单选题为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。A 2B 3C 4D 1

题目
单选题
为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。
A

2

B

3

C

4

D

1

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1.巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

2.商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（ ）。 A．乘数因子×VaR B．(附加因子+最低乘数因子)×VaR C．(附加因子+最低乘数因子)/VaR D．VaR/(附加因子+最低乘数因子)

3.关于外汇期货交易与远期外汇交易的区别，正确的是（ ）。A．外汇期货合约是标准化合约，远期外汇合约由交易双方根据需要自行商定B．外汇期货交易双方均须缴纳保证金，远期外汇交易是否缴纳保证金根据情况而定C．外汇期货交易有结算机构，远期外汇交易无结算机构D．两种交易的作用都是为了便利国际贸易，提供风险转移和价格发现的机制

4.下列属于外汇远期合约交易特点的是()A、标准化合约B、承担信用风险C、竞价交易D、通过电话、电传进行

更多“为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。”相关问题

  • 第1题：

    以下几种外汇衍生工具中,履约风险最大的是:()

    A、远期外汇合约

    B、外汇期货合约

    C、外汇期权

    D、货币互换协议


    参考答案：A

  • 第2题：

    ()的买卖主要为了避免汇价波动所造成的外汇风险。

    A:即期外汇
    B:远期外汇
    C:非贸易外汇
    D:现汇

    答案：B
    解析：
    远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，亦即买卖双方先签定合同，规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间，到规定的交割日期，再按合同规定，卖方交汇，买方付款的外汇业务，其买卖主要为了避免汇价波动所造成的外汇风险。

  • 第3题：

    下列存在交易风险的是（）

    • A、付款延后
    • B、国际借贷
    • C、现汇交易
    • D、远期外汇合约

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、1

    正确答案:B

  • 第5题：

    下列关于远期合约的表述错误的是（）。

    • A、是为了规避未来风险的需要而产生的
    • B、远期合约相对期货合约而言比较灵活
    • C、合约标的资产通常为大宗商品、农产品、外汇、利率等
    • D、远期合约是一种标准化的合约

    正确答案:D

  • 第6题：

    银行对顾客提供服务，因此必须满足客户对外汇远期合约的买、卖需求。倘若外汇远期合约市场上出现大批顾客要求卖出3个月到期的英镑远期合约，请问银行会如何规避其所承受之汇率风险？


    正确答案:若外汇远期合约市场上出现大批顾客要求卖出英镑远期合约，自营商为了规避汇率风险，可在目前就透过买卖过程而将汇率风险排除掉。整个过程是先借入英镑，按即期汇率换成美元，再将美元存入银行，3个月后将美元存款提出用以付给远汇合约的英镑卖者（即美元买者），并以从远汇合约收到的英镑还清英镑借款。

  • 第7题：

    下列不是现有用来避免风险的期权类型为（）

    • A、现货期权
    • B、金融期货期权
    • C、外汇远期合约

    正确答案:C

  • 第8题：

    判断题
    远期合约定价模型中的无风险利率可以不与远期合约期限保持一致。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 远期合约定价模型中的无风险利率必须与远期合约期限相匹配。

  • 第9题：

    多选题
    计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（　　）。
    A

    波动率

    B

    利率

    C

    个股价格

    D

    股指期货价格


    正确答案： B,C
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型，首先需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股票价格和股指期货价格有关系。

  • 第10题：

    单选题
    下列关于远期合约的表述错误的是（）。
    A

    是为了规避未来风险的需要而产生的

    B

    远期合约相对期货合约而言比较灵活

    C

    合约标的资产通常为大宗商品、农产品、外汇、利率等

    D

    远期合约是一种标准化的合约


    正确答案： C
    解析： 远期合约是一种非标准化的合约，通常是由交易双方通过谈判后签署的。

  • 第11题：

    多选题
    当远期外汇交易的交割日难以确定时，可以选用择远期外汇交易来避免汇率变动所造成的风险损失。关于择远期外汇交易，下列说法正确的是（）。
    A

    出口商可同银行签订买入择远期外汇交易合约

    B

    出口商可同银行签订卖出择远期外汇交易合约

    C

    进口商可同银行签订买入择远期外汇交易合约

    D

    进口商可同银行签订卖出择远期外汇交易合约


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下几种外汇衍生工具中，履约风险最大的是（）。
    A

    远期外汇合约

    B

    外汇期货合约

    C

    外汇期权

    D

    货币互换协议


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR

    B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR

    C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

    D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）


    正确答案：B

  • 第14题：

    下列关于外汇远期交易应用情形的描述中，正确的有（ ）。

    A、外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险
    B、短期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险
    C、长期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险
    D、进出口商通过锁定外汇远期汇率规避汇率风险

    答案：A,B,D
    解析：
    外汇远期交易通常应用于：(1)进出口商通过锁定外汇远期汇率以规避汇率风险。(2)短期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险。

  • 第15题：

    下列存在交易风险的（）

    • A、付款延后
    • B、国际借贷
    • C、现汇交易
    • D、远期外汇合约

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）。

    • A、即期汇率
    • B、远期汇率
    • C、利率
    • D、外汇期权

    正确答案:B

  • 第17题：

    远期合约定价模型中的无风险利率可以不与远期合约期限保持一致。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    填报《利率风险情况表》时，以下哪些金融衍生工具需要填报在不同币种表中（）

    • A、外汇远期合约
    • B、利率掉期合约
    • C、远期利率合约
    • D、货币掉期合约

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    问答题
    银行对顾客提供服务，因此必须满足客户对外汇远期合约的买、卖需求。倘若外汇远期合约市场上出现大批顾客要求卖出3个月到期的英镑远期合约，请问银行会如何规避其所承受之汇率风险？

    正确答案： 若外汇远期合约市场上出现大批顾客要求卖出英镑远期合约，自营商为了规避汇率风险，可在目前就透过买卖过程而将汇率风险排除掉。整个过程是先借入英镑，按即期汇率换成美元，再将美元存入银行，3个月后将美元存款提出用以付给远汇合约的英镑卖者（即美元买者），并以从远汇合约收到的英镑还清英镑借款。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    填报《利率风险情况表》时，以下哪些金融衍生工具需要填报在不同币种表中（）
    A

    外汇远期合约

    B

    利率掉期合约

    C

    远期利率合约

    D

    货币掉期合约


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于外汇期货牛市套利的定义中，正确的是（）。
    A

    买入近期月份的外汇期货合约的同时买入远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式

    B

    买入近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式

    C

    卖出近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式

    D

    卖出近期月份的外汇期货合约的同时买入远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式


    正确答案： B
    解析： 买入近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式为牛市套利。故本题答案为B。

  • 第22题：

    单选题
    为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    1


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于远期合约的表述，不正确的是（　　）。
    A

    是为了满足规避未来风险的需要而产生的

    B

    远期合约相对期货合约而言比较灵活

    C

    合约标的资产通常为大宗商品和农产品以及外汇和利率等金融工具

    D

    远期合约是一种标准化的合约


    正确答案： B
    解析：
    D项，远期合约是一种非标准化的合约，即远期合约一般不在交易所进行交易，而是在金融机构之间或金融机构与客户之间通过谈判后签署的。

  • 第24题：

    单选题
    不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）。
    A

    即期汇率

    B

    远期汇率

    C

    利率

    D

    外汇期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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