风险减少
    • B、TED利差的下降，表明银行间贷款的信用风险增加
    • C、银行间贷款和美国国债的利率都增加
    • D、TED利差的减少，表示美国国债的信用风险的增加

    正确答案:A

  • 第4题：

    某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）

    • A、匹配账户策略；基本没有什么剩余风险
    • B、匹配账户策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险
    • C、做市商策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险
    • D、做市商策略；基本没有什么剩余风险

    正确答案:B

  • 第5题：

    如果美国商品在欧洲非常受欢迎，欧洲进口的美国商品数量增加，那么在长期内（）。

    • A、欧元/美元汇率下跌；
    • B、欧洲商品在美国市场上的价格上升；
    • C、美国商品在欧洲市场上的价格下跌；
    • D、欧元/美元汇率上升。

    正确答案:D

  • 第6题：

    某个中国银行持有美国房利美发行的按揭抵押债券，从市场风险角度来看，该银行持有的债券仓位可能面临哪些市场风险？（）

    • A、利率风险
    • B、利率风险和汇率风险
    • C、利率风险、汇率风险、股票风险
    • D、利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）
    A

    匹配账户策略；基本没有什么剩余风险

    B

    匹配账户策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险

    C

    做市商策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险

    D

    做市商策略；基本没有什么剩余风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    在国际信贷活动中，以下（）利率的利息是采用贴现法收取的？
    A

    伦敦银行间拆解利率

    B

    欧洲货币市场短期利率

    C

    美国联邦基金利率

    D

    美国优惠放款利率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    为什么欧洲美元存款的持有人一般获得高于美国境内的同类存款的利率：（）
    A

    借款人支付的利息比美国境内同类存款高。

    B

    涉及不同货币的存款。

    C

    欧洲美元市场不受美国货币当局的监管。

    D

    欧洲美元存款金额比较少。


    正确答案： D
    解析： 本题考查的知识点是贸易法规。一般来说，欧洲美元的借款人支付的利息较低，存款金额较大。因为欧洲美元存款在美国境外，不受美国货币当局的监管，所以成本较低。

  • 第10题：

    单选题
    (  )是指在一定的持有其给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
    A

    风险价值

    B

    风险敞口

    C

    信用风险

    D

    利率风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    美国的阿尔法银行持有欧洲企业债和美国通胀挂钩的国债。这个投资组合不会有以下什么风险暴露？（）
    A

    外汇汇率

    B

    公司债券的信用利差

    C

    权益市场价值的变化

    D

    欧洲的利率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某个中国银行持有美国房利美发行的按揭抵押债券，从市场风险角度来看，该银行持有的债券仓位可能面临哪些市场风险？（）
    A

    利率风险

    B

    利率风险和汇率风险

    C

    利率风险、汇率风险、股票风险

    D

    利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪项解释了欧洲美元存款的持有人一般获得高于美国境内的同类存款的利率的原因？

    A.借款人支付高于美国境内同类存款的利息
    B.存款涉及不同的货币
    C.欧洲美元存款金额较小
    D.欧洲美元市场不受美国货币当局的监管

    答案：D
    解析：

  • 第14题：

    一位美国的基金经理将投资组合中欧洲的股票和债券的配置从标配提高到超配，则该经理最直接的规避汇率风险的方式为（）。

    • A、进行利率互换
    • B、做空欧元兑美元外汇期货
    • C、做多欧元区信用违约互换（CDS）
    • D、买入美元指数

    正确答案:B

  • 第15题：

    美国的阿尔法银行持有欧洲企业债和美国通胀挂钩的国债。这个投资组合不会有以下什么风险暴露？（）

    • A、外汇汇率
    • B、公司债券的信用利差
    • C、权益市场价值的变化
    • D、欧洲的利率

    正确答案:C

  • 第16题：

    芝加哥期货交易所的利率期货交易以（）交易为主。

    • A、欧洲美元期货
    • B、欧洲中长期国债期货
    • C、美国中长期国债期货
    • D、美国短期国债期货

    正确答案:C

  • 第17题：

    为什么欧洲美元存款的持有人一般获得高于美国境内的同类存款的利率：（）

    • A、借款人支付的利息比美国境内同类存款高。
    • B、涉及不同货币的存款。
    • C、欧洲美元市场不受美国货币当局的监管。
    • D、欧洲美元存款金额比较少。

    正确答案:C

  • 第18题：

    期限相同的企业债比国债利率高，这是对（）的补偿。

    • A、信用风险
    • B、通胀风险
    • C、利率风险
    • D、政策风险

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    期货市场利率金融工具主要包括()。
    A

    欧洲美元

    B

    亚洲银行间拆放利率

    C

    美国国债

    D

    欧元银行间拆放利率


    正确答案： D,C
    解析： 期货市场利率金融工具主要包括欧洲美元、欧元银行间拆放利率和美国国债等。

  • 第20题：

    单选题
    如果美国商品在欧洲非常受欢迎，欧洲进口的美国商品数量增加，那么在长期内（）。
    A

    欧元/美元汇率下跌；

    B

    欧洲商品在美国市场上的价格上升；

    C

    美国商品在欧洲市场上的价格下跌；

    D

    欧元/美元汇率上升。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    一位美国的基金经理将投资组合中欧洲的股票和债券的配置从标配提高到超配，则该经理最直接的规避汇率风险的方式为（）。
    A

    进行利率互换

    B

    做空欧元兑美元外汇期货

    C

    做多欧元区信用违约互换（CDS）

    D

    买入美元指数


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    芝加哥期货交易所的利率期货交易以（）交易为主。
    A

    欧洲美元期货

    B

    欧洲中长期国债期货

    C

    美国中长期国债期货

    D

    美国短期国债期货


    正确答案： B
    解析： 1977年8月，美国长期国债期货合约在芝加哥期货交易所上市，是国际期货市场上交易量较大的金融期货合约。长期国债期货属于中长期利率期货，故本题答案为C。

  • 第23题：

    单选题
    2010年1月1日的TED（国债-欧洲美元）的利差为0.9％，2010年1月31日，TED利差为0.4％。作为风险经理，你将如何解释这种变化？（）
    A

    TED利差下降，银行间贷款的信用风险减少

    B

    TED利差的下降，表明银行间贷款的信用风险增加

    C

    银行间贷款和美国国债的利率都增加

    D

    TED利差的减少，表示美国国债的信用风险的增加


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    期限相同的企业债比国债利率高，这是对（）的补偿。
    A

    信用风险

    B

    通胀风险

    C

    利率风险

    D

    政策风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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