单选题在期权的希腊字母中，哪项通常不被看成是风险？（）A GammaB VeggaC RhoD Theta

题目
单选题
在期权的希腊字母中，哪项通常不被看成是风险？（）
A

Gamma

B

Vegga

C

Rho

D

Theta

相似考题

1.下列哪个希腊字母反映了到期时间衰减对期权价值的造成的影响?()A.DeltaB.GammaC.VegaD.Theta

2.在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。A：期权的到期时间 B：标的资产的价格波动率 C：标的资产的到期价格 D：无风险利率

3.以下关于希腊字母说法正确的是( )。A.Theta值通常为负 B.Rho随期权到期趋近于无穷大 C.Rho随期权的到期逐渐变为0 D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

4.在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。A.期权的到期时间 B.标的资产的价格波动率 C.标的资产的到期价格 D.无风险利率

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是(　　)。

    A.期权的到期时间
    B.标的资产的价格波动率
    C.标的资产的到期价格
    D.无风险利率

    答案：B
    解析：
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常使用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第2题：

    提前还款可以看成是借款人贷款后的()。

    A:看涨期权
    B:看跌期权
    C:隐含期权
    D:放弃期权

    答案：C
    解析：
    提前还款是指借款人具有一定偿还能力时，主动向贷款银行提出部分或全部提前偿还贷款的行为，可以看成是借款人贷款后的隐含期权。

  • 第3题：

    以下四项中哪一个非统计风险计量值，通常不被用来量化市场风险？（）

    • A、期权敏感度
    • B、凸度
    • C、基点价值
    • D、净闭口头寸

    正确答案:D

  • 第4题：

    以下希腊字母，说法正确的是（）。

    • A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大
    • B、虚值期权的gamma值最大
    • C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0
    • D、平值期权Vega值最大

    正确答案:D

  • 第5题：

    在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

    • A、期权的到期时间
    • B、标的资产的价格波动率
    • C、标的资产的到期价格
    • D、无风险利率

    正确答案:B

  • 第6题：

    我们可以将可转换债券看成是一种（）。

    • A、期权性债券
    • B、买进期权
    • C、买入期权
    • D、卖出期权

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    单选题
    下列希腊字母中，说法不正确的是（）。
    A

    Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大

    B

    gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

    C

    Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大

    D

    Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    通常空气（）
    A

    在作垂直运动过程中，可以近似看成是非绝热的

    B

    在作水平运动过程中，可以近似看成是绝热的

    C

    C.B都对

    D

    D.B都错


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 到期时股票的价格在看涨期权的执行价格以下，投资组合的价值恒为K。看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K)，其最终收益与有保护的看跌期权相同。

  • 第11题：

    单选题
    针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）
    A

    Delta

    B

    Rho

    C

    Vega

    D

    Theta


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下四项中哪一个非统计风险计量值，通常不被用来量化市场风险？（）
    A

    期权敏感度

    B

    凸度

    C

    基点价值

    D

    净闭口头寸


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于敏感性分析，以下说法正确的是（ ）。

    A.期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型
    B.当风险因子取值发生明显非连续变化时，敏感性分析结果较为准确
    C.做分析前应准确识别资产的风险因子
    D.期权的希腊字母属于敏感性分析指标

    答案：A,C,D
    解析：
    B项，敏感性分析通常都是基于产品定价模型的一阶或者二阶线性分析，所以得出的数字通常在风险因子变动小范围内时才有意义，特别是对于含有期权这种非线性衍生品的产品而言。如果风险因子变动过大，那么根据敏感性分析得出的结果的精确性就比较差。

  • 第14题：

    在期权的希腊字母中，哪项通常不被看成是风险？（）

    • A、Gamma
    • B、Vegga
    • C、Rho
    • D、Theta

    正确答案:D

  • 第15题：

    下面哪种产品通常被认为有着最高的模型风险？（）

    • A、汇率期权
    • B、复合期权
    • C、一揽子期权
    • D、回望期权

    正确答案:B

  • 第16题：

    在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    以下关于希腊字母的说法正确的是（）。

    • A、实值期权gamma最大
    • B、平值期权vega最大
    • C、虚值期权的vega最大
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第18题：

    希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。

    • A、极度实值期权
    • B、平值期权
    • C、极度虚值期权
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    以下关于希腊字母的说法正确的是（）。
    A

    实值期权gamma最大

    B

    平值期权vega最大

    C

    虚值期权的vega最大

    D

    以上均不正确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下面哪种产品通常被认为有着最高的模型风险？（）
    A

    汇率期权

    B

    复合期权

    C

    一揽子期权

    D

    回望期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下关于希腊字母说法正确的是()。
    A

    Theta值通常为负

    B

    Rho随期权到期趋近于无穷大

    C

    Rho随期权的到期逐渐变为0

    D

    随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大


    正确答案： B,D
    解析： A项，Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。BC两项，Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期，单调收敛到0。即期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。D项，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

  • 第22题：

    单选题
    描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。
    A

    Gamma

    B

    Theta

    C

    Rho

    D

    Vega


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下希腊字母，说法正确的是（）。
    A

    相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大

    B

    虚值期权的gamma值最大

    C

    对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0

    D

    平值期权Vega值最大


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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