单选题采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为（）【违约损失率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露】A 16.67%B 86.67%C 20%D 13.33%

题目
单选题
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为（）【违约损失率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露】
A

16.67%

B

86.67%

C

20%

D

13.33%

相似考题

1.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为04亿元，回收成本为0．84亿元．违约风险暴露为2亿元，则违约损失率为( )。A．33.00%B．67.00%C．30.00%D．33.00%

2.某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为507/元。则该笔贷款的违约损失率为( )。A．40%B．60%C．70%D．80%

3.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额势1.04亿元。回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（ ）。A．13.33%B．16.7%C．30.00%D．83.33%

4.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为 0.84 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为( )。A 13.33%B 16.67%C 30.00%D 83.33%

更多“采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为（）”相关问题

  • 第1题：

    某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。

    A.1.5

    B.1

    C.2.5

    D.5


    正确答案：B
    预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=10%×50%×20=1(亿元)。

  • 第2题：

    假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。

    A.10
    B.14．5
    C.18．5
    D.20

    答案：A
    解析：
    资本要求K=Max(0，LGD-BEEL)；风险加权资产(RWA)=K×12．50×EAD=Max(0，1GD-BEEL)×12．50×EAD=Max(0，14％-10％)×12．50×20=10(亿元)。

  • 第3题：

    ()是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

    A.违约风险暴露
    B.违约损失率
    C.市场价值法
    D.回收现金流法

    答案：A
    解析：
    违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

  • 第4题：

    商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（　　）。


    A.36．67％

    B.86．67％

    C.71．67％

    D.42．31％

    答案：C
    解析：
    采用回收现金流法，根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，计算违约损失率LGD(Loss Given Default)=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)／违约风险暴露，即该债项的违约损失率为=1-(1．5-0．65)／3=71．67％。

  • 第5题：

    商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。

    A:50%
    B:86.67%
    C:36.67%
    D:42.31%

    答案：A
    解析：
    采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露=1-（1.04-0.44）/1.2=50%，即该债项的违约损失率为50%

  • 第6题：

    采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1. 04亿元，回收成本为0. 84亿 元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（ ）。
    A. 13. 33% B. 16. 67% C. 30.00% D. 83. 33%


    答案：D
    解析：
    。考查违约损失率的计算方法。其中回收现金流法是根据违约历史 清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1 -回收率=1 -(回收金额-回收成本）/违约风险暴露。由题中已知条件可推出违约损失率约为：1-（1. 04-0. 84)/1. 2?83. 33%。

  • 第7题：

    高级内部评级法下，商业银行可以根据自行估计的（），对各抵质押品所覆盖的风险暴露分别估计（）。

    • A、抵质押品抵押率；违约损失率
    • B、抵质押品抵押率；违约风险暴露
    • C、抵质押品回收率；违约损失率
    • D、抵质押品回收率；违约风险暴露

    正确答案:A

  • 第8题：

    采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，违约损失率为（）

    • A、20%
    • B、86.67%
    • C、13.33%
    • D、16.67%

    正确答案:A

  • 第9题：

    假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

    • A、10
    • B、14.5
    • C、18.5
    • D、20

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率（PD）为2%，贷款违约损失率（LGD）为50%，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（  ）人民币。
    A

    0.5亿元

    B

    0.1亿元

    C

    1亿元

    D

    0.2亿元


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（　）。
    A

    13.33%

    B

    16.67%

    C

    30.00%

    D

    83.33%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.5亿元，回收成本为0.7亿元，违约风险暴露为1.6亿元，则违约损失率为（  ）。
    A

    47%

    B

    50%

    C

    43%

    D

    53%


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（ ）。

    A．13.33%

    B．16.67%

    C．30.00%

    D．83.33%


    正确答案：D

  • 第14题：

    商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（　　）人民币。

    A. 0.1亿元
    B. 0.2亿元
    C. 0.5亿元
    D. 1亿元

    答案：A
    解析：
    预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。本题中，预期损失＝违约概率×违约损失率×违约风险暴露＝2％×50％×10＝0.1（亿元）。

  • 第15题：

    商业银行信用风险管理部门采用圆收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。

    A:50%
    B:86.67%
    C:36.67%
    D:42.31%

    答案：A
    解析：
    采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露=1-（1.04-0.44）/1.2=50%，即该债项的违约损失率为50%。

  • 第16题：

    采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。

    A.47％
    B.50％
    C.43％
    D.53％

    答案：B
    解析：
    回收现金流法。根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)／违约风险暴露=1-(1，5-0，7)／1，6=0，5。

  • 第17题：

    已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。


    A.86.67%
    B.13.33%
    C.16.67%
    D.20%

    答案：A
    解析：
    采用回收现金流法计算违约损失率，违约损失率=1﹣（回收金额﹣回收成本）/违约风险暴露=1﹣（1﹣0.8）/1.5≈86.67%。A项正确。故本题选A。

  • 第18题：

    采用清算现金流法计算LGD时，若回收金额为1.15亿元，回收成本为0.95亿元，EAD为1.2亿元，则LGD为（）。

    • A、13.33%
    • B、16.67%
    • C、33.33%
    • D、83.33%

    正确答案:D

  • 第19题：

    采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为（）【违约损失率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露】

    • A、16.67%
    • B、86.67%
    • C、20%
    • D、13.33%

    正确答案:C

  • 第20题：

    某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。

    • A、40％
    • B、60％
    • C、70％
    • D、80％

    正确答案:A

  • 第21题：

    下列关于违约损失率估计的说法，正确的有（）。

    • A、违约损失率估计时包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本
    • B、违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
    • C、应将违约债项的回收金额折现到违约时点
    • D、如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价
    • E、如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该无风险利率折现，估计其净现值

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第22题：

    单选题
    采用清算现金流法计算LGD时，若回收金额为1.15亿元，回收成本为0.95亿元，EAD为1.2亿元，则LGD为（）。
    A

    13.33%

    B

    16.67%

    C

    33.33%

    D

    83.33%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，违约损失率为（）
    A

    20%

    B

    86.67%

    C

    13.33%

    D

    16.67%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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