单选题1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）A 给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失B 给定时间内市场风险导致的最大损失C 给定时间内市场风险导致的最小损失D 一定概率下市场风险导致的最小损失
题目
给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失
给定时间内市场风险导致的最大损失
给定时间内市场风险导致的最小损失
一定概率下市场风险导致的最小损失
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第1题：
（ ）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.β系数
B.标准差
C.风险价值
D.跟踪误差答案：C解析：风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。 -
第2题：
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）
- A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失
- B、给定时间内市场风险导致的最大损失
- C、给定时间内市场风险导致的最小损失
- D、一定概率下市场风险导致的最小损失
正确答案:A -
第3题：
关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。
- A、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失
- B、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
- C、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
正确答案:A -
第4题：
市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（ ）
正确答案:正确 -
第5题：
下面描述中哪些关于操作风险与信用风险和市场风险的关系的描述是正确的：（）
- A、操作风险与信用风险、市场风险是独立的，相互之间没有关系
- B、信用风险损失可能由操作风险导致，但是市场风险损失不可能由操作风险导致
- C、信用风险损失、市场风险损失都可能由操作风险导致
- D、市场风险损失可能由操作风险导致，但是信用风险损失不可能由操作风险导致
正确答案:C -
第6题：
单选题( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。Aβ系数
B标准差
C风险价值
D跟踪误差
正确答案： B解析： -
第7题：
单选题以下四个有关市场风险的陈述中，哪一个是正确的？（）A市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露
B市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失
C市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失
D市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第8题：
单选题风险价值是指在一定的持有期和给定的（ ）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。A损失概率
B敏感水平
C统计分布
D置信水平
正确答案： C解析： -
第9题：
判断题市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失称为（）A风险价值
B市场价值
C贷款价值
D损失价值
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等于市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸，资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（ ）。A下行风险
B最大回撤
C风险价值
D风险敞口
正确答案： D解析： -
第12题：
单选题风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。A最大
B潜在最大
C最小
D潜在最小
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第13题：
以下四个有关市场风险的陈述中，哪一个是正确的？（）
- A、市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露
- B、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失
- C、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失
- D、市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露
正确答案:A -
第14题：
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
正确答案:正确 -
第15题：
总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的（）。
- A、全部市场风险损失
- B、部分市场风险损失
- C、全部违约风险损失
- D、全部损失
正确答案:D -
第16题：
风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。
- A、最大
- B、潜在最大
- C、最小
- D、潜在最小
正确答案:B -
第17题：
单选题下列关于VaR的描述正确的是（ ）。Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失AⅠ、Ⅱ、Ⅲ
BⅡ、Ⅲ、Ⅳ
CⅠ、Ⅲ、Ⅳ
DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： C解析：
Ⅱ项，风险价值是以绝对值表示的价值。 -
第18题：
单选题下面描述中哪些关于操作风险与信用风险和市场风险的关系的描述是正确的（）。A操作风险与信用风险、市场风险是独立的，相互之间没有关系
B信用风险损失可能由操作风险导致，但是市场风险损失不可能由操作风险导致
C信用风险损失、市场风险损失都可能由操作风险导致
D市场风险损失可能由操作风险导致，但是信用风险损失不可能由操作风险导致
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第19题：
单选题在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是指（ ）。A违约概率
B非预期损失
C预期损失
D风险价值
正确答案： A解析： -
第20题：
判断题市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析： 本题表述正确。 -
第21题：
多选题下列关于VAR的描述，错误的有（ ）。A风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算
B风险价值是以概率百分比表示的价值
C风险价值是指潜在的最大损失
D风险价值并非是指潜在的最大损失
E风险价值不是以概率百分比表示的价值
正确答案： B,D解析： -
第22题：
单选题总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的（）。A全部市场风险损失
B部分市场风险损失
C全部违约风险损失
D全部损失
正确答案： D解析： 总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的全部损失，所以D项正确。 -
第23题：
单选题关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失
B风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
C风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
正确答案： B解析： 暂无解析