判断题在内部评级高级法中，资产关联系数由监管当局预先确定。（）A 对B 错

题目
判断题
在内部评级高级法中，资产关联系数由监管当局预先确定。（）
A

对

B

错

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1.如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值,可见,该银行使用的是()。A.内部评级初级法B.内部评级高级法C.巴塞尔新资本协议标准法D.以上都不对

2.下列关于高级计量法的说法，正确的是( )。A、使用高级计量法不需要得到监管当局的批准B、一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法C、巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法D、高级计量法的风险敏感度低于基本指标法

3.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必 须（ ）。A．由商业银行自己评估B．由监管当局统一给定C．由外部评级机构提供D．以上都不是

4.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：（ ）。A．由商业银行自己评估B．由监管当局统一给定C．由外部评级机构提供D．以上都不是

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    违约损失率的测算在《巴塞尔新资本协议》内部评级初级法和高级法中有所不同，以下描述正确的是（　　）。

    A.在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为优先级债务，则违约损失率为35％
    B.在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为优先级债务，则违约损失率为45％
    C.在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为非优先级债务，则违约损失率为75％
    D.在内部评级高级法中，对于有抵押、担保的债项，按抵押品的数量和种类，通过计算不同抵押品的折扣比例得到对应的违约损失率
    E.在内部评级高级法中，根据银行内部充分的风险和损失数据以及监管当局确认有效的信息来源，银行自主确定各敞口对应的违约损失率

    答案：B,C,E
    解析：
    A项，在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为优先级债务，则违约损失率为45％；D项，在内部评级初级法中，对于有抵押、担保的债项，按抵押品的数量和种类，通过计算不同抵押品的折扣比例得到对应的违约损失率。

  • 第2题：

    在高级内部评级法下，银行允许使用自行估计的PD、LGD、EAD和相关系数，但风险权重函数公式必须由监管当局决定（）。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    在内部评级高级法中，可由银行确定的参数是（）

    • A、违约概率
    • B、违约风险暴露
    • C、违约损失率
    • D、期限
    • E、资产关联系数

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。

    • A、由商业银行自己评估
    • B、由监管当局统一给定
    • C、由外部评级机构提供
    • D、由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估

    正确答案:A

  • 第5题：

    如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）

    • A、内部评级初级法
    • B、内部评级高级法
    • C、巴塞尔新资本协议标准法
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第6题：

    在内部评级高级法中，资产关联系数由监管当局预先确定。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    判断题
    在高级内部评级法下，银行允许使用自行估计的PD、LGD、EAD和相关系数，但风险权重函数公式必须由监管当局决定（）。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    如果银行使用内部评级高级法，则采用监管当局设定的估算值。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    在采用内部评级高级法的银行中，贷款期限由监管当局确定。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    银行采用内部评级初级法，应由监管当局预先确定的元素包括（）
    A

    违约概率估算值

    B

    违约风险暴露

    C

    违约损失率

    D

    期限


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。
    A

     可以分为初级法和高级法

    B

     初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

    C

     高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露

    D

     商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。
    A

    由商业银行自己评估

    B

    由监管当局统一给定

    C

    由外部评级机构提供

    D

    由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

    • A、 可以分为初级法和高级法
    • B、 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
    • C、 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
    • D、 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

    正确答案:D

  • 第14题：

    如果银行使用内部评级高级法，则采用监管当局设定的估算值。（）


    正确答案:错误

  • 第15题：

    《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。

    • A、由商业银行自己评估
    • B、由监管当局统一给定
    • C、由外部评级机构提供
    • D、由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估

    正确答案:B

  • 第16题：

    银行采用内部评级高级法，应由监管当局预先确定的元素是（）

    • A、违约风险暴露
    • B、资产关联系数
    • C、违约损失率和期限

    正确答案:B

  • 第17题：

    如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率，除了高波动性商业房地产资产组合以外，（）可以适用于所有专业贷款资产类别。

    • A、监管当局分类标准法
    • B、内部评级初级法
    • C、内部评级高级法
    • D、以上三种方法都不适用

    正确答案:C

  • 第18题：

    银行采用内部评级初级法，应由监管当局预先确定的元素包括（）

    • A、违约概率估算值
    • B、违约风险暴露
    • C、违约损失率
    • D、期限

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。
    A

    由商业银行自己评估

    B

    由监管当局统一给定

    C

    由外部评级机构提供

    D

    由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    银行采用内部评级初级法，所有元素如违约概率、违约风险暴露、违约损失率和期限都由监管当局预先确定。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在内部评级高级法中，可由银行确定的参数是（）
    A

    违约概率

    B

    违约风险暴露

    C

    违约损失率

    D

    期限

    E

    资产关联系数


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在考虑国内情况和资源限制的前提下，巴塞尔委员会还鼓励各监管当局尽早让合格银行选用以下风险处理方法（）
    A

    标准法

    B

    基本指标法

    C

    内部评级初级

    D

    内部评级高级


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    银行采用内部评级高级法，应由监管当局预先确定的元素是（）
    A

    违约风险暴露

    B

    资产关联系数

    C

    违约损失率和期限


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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