单选题银行对于无法计量之风险应该：（）。A 进行估计B 放任不管C 由监管当局认定D 直接引用外部数据

题目
单选题
银行对于无法计量之风险应该：（）。
A

进行估计

B

放任不管

C

由监管当局认定

D

直接引用外部数据

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1.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。A．标准法B．内部模型法C．初级计量法D．高级计量法

2.对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力。A．风险识别B．风险计量C．风险监测D．风险控制

3.关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（）。A.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重 B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产 C.对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重；对交易账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产 D.商业银行采用内部评级法的，按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算

4.商业银行在进行风险管理的过程中,应该遵循的流程是()A.风险识别、计量、监测、控制B.风险识别、监测、计量、控制C.风险识别、计量、控制、监测D.风险监测、识别、计量、控制

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  • 第1题：

    对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（　　）。

    A. 历史数据积累不足，数据真实性难以保障
    B. 计算机系统无法支持复杂的模型运算
    C. 数理知识过于深奥，难以掌握
    D. 计量模型假设条件太多，与实践不符

    答案：A
    解析：
    开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。另外，计量模型往往都有一定的假设前提，而这些假设是否符合实际情况也是值得探讨的问题。

  • 第2题：

    银行风险管理的流程是()。

    A:风险控制—风险识别—风险监测—风险计量
    B:风险识别—风险控制—风险监测—风险计量
    C:风险识别—风险计量—风险监测—风险控制
    D:风险控制—风险识别—风险计量—风险监测

    答案：C
    解析：
    本题是对商业银行风险管理流程的考查。按照良好的公司治理结构和内部控制机制，商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

  • 第3题：

    商业银行在计量银行账户利率风险过程中，对于（），商业银行应根据收益率曲线的旋转、扭曲对银行整体收益和经济价值的影响，计量和监测银行账户利率风险。

    • A、重新定价风险
    • B、基准风险
    • C、收益率曲线风险
    • D、期权性风险

    正确答案:C

  • 第4题：

    对于不能被计量的实质暴露风险应该（）。

    • A、忽略
    • B、表外处理
    • C、提高资本率
    • D、估计

    正确答案:D

  • 第5题：

    风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。

    • A、可以
    • B、无法
    • C、应该可以
    • D、不清楚是否可以

    正确答案:B

  • 第6题：

    商业银行在进行风险管理的过程中，应该遵循的流程是（）

    • A、 风险识别、计量、监测、控制
    • B、 风险识别、监测、计量、控制
    • C、 风险识别、计量、控制、监测
    • D、 风险监测、识别、计量、控制

    正确答案:A

  • 第7题：

    银行风险管理流程是（）。

    • A、风险识别-风险监测-风险计量-风险控制
    • B、风险识别-风险计量-风险控制-风险监测
    • C、风险识别-风险计量-风险监测-风险控制
    • D、风险计量-风险识别-风险监测-风险控制

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。
    A

    银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

    B

    风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

    C

    监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

    D

    风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    对于不能被计量的实质暴露风险应该（）。
    A

    忽略

    B

    表外处理

    C

    提高资本率

    D

    估计


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是（）。
    A

    计量模型假设条件太多，与实践不符

    B

    历史数据积累不足，数据真实性难以保障

    C

    计算机系统无法支持复杂的模型运算

    D

    计量模型运算运用数理知识较多，难以掌握


    正确答案： B
    解析： 开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。另外，计量模型往往都有一定的假设前提，而这些假设是否符合实际情况也是值得探讨的问题。

  • 第11题：

    单选题
    （  ）对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。
    A

    风险识别

    B

    风险计量

    C

    风险监测

    D

    风险控制


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    商业银行在计量银行账户利率风险过程中，对于（），商业银行应充分考虑银行账户业务中（）的独立性和嵌入性特征。
    A

    重新定价风险

    B

    基准风险

    C

    收益率曲线风险

    D

    期权性风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。

    A:计算机系统无法支持复杂的模型运算
    B:历史数据积累不足，数据真实性难以保障
    C:计量模型假设条件太多。与实践不符
    D:数理知识过于深奥.难以掌握

    答案：B
    解析：
    对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。

  • 第14题：

    下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

    A:监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
    B:风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式
    C:银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
    D:风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

    答案：A
    解析：
    监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。

  • 第15题：

    商业银行在计量银行账户利率风险过程中，对于（），商业银行应充分考虑银行账户业务中（）的独立性和嵌入性特征。

    • A、重新定价风险
    • B、基准风险
    • C、收益率曲线风险
    • D、期权性风险

    正确答案:D

  • 第16题：

    银行对于无法计量之风险应该：（）。

    • A、进行估计
    • B、放任不管
    • C、由监管当局认定
    • D、直接引用外部数据

    正确答案:A

  • 第17题：

    对于所有被识别的重大操作风险，银行应该决定是采取合适的步骤来控制/缓释风险，还是忍受风险。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是（）。

    • A、计量模型假设条件太多，与实践不符
    • B、历史数据积累不足，数据真实性难以保障
    • C、计算机系统无法支持复杂的模型运算
    • D、计量模型运算运用数理知识较多，难以掌握

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    下列关于操作风险计量方法的说法，正确的有（　）。
    A

    基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行

    B

    高级计量法的风险敏感度更高

    C

    对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据

    D

    商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据

    E

    《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准


    正确答案： A,B,D
    解析： 基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行，高级计量法的风险敏感度更高，商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据，所以A、B、D项正确;对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据，所以C项错误;《巴塞尔新资本协议》中未对基本指标法提出具体标准，所以E项错误。

  • 第20题：

    单选题
    A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下，A银行的VaR为92亿，B银行的VaR为95亿，以此判断一下，整体而言哪家银行的风险更加高？（）
    A

    A银行风险更加高

    B

    B银行风险更加高

    C

    没有给出风险指标无法判断

    D

    由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    银行风险管理流程是（   ）。
    A

    风险识别-风险监测-风险计量-风险控制

    B

    风险识别-风险计量-风险控制-风险监测

    C

    风险识别-风险计量-风险监测-风险控制

    D

    风险计量-风险识别-风险监测-风险控制


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    商业银行在计量银行账户利率风险过程中，对于（），商业银行应根据收益率曲线的旋转、扭曲对银行整体收益和经济价值的影响，计量和监测银行账户利率风险。
    A

    重新定价风险

    B

    基准风险

    C

    收益率曲线风险

    D

    期权性风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失，并尽可能准确地计量声誉风险对（  ）等其他风险的影响。
    A

    人为风险

    B

    信用风险

    C

    流动性风险

    D

    操作风险


    正确答案： A,B
    解析：

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