判断题经风险调整的资本收益率是指经预期损失（EL）和以经济资本计量的非预期损失（UL）调整后的收益率，着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。（）A 对B 错

题目
判断题
经风险调整的资本收益率是指经预期损失（EL）和以经济资本计量的非预期损失（UL）调整后的收益率，着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。（）
A

对

B

错

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1.下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是( )。A．EVA=税后净利润-资本成本B．EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率C．EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本D．EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本

2.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。 A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失 B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失 C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益 D．RAROC=(预期损失一非预期损失)/收益

3.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RiskADjustEDREturnOnCapital，RAROC），其计算公式如下：RAROC=（收益-预期损失）/经济资本（或非预期损失），整个公式衡量的是经济资本的使用收益，正常情况下其结果应当（ ）商业银行的资本成本。A．小于B．大于C．等于D．无法判断

4.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。A．RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失B．RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C．RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益D．RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益

更多“经风险调整的资本收益率是指经预期损失（EL）和以经济资本计量的非预期损失（UL）调整后的收益率，着重强调商业银行通过承担”相关问题

  • 第1题：

    RAROC是指经预期损失和以( )计量的非预期损失调整后的收益率。

    A．核心资本

    B．经济资本

    C．附属资本

    D．监管资本


    正确答案：B
    解析：RAROC是指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率。

  • 第2题：

    经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。

    A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失

    B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失

    C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益

    D．RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益


    正确答案：A
    答案为A。经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss，EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

  • 第3题：

    经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 （ ）。

    A．RAR0C=(收益－预期损失)/非预期损失

    B．RAROC=(收益－非预期损失)/预期损失

    C．RAROC=(非预期损失－预期损失)/收益

    D．RAROC=(预期损失－非预期损失)/收益


    正确答案：A
    经风险调整的资本收益率(RARC)的计算公式是RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失(或经济资本)。故选A。

  • 第4题：

    商业银行风险调整后的资本收益率（RAROC）分析方法中，已经考虑在内的损失包括（）。

    • A、预期损失
    • B、极端损失
    • C、极小概率事件的损失
    • D、非预期损失

    正确答案:A,D

  • 第5题：

    经风险调整的资本收益率（RiskAdjustedReturnonCapital，RAROC），其计算公式如下：RAROC=（NI﹣EL）/UL，EL代表的是（）。

    • A、非预期损失
    • B、税后净利润
    • C、预期损失
    • D、经济资本

    正确答案:C

  • 第6题：

    关于预期损失与非预期损失，下列说法正确的是（）

    • A、通过违约概率和违约损失率可计算出贷款的预期损失（EL）和非预期损失（UL）
    • B、预期损失（EL）用准备金来抵补
    • C、非预期损失（UL）用准备金来抵补
    • D、非预期损失（UL）用资本来抵补
    • E、预斯损失（EL）用资本来抵补

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    单选题
    RAR0C是指经预期损失和以（）计量的非预期损失调整后的收益率。
    A

    核心资本

    B

    经济资本

    C

    附属资本

    D

    监管资本


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    经风险调整的资本收益率（RiskAdjustedReturnonCapital，RAROC），其计算公式如下：RAROC=（NI﹣EL）/UL，EL代表的是（）。
    A

    非预期损失

    B

    税后净利润

    C

    预期损失

    D

    经济资本


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    RAROC是指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    商业银行风险调整后的资本收益率（RAROC）分析方法中，已经考虑在内的损失包括（）。
    A

    预期损失

    B

    极端损失

    C

    极小概率事件的损失

    D

    非预期损失


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　）
    A

    RAROC=(收益-预期损失)非预期损失

    B

    RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

    C

    RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益

    D

    RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益


    正确答案： A
    解析： 经风险调整的资本收益率是指经预期损失(E1。)和以经济资本(EconomicCapital,)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率，其计算公式RAR0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

  • 第12题：

    单选题
    （）指经预期损失和非预期损失（以经济资本计量）调整后的收益率。
    A

    资本收益率

    B

    资产收益率

    C

    经风险调整的收益率

    D

    经济增加值


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    经风险调整的资本收益率是指经预期损失(EL)和以经济资本计量的非预期损失(UL)调整后的收益率,着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（ ）损失来得出监管资本要求。

    A．预期收益和非预期风险

    B．预期损失和非预期损失

    C．预期资本和非预期资本

    D．预期风险和非预期风险


    正确答案：B

  • 第15题：

    RAR0C是指经预期损失和以（）计量的非预期损失调整后的收益率。

    • A、核心资本
    • B、经济资本
    • C、附属资本
    • D、监管资本

    正确答案:B

  • 第16题：

    经风险调整的资本收益率是指经预期损失（EL）和以经济资本计量的非预期损失（UL）调整后的收益率，着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    （）=（收益-预期损失）/非预期损失

    • A、资本收益率
    • B、资产收益率
    • C、经风险调整的收益率
    • D、经济增加值

    正确答案:C

  • 第18题：

    （）指经预期损失和非预期损失（以经济资本计量）调整后的收益率。

    • A、资本收益率
    • B、资产收益率
    • C、经风险调整的收益率
    • D、经济增加值

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    经调整的资本收益率的公式涉及的指标有（  ）。
    A

    利润总额

    B

    税后净利润

    C

    净资本

    D

    预期损失

    E

    非预期损失


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    关于预期损失与非预期损失，下列说法正确的是（）
    A

    通过违约概率和违约损失率可计算出贷款的预期损失（EL）和非预期损失（UL）

    B

    预期损失（EL）用准备金来抵补

    C

    非预期损失（UL）用准备金来抵补

    D

    非预期损失（UL）用资本来抵补

    E

    预斯损失（EL）用资本来抵补


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在商业银行风险调整后的资本收益率（RAROC）分析方法中，未考虑在内的损失类型包括（）。
    A

    预期损失

    B

    极端损失

    C

    极小概率事件的损失

    D

    非预期损失


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在资产负债管理中，风险调整资本收益率等于（）。
    A

    （收益－预期损失）/经济资本

    B

    （收益－实际损失）/经济资本

    C

    （收益－预期损失）/账面资本

    D

    （收益－实际损失）/账面资本


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）=（收益-预期损失）/非预期损失
    A

    资本收益率

    B

    资产收益率

    C

    经风险调整的收益率

    D

    经济增加值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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