单选题下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）A 违约概率B 违约损失率C 违约风险暴露D 相关系数

题目
单选题
下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）
A

违约概率

B

违约损失率

C

违约风险暴露

D

相关系数

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1.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级，下列选项不是目前应用最广泛的信用评分模型是( )。A．线性概率模型B．Logit模型C．KPMGD．Probit模型

2.下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率 B.一信用利差风险 C.特定风险 D.股票风险

3.信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。A.死亡率模型 B.Logit模型 C.线性概率模型 D.线性辨别模型

4.信用评分模型是分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（　　）A、死亡率模型 B、logit模型 C、线性概率模型 D、线性辨别模型

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  • 第1题：

    以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。

    A.Riskcalc模型
    B.生存率模型
    C.CreditMonitor模型
    D.KPMG风险中性定价模型

    答案：B
    解析：
    目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalC模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

  • 第2题：

    信用风险模型中的风险因子规模因子（S），应该根据公司的哪一个财务指标来设定？（）

    • A、总收入
    • B、总资产
    • C、总资本
    • D、总EPS

    正确答案:A

  • 第3题：

    在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）

    • A、信用风险计量模型
    • B、信用风险量化模型
    • C、信用监控模型
    • D、信用风险组合模型

    正确答案:D

  • 第4题：

    下列做法中（）不属于量化投资。

    • A、建立收益预测的因子模型
    • B、建立风险预测模型
    • C、走访上市公司
    • D、建立业绩评价的因子模型

    正确答案:C

  • 第5题：

    下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、相关系数

    正确答案:D

  • 第6题：

    下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

    • A、无风险利率
    • B、一般信用利差风险
    • C、特定风险
    • D、股票风险

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    下列不属于多因子模型的意义的是（）。
    A

    追求相对可靠的投资收益

    B

    有效控制风险

    C

    追求超额收益

    D

    成功转移风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    信用风险模型中的风险因子规模因子（S），应该根据公司的哪一个财务指标来设定？（）
    A

    总收入

    B

    总资产

    C

    总资本

    D

    总EPS


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    信用评分模型是分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（　　）。
    A

    死亡率模型

    B

    Logit模型

    C

    线性概率模型

    D

    线性辨别模型


    正确答案： D
    解析：
    目前，应用最广泛的信用评分模型有：线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。A项，死亡率模型属于违约概率模型。

  • 第10题：

    单选题
    下列何者不属于新巴塞尔协议新增加的内容：（）
    A

    定量计量操作风险，并纳入最低资本要求

    B

    除声誉风险、商业风险和战略风险等之外的一系列风险称为操作风险

    C

    定量计量市场风险，并纳入最低资本要求

    D

    信用风险模型集中到信用评级技术


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）
    A

    信用风险计量模型

    B

    信用风险量化模型

    C

    信用监控模型

    D

    信用风险组合模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）
    A

    信用风险量化模型

    B

    信用监控模型

    C

    信用风险计量模型

    D

    信用风险组合模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发信用风险、操作风险的计量模型。


    答案：错
    解析：
    在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发信用风险、市场风险的计量模型。

  • 第14题：

    在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）

    • A、信用风险量化模型
    • B、信用监控模型
    • C、信用风险计量模型
    • D、信用风险组合模型

    正确答案:C

  • 第15题：

    下列对多因子模型的描述错误的是（）。

    • A、多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益
    • B、多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险
    • C、多因子模型可以识别基金业绩的来源
    • D、多因子模型中的因子数量是固定的

    正确答案:D

  • 第16题：

    下列何者不属于新巴塞尔协议新增加的内容：（）

    • A、定量计量操作风险，并纳入最低资本要求
    • B、除声誉风险、商业风险和战略风险等之外的一系列风险称为操作风险
    • C、定量计量市场风险，并纳入最低资本要求
    • D、信用风险模型集中到信用评级技术

    正确答案:C

  • 第17题：

    下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险敞口
    • D、违约数量

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    相关系数


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（  ）。
    A

    死亡率模型

    B

    Logit模型

    C

    线性概率模型

    D

    线性辨别模型


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    下列对多因子模型的描述错误的是（）。
    A

    多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益

    B

    多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险

    C

    多因子模型可以识别基金业绩的来源

    D

    多因子模型中的因子数量是固定的


    正确答案： C
    解析： 多因子模型中的因子数量是开放的，众多经济学家为此做出了重要贡献，但是却无法限定因子的数量。

  • 第21题：

    单选题
    信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。
    A

    死亡率模型

    B

    1ogit模型

    C

    线性概率模型

    D

    线性辨别模型


    正确答案： D
    解析： 目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型（Linear Probabi1ity Model）、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型（Linear Discriminant Model）。A项，死亡率模型属于违约概率模型。

  • 第22题：

    单选题
    下列做法中（）不属于量化投资。
    A

    建立收益预测的因子模型

    B

    建立风险预测模型

    C

    走访上市公司

    D

    建立业绩评价的因子模型


    正确答案： C
    解析： 走访上市公司属于传统证券分析方法。

  • 第23题：

    单选题
    下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。
    A

    无风险利率

    B

    一般信用利差风险

    C

    特定风险

    D

    股票风险


    正确答案： C
    解析： 在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。其中，利率风险包括一般风险和特定风险，一般风险又包括无风险利率和一般信用利差风险。

  • 第24题：

    单选题
    下列不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（  ）。
    A

    无风险利率

    B

    一般信用利差风险

    C

    特定风险

    D

    股票风险


    正确答案： A
    解析：

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