单选题使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。A 按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重B 暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺C 每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露D 每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果

题目
单选题
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。
A

按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重

B

暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺

C

每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露

D

每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果

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1.下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,不正确的是()。A.商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重C.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产D.对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产

2.下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法 C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同 D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定 E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

3.采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（ ）。A.违约概率下降 B.风险损失降低 C.违约损失率下降 D.违约风险暴露下降 E.组合限额降低

4.关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（）。A.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重 B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产 C.对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重；对交易账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产 D.商业银行采用内部评级法的，按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算

更多“单选题使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。A 按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重B 暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺C 每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露D 每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果”相关问题

  • 第1题：

    内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )


    答案：对
    解析：
    该说法是正确的，具体可参照本小节的内容。

  • 第2题：

    计算风险加权资产的关键指标有（）。

    • A、不良贷款率
    • B、违约概率和违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、有效期限

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其（），在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。

    • A、资本积累率
    • B、信用风险加权资产
    • C、最高债务承受额
    • D、产业成熟度

    正确答案:B

  • 第4题：

    下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是（）。

    • A、商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产
    • B、对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
    • C、对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
    • D、对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产

    正确答案:D

  • 第5题：

    未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、相关性
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    关于零售风险暴露的评级结构，下列说法正确的是（）

    • A、对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）
    • B、细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征
    • C、不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布
    • D、任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。

    • A、违约概率下降
    • B、风险损失降低
    • C、违约损失率下降
    • D、违约风险暴露下降
    • E、组合限额降低

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    多选题
    内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    期限


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    相关性

    E

    有效期限


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。
    A

    违约概率下降

    B

    风险损失降低

    C

    违约损失率下降

    D

    违约风险暴露下降

    E

    组合限额降低


    正确答案： E,D
    解析： 采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率（如保证的替代效果）、违约损失率[如抵（质）押和保证的减轻效果]或违约风险暴露（如净额结算）的下降。

  • 第11题：

    单选题
    如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率，除了高波动性商业房地产资产组合以外，（）可以适用于所有专业贷款资产类别。
    A

    监管当局分类标准法

    B

    内部评级初级法

    C

    内部评级高级法

    D

    以上三种方法都不适用


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。
    A

    基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率

    B

    基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露

    C

    基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率

    D

    基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。

    • A、按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重
    • B、暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺
    • C、每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露
    • D、每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果

    正确答案:D

  • 第14题：

    初级内部评级法下，信用风险加权资产与违约损失率的关系是（）。

    • A、违约损失率越低，风险加权资产越小
    • B、违约损失率越低，风险加权资产越大
    • C、违约损失率越低，风险加权资产不变

    正确答案:A

  • 第15题：

    某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。

    • A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率
    • B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
    • C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率
    • D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露

    正确答案:B

  • 第16题：

    未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、相关性
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、预期损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、相关性

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    预期损失率

    D

    违约风险暴露

    E

    相关性


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    计算风险加权资产的关键指标有（）。
    A

    不良贷款率

    B

    违约概率和违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    有效期限


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其（），在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。
    A

    资本积累率

    B

    信用风险加权资产

    C

    最高债务承受额

    D

    产业成熟度


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是（）。
    A

    商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产

    B

    对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重

    C

    对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产

    D

    对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    相关性

    E

    有效期限


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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