多选题组合风险管理的目标包括（）。A防范系统性风险，降低资产波动性B实现价值二次创造，促进银行业绩稳步增长C建立资本集约化经营模式D科学制定并有效传导风险偏好，推动组合风险与收益的动态平衡E主动安排风险，优化资源配置

题目
多选题
组合风险管理的目标包括（）。
A

防范系统性风险，降低资产波动性

B

实现价值二次创造，促进银行业绩稳步增长

C

建立资本集约化经营模式

D

科学制定并有效传导风险偏好，推动组合风险与收益的动态平衡

E

主动安排风险，优化资源配置

相似考题

1.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )。A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D．以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

2.按照《银行业金融机构全面风险管理指引》,银行业金融机构制定的风险偏好,应当包括()。A、战略目标和经营计划的制定依据，风险偏好与战略目标、经营计划的关联性B、愿意承担的各类风险的最大水平C、资本、流动性抵御总体风险和各类风险的水平D、可能导致偏离风险偏好目标的情形和处置方法

3.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法正确的有( )。A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险和收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C．在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险和收益是否匹配D．经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

4.在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产

更多“多选题组合风险管理的目标包括（）。A防范系统性风险，降低资产波动性B实现价值二次创造，促进银行业绩稳步增长C建立资本集约化经营模式D科学制定并有效传导风险偏好，推动组合风险与收益的动态平衡E主动安排风险，优化资源配置”相关问题

  • 第1题：

    下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )

    A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC

    B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

    C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

    D．以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

    E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式


    正确答案：ABCE
    ABCE【解析】本题考查对经风险调整的业绩评估方法的理解。在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)．选项A正确。在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据，选项B正确。在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，选项C正确。使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式，选项E正确。要克服传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，必须以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，而不是监管资本。故选项D错误。正确答案为ABCE。

  • 第2题：

    （2017年）当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。

    A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
    B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
    C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
    D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

    答案：D
    解析：
    当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，最有效的风险资产组合是从无风险资产的报酬率开始，做有效边界的切线得到的切点M所代表的组合，他是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合，我们将其定义为“市场组合”。

  • 第3题：

    下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。

    A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
    B.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)
    C.在单笔业务层面上RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
    D.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
    E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

    答案：B,C,D,E
    解析：
    经风险调整的业绩评估方法是以经济资本配置为基础的。

  • 第4题：

    寿险资金运用中的主要风险管理技术包括（）。①风险价值法②风险调整资本收益法③信用风险矩阵法④全面风险管理模式⑤资产组合调整法

    • A、①③④
    • B、①②④⑤
    • C、①③④⑤
    • D、①②③④⑤

    正确答案:D

  • 第5题：

    先进的风险管理理念主要包括（　）。

    • A、风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
    • B、风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
    • C、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
    • D、应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待
    • E、树立正确的风险管理理念

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    银行安排、管理组合风险回报，防范集中度风险的重要手段是（）。

    • A、不良率
    • B、行业风险限额管理
    • C、经济资本
    • D、减值准备
    • E、风险报告

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    关于经风险调整的业绩评估方法，下列说法正确的有（  ）。
    A

    在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

    B

    在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据

    C

    在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

    D

    以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

    E

    使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式


    正确答案： A,B,C,E
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
    A

    资产组合

    B

    资本市场线

    C

    资产风险度

    D

    资产定价理论


    正确答案： A
    解析： 资本市场线反映了投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。

  • 第9题：

    单选题
    寿险资金运用中的主要风险管理技术包括（）。①风险价值法②风险调整资本收益法③信用风险矩阵法④全面风险管理模式⑤资产组合调整法
    A

    ①③④

    B

    ①②④⑤

    C

    ①③④⑤

    D

    ①②③④⑤


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    建设银行信用风险的管理理念主要有（）。
    A

    统一的风险偏好

    B

    主动选择风险

    C

    积极安排风险

    D

    确保资本与业务发展相适应

    E

    收益与风险相匹配，实现满意的股东权益回报


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在理财规划服务中心，我们把“不同收益形式的资产”叫做“资产类别”，而不同资产类别的优化配置叫做“资产配置”。资产配置包括的具体步骤有（  ）。
    A

    明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别

    B

    利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数

    C

    确定风险资产组合的有效边界

    D

    结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合

    E

    根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    资产配置包括的具体步骤有（）
    A

    明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别

    B

    利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数

    C

    确定风险资产组合的有效边界

    D

    结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合

    E

    根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合


    正确答案： D,A
    解析： 资产配置包括以下具体步骤：
    ①明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别，如债券、股票、不动产、贵金属、其他等；
    ②利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，确定风险资产组合的有效边界；
    ③结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合；
    ④根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合。

  • 第13题：

    当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。

    A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
    B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
    C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
    D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

    答案：D
    解析：
    如果存在无风险证券，新的有效边界是从无风险资产的报酬率开始并和机会集有效边界相切的直线，该直线称为资本市场线。切点是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合，它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合。

  • 第14题：

    与单个风险资产相比，投资组合能起到的作用是

    A.提高组合的收益率
    B.降低非系统性风险
    C.获取更高的超额收益
    D.降低系统性风险

    答案：B
    解析：

  • 第15题：

    以下关于经济资本管理在商业银行风险管理中的作用，表述错误的是（）。

    • A、通过经济资本的量化管理提高风险管理的精密度，增强风险防范的主动性，实现收益覆盖风险并建立风险与收益并重的导向
    • B、推动商业银行制定科学的业绩评估体系，促进商业银行提高全面风险管理水平
    • C、作为微观层面贷款定价的重要依据，通过合理定价弥补其预期损失
    • D、从资本需求与供给的评估角度参与商业银行的业务战略规划

    正确答案:C

  • 第16题：

    （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。

    • A、资产组合
    • B、资本市场线
    • C、资产风险度
    • D、资产定价理论

    正确答案:B

  • 第17题：

    资产配置包括的具体步骤有（）

    • A、明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别
    • B、利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数
    • C、确定风险资产组合的有效边界
    • D、结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合
    • E、根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    多选题
    下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（　）。
    A

    在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率

    B

    在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

    C

    在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

    D

    以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

    E

    使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    经济资本的主要作用包括：（）。
    A

    通过对风险的模型化和定量计算提高风险管理的精密度

    B

    控制风险资产总量，增强风险防范的主动性

    C

    实现收益覆盖风险并建立风险与收益并重的导向

    D

    从资本需求与供给的评估角度参与业务战略规划


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    银行安排、管理组合风险回报，防范集中度风险的重要手段是（）。
    A

    不良率

    B

    行业风险限额管理

    C

    经济资本

    D

    减值准备

    E

    风险报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（　）
    A

    在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC

    B

    在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据.

    C

    在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

    D

    以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

    E

    使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式


    正确答案： B,D
    解析： 本题考查对经风险调整的业绩评估方法的理解。
    在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)，选项A正确。
    在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据，选项B正确。
    在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，选项C正确。
    使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式，选项E正确。要克服传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，必须以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，而不是监管资本。故选项D错误。
    正确答案为ABCE。

  • 第22题：

    多选题
    银行通过主动的风险管理，可以有效平衡（）的管理目标。
    A

    利润

    B

    风险

    C

    收益

    D

    资本


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    风险管理与商业银行经营的关系有（  ）。
    A

    承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是其业务发展的原动力

    B

    风险管理改变了商业银行的经营模式

    C

    风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

    D

    健全的风险管理体系能为商业银行创造价值

    E

    风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力


    正确答案： A,B
    解析：

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