单选题从风险模型角度来看，下面哪项资产的模型风险可能是最高的？（）A 按揭贷款B 可转债C 通胀指数调整国债D 利率上下限

题目
单选题
从风险模型角度来看，下面哪项资产的模型风险可能是最高的？（）
A

按揭贷款

B

可转债

C

通胀指数调整国债

D

利率上下限

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1.下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（ ）。 A．基本原理是信用等级变化分析 B．本质上是一个VaR模型 C．从单一资产的角度来看待信用风险 D．使用了信用工具边际风险贡献的概念

2.Credit Metrics模型的基本特点是：（ ）A．从单一资产角度看待信用风险B．从资产组合角度看待信用风险C．从单一资产和资产组合角度看待信用风险D．以上都不是

3.Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（ ）

4.Credit Metrics模型是从什么角度衡量市场风险的( )。A．单一资产的角度B．贷款组合的角度C．以上都是D．以上都不是

更多“单选题从风险模型角度来看，下面哪项资产的模型风险可能是最高的？（）A 按揭贷款B 可转债C 通胀指数调整国债D 利率上下限”相关问题

  • 第1题：

    下列关于Cred1tMetrics模型的说法，不正确的是（ ）。

    A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

    B．CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

    C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

    D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念


    正确答案：C
    CreditMetrics模型是将单一的信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，而不是孤立地衡量某一信用工具自身的风险。故选C。

  • 第2题：

    除了建立在资本资产定价模型基础上的三大经典风险调整收益衡量方法之外，其他的风险调整衡量方法有()。

    A:信息比率
    B:M2测度
    C:夏普指数
    D:特雷诺指数

    答案：A,B
    解析：
    C、D项是三大经典风险调整收益衡量方法中的内容；A、B项是其之外的风险调整衡量方法。因此本题选AB。

  • 第3题：

    下列各项中，不属于对债务资本成本进行估算的方法是（　）。

    A、基于银行贷款利率进行估算
    B、基于企业债券利率进行估算
    C、资本资产定价模型
    D、风险调整法

    答案：C
    解析：
    对债务资本成本进行估算主要有基于银行贷款利率进行估算、基于企业债券利率进行估算以及风险调整法这三种方法。

  • 第4题：

    比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。


    正确答案: 对一个50只证券组成的资产组合来说，马克维茨模型要对以下变量进行估计：
    n=50个期望收益率的估计值，n=50个方差的估计值
    （n2-n）/2=1225个协方差的估计值，1325个估计值
    对一个50只证券组成的资产组合来说，单指数模型要对以下变量进行估计：
    n=50个个期望超额收益率的估计值，E（R）；n=50个敏感性系数的估计值，βi
    n=50个个公司个别方差的估计值σ2（ei）；
    1个一般宏观经济因素方差的估计值σ2M或（3n+1）个估计值
    此外，单指数模型更加深入，它指出不同的企业对宏观经济事件的敏感程度不同。这个模型还总结了宏观经济风险因素与企业个别风险因素的不同。

  • 第5题：

    企业贷款的价格领导模型定价法中贷款利率决定于（）。

    • A、优惠利率
    • B、筹资边际成本
    • C、违约风险贴水
    • D、期限风险贴水
    • E、贷款收益

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    某个中国银行持有美国房利美发行的按揭抵押债券，从市场风险角度来看，该银行持有的债券仓位可能面临哪些市场风险？（）

    • A、利率风险
    • B、利率风险和汇率风险
    • C、利率风险、汇率风险、股票风险
    • D、利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险

    正确答案:B

  • 第7题：

    期限相同的企业债比国债利率高，这是对（）的补偿。

    • A、信用风险
    • B、通胀风险
    • C、利率风险
    • D、政策风险

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是()。
    A

    CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系

    B

    CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的

    C

    CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上

    D

    CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上


    正确答案： B
    解析： D项，CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上。

  • 第9题：

    单选题
    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
    A

    汇率风险

    B

    操作风险

    C

    系统性风险

    D

    利率风险


    正确答案： C
    解析： 本题考查贝塔系数(β)的相关知识。资产定价模型(CAPM)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。

  • 第10题：

    单选题
    价格领导模式的模型可表示为（）。
    A

    贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数+期限风险溢价调整点数

    B

    贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数

    C

    贷款利率=基准利率+期限风险溢价调整点数

    D

    贷款利率=基准利率×违约风险溢价乘数


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某个中国银行持有美国房利美发行的按揭抵押债券，从市场风险角度来看，该银行持有的债券仓位可能面临哪些市场风险？（）
    A

    利率风险

    B

    利率风险和汇率风险

    C

    利率风险、汇率风险、股票风险

    D

    利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。
    A

    APT

    B

    CAPM

    C

    MM

    D

    均值-方差


    正确答案： C
    解析： 詹森指数是在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。

  • 第13题：

    下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。

    A：CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
    B：CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
    C：CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
    D：CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

    答案：D
    解析：
    D项，CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上。

  • 第14题：

    下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（　　）。

    A.Credit MetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析
    B.Credit MetriCs模型本质上是一个VAR模型
    C.Credit MetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险
    D.Credit MetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

    答案：C
    解析：
    (Credit MetriCs)是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。①信用风险取决于债务人的信用状况，而债务人的信用状况用信用等级来表示；②信用工具(贷款、私募债券)的市场价值取决于信用等级；③从资产组合来看，而不是单一资产的角度，资产组合理论；④采用边际风险贡献率；⑤解析法与蒙特卡罗模拟法；⑥本质上是一个VAR模型；⑦是一个无条件组合风险模型。

  • 第15题：

    下列各项中，不属于对债务资本成本进行估算的方法是（　）。

    A.基于银行贷款利率进行估算
    B.基于企业债券利率进行估算
    C.资本资产定价模型
    D.风险调整法

    答案：C
    解析：
    对债务资本成本进行估算主要有基于银行贷款利率进行估算、基于企业债券利率进行估算以及风险调整法这三种方法。

  • 第16题：

    从风险模型角度来看，下面哪项资产的模型风险可能是最高的？（）

    • A、按揭贷款
    • B、可转债
    • C、通胀指数调整国债
    • D、利率上下限

    正确答案:A

  • 第17题：

    价格领导模式的模型可表示为（）。

    • A、贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数+期限风险溢价调整点数
    • B、贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数
    • C、贷款利率=基准利率+期限风险溢价调整点数
    • D、贷款利率=基准利率×违约风险溢价乘数

    正确答案:A

  • 第18题：

    以下关于CreditMetrics的说法错误的是（　）。

    • A、CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
    • B、CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
    • C、CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
    • D、CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    个人贷款定价模型不包括（  ）。
    A

    成本加成定价模型

    B

    客户盈利分析模型

    C

    基准利率加点定价模型

    D

    风险控制措施模型


    正确答案： D
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    以下关于CreditMetrics的说法错误的是（　）。
    A

    CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的

    B

    CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析

    C

    CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用

    D

    CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程


    正确答案： C
    解析： 本题考查的是CreditMetrics模型知识点，本章中涉及一些模型，考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。
    CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析，CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的，CreditMetries模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以A、B、C正确;
    CreditRisk+模型认为组合的违约遵从泊松过程，所以D项错误。

  • 第21题：

    单选题
    资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（  ）
    A

    汇率风险

    B

    系统性风险

    C

    操作风险

    D

    利率风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    问答题
    比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。

    正确答案： 对一个50只证券组成的资产组合来说，马克维茨模型要对以下变量进行估计：
    n=50个期望收益率的估计值，n=50个方差的估计值
    （n2-n）/2=1225个协方差的估计值，1325个估计值
    对一个50只证券组成的资产组合来说，单指数模型要对以下变量进行估计：
    n=50个个期望超额收益率的估计值，E（R）；n=50个敏感性系数的估计值，βi
    n=50个个公司个别方差的估计值σ2（ei）；
    1个一般宏观经济因素方差的估计值σ2M或（3n+1）个估计值
    此外，单指数模型更加深入，它指出不同的企业对宏观经济事件的敏感程度不同。这个模型还总结了宏观经济风险因素与企业个别风险因素的不同。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    期限相同的企业债比国债利率高，这是对（）的补偿。
    A

    信用风险

    B

    通胀风险

    C

    利率风险

    D

    政策风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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