多选题每个影响期权价值的因素的影响程度可以通过期权价值关于各因素的偏导数来体现，这些偏导数称之为希腊字母，其中管理资产价格变动带来的风险的是（ ）。A德尔塔（Delta）B伽马（Gamma）C维伽（Vega）D斯塔（Theta）E鞣（Rho）
题目
多选题
每个影响期权价值的因素的影响程度可以通过期权价值关于各因素的偏导数来体现，这些偏导数称之为希腊字母，其中管理资产价格变动带来的风险的是（ ）。
A
德尔塔（Delta）
B
伽马（Gamma）
C
维伽（Vega）
D
斯塔（Theta）
E
鞣（Rho）
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第1题：
（ ）=期权价值变化/到期时间变化。A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值答案：D解析：Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。 -
第2题：
（ ）=期权价格的变化/无风险利率的变化。A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值答案：C解析：金融期权的主要风险指标。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。RhO=期权价格的变化/无风险利率的变化。 -
第3题：
表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值答案：A解析：金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。 -
第4题：
（ ）=期权价值变化/波动率的变化。A.Vega值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值答案：A解析：金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Vega=期权价值变化/波动率的变化。 -
第5题：
（）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。
- A、Delta值
- B、Gamma值
- C、Theta值
- D、Vega值
正确答案:A -
第6题：
下列希腊字母中，说法不正确的是（）。
- A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
- B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
- C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
- D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
正确答案:B -
第7题：
关于期权以下说法不正确的是（）。
- A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
- B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
- C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
- D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
正确答案:B -
第8题：
关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。
- A、Delta的取值范围为（-1.1）
- B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
- C、在行权价附近，Theta的绝对值最大
- D、Rho随标的证券价格单调递减
正确答案:D -
第9题：
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（ ）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度AⅠ、Ⅲ、Ⅳ
BⅠ、Ⅱ、Ⅲ
CⅡ、Ⅲ、Ⅳ
DⅠ、Ⅱ、Ⅳ
正确答案： A解析：
Ⅱ项，Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。 -
第10题：
单选题希腊字母中，用于管理波动率变化带来的风险的是（）。A德尔塔
B维伽
C鞣
D斯塔
正确答案： C解析： 本题考查希腊字母套期保值。期权的套期保值也被称为希腊字母套期保值，其中，（1）德尔塔、伽马用于管理资产价格变动带来的风险；（2）维伽用于管理波动率变化带来的风险；（3）鞣用于反应利率变动的风险；（4）斯塔表示到期期限对价值的影响。 -
第11题：
多选题在希腊字母套期保值中，用于管理资产价格变动带来的风险的是（ ）。A德耳塔（δ）
B伽马（γ）
C维伽（Vega）
D柔（ρ）
E西塔（θ）
正确答案： A,B解析： -
第12题：
单选题（ ）用于表示到期期限对价值的影响，通常作为伽马的镜像指标使用。A德尔塔（δ）
B伽马（γ）
C斯塔（θ）
D维伽（Vega）
正确答案： A解析：
AB两项，德尔塔（δ）和伽马（γ）用于管理资产价格变动带来的风险；D项，维伽（Vega）用于管理波动率变化带来的风险。 -
第13题：
表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值答案：B解析：金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。 -
第14题：
表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值答案：A解析：金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。 -
第15题：
表示无风险利率变化对期权价格的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值答案：C解析：金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。 -
第16题：
关于期权的希腊字母，下列说法错误的是r)。A.Delta的取值范围为(-1，1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减答案：D解析：D项，Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率．对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大；越是虚值(标的价格<行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越小。 -
第17题：
希腊字母中，用于管理波动率变化带来的风险的是（）。
- A、德尔塔
- B、维伽
- C、鞣
- D、斯塔
正确答案:B -
第18题：
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
- A、极度实值期权
- B、平值期权
- C、极度虚值期权
- D、以上均不正确
正确答案:B -
第19题：
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。
- A、极度实值期权
- B、平值期权
- C、极度虚值期权
- D、以上均不正确
正确答案:B -
第20题：
不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。
- A、Delta风险
- B、Gamma风险
- C、Theta风险
- D、Vega风险
正确答案:C -
第21题：
单选题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。A极度实值期权
B平值期权
C极度虚值期权
D以上均不正确
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题每个影响期权价值的因素的影响程度可以通过期权价值关于各因素的偏导数来体现，这些偏导数使用希腊字母来标识，其中管理资产价格变动带来的风险的是（ ）。A德耳塔（δ）
B伽马（γ）
C维伽（vega）
D西塔（θ）
E柔（ρ）
正确答案： A,C解析： -
第23题：
单选题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。A极度实值期权
B平值期权
C极度虚值期权
D以上均不正确
正确答案： B解析： 暂无解析