单选题透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。A 3B 4C 5D 6

题目
单选题
透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。
A

3

B

4

C

5

D

6

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1.根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B．可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

2. 银行内部根据所承担的风险计算的，用于衡量和防御银行实际承担的损失超过损失的那部分损失，被称为防止银行倒闭最后防线的资本为（　　）。A.实收资本 B.经济资本 C.盈余资本 D.会计资本

3.在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值 B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值 C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值 D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

4.根据VaR，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

更多“透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，Va”相关问题

  • 第1题：

    在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。

    A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
    C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

    答案：A,D
    解析：
    在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

  • 第2题：

    某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）

    • A、2天
    • B、3天
    • C、5天
    • D、10天

    正确答案:B

  • 第3题：

    面临及端价格变动时，银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：（）

    • A、VaR模型
    • B、返回检验
    • C、压力测试
    • D、敏感度分析

    正确答案:C

  • 第4题：

    有关计息的表述不正确的是（）。

    • A、积数计息按实际天数每日累计账户余额，以累计积数乘以日利率计算
    • B、逐笔计息按预先确定的计息公式逐笔计息
    • C、银行不可将计息期全部化为实际天数计息
    • D、银行可以选择将计息期全部化为实际天数计息

    正确答案:C

  • 第5题：

    全国银行间债券市场到期收益率的日计数基准为（）

    • A、实际天数/365
    • B、实际天数/实际天数
    • C、实际天数/360
    • D、实际天数/365（固定）

    正确答案:B

  • 第6题：

    多选题
    下列说法正确的有（  ）。
    A

    均值VaR度量的是资产价值的相对损失

    B

    均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    C

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    D

    零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    E

    VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第7题：

    单选题
    若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）
    A

    返回检验

    B

    敏感度测试

    C

    压力测试

    D

    情景测试


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    根据《中国人民银行关于全国银行间债券市场到期收益率计算标准有关事宜的通知》（银发[2007]200号），银行间债券市场到期收益率的日计数基准为（）。
    A

    实际天数/365

    B

    实际天数/实际天数

    C

    实际天数/366

    D

    30/360


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。
    A

    该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%

    B

    该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%

    C

    该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%

    D

    该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是5%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）
    A

    该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元

    B

    该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元

    C

    在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元

    D

    在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元

    E

    在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    面临及端价格变动时，银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：（）
    A

    VaR模型

    B

    返回检验

    C

    压力测试

    D

    敏感度分析


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    有关计息的表述不正确的是（）。
    A

    积数计息按实际天数每日累计账户余额，以累计积数乘以日利率计算

    B

    逐笔计息按预先确定的计息公式逐笔计息

    C

    银行不可将计息期全部化为实际天数计息

    D

    银行可以选择将计息期全部化为实际天数计息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）

    • A、返回检验
    • B、敏感度测试
    • C、压力测试
    • D、情景测试

    正确答案:C

  • 第14题：

    风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。

    • A、可以
    • B、无法
    • C、应该可以
    • D、不清楚是否可以

    正确答案:B

  • 第15题：

    根据《中国人民银行关于全国银行间债券市场到期收益率计算标准有关事宜的通知》（银发[2007]200号），银行间债券市场到期收益率的日计数基准为（）。

    • A、实际天数/365
    • B、实际天数/实际天数
    • C、实际天数/366
    • D、30/360

    正确答案:B

  • 第16题：

    非预期损失是指（）。（除期望损失之外的具有波动性的资产价值的潜在损失）

    • A、在一定时间跨度内，银行预计平均损失的金额。
    • B、在一定的时间跨度内，实际损失超过预期损失的部分。
    • C、超过一定置信水平的损失。
    • D、以上都不对

    正确答案:D

  • 第17题：

    单选题
    银行采用积数计息法的，应按（）结计利息。
    A

    每年360天，每月30天，不足一个月按实际天数

    B

    每月30天，不足一个月按实际天数

    C

    实际天数

    D

    银行自行确定方法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    压力损失是指（）
    A

    在一定时间跨度内，银行预计平均损失的金额

    B

    在一定的时间跨度内，实际损失超过预期损失的部分

    C

    超过一定置信水平的损失

    D

    以上都不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
    A

    可以

    B

    无法

    C

    应该可以

    D

    不清楚是否可以


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。
    A

    银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否

    B

    银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否

    C

    银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否

    D

    银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    全国银行间债券市场到期收益率的日计数基准为（）
    A

    实际天数/365

    B

    实际天数/实际天数

    C

    实际天数/360

    D

    实际天数/365（固定）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）
    A

    0to1

    B

    1to2

    C

    2to3

    D

    5to6


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
    A

    2天

    B

    3天

    C

    5天

    D

    10天


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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