单选题一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。A 无限的上行收益，无限的下行风险B 有限的上行收益，有限的下行风险C 无限的上行风险，有限的下行收益D 有限的上行风险，无限的下行收益

题目
单选题
一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。
A

无限的上行收益，无限的下行风险

B

有限的上行收益，有限的下行风险

C

无限的上行风险，有限的下行收益

D

有限的上行风险，无限的下行收益

相似考题

1.甲公司是一家食品加工企业，需要在3个月后采购一批大豆。目前大豆的市场价格是4000元/吨。甲公司管理层预计3个月后大豆的市场价格将超过4600元/吨，但因目前甲公司的仓储能力有限，现在购入大豆将不能正常存储。甲公司计划通过衍生工具交易抵消大豆市场价格上涨的风险，下列方案中，甲公司可以采取的是（ ）。A.卖出3个月后到期的执行价格为4500元/吨的看涨期权B.卖出3个月后到期的执行价格为4500元/吨的看跌期权C.买入3个月后到期的执行价格为4500元/吨的看涨期权D.买入3个月后到期的执行价格为4500元/吨的看跌期权

2.某投资者手中持有的期权是一份虚值期权，则下列表述正确的是（ ）。A. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格高于执行价格 B. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格 C. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格等于执行价格 D. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格

3.在期权交易市场，影响期权价格的因素有()。 A.期权的剩余期限 B.期权的执行价格 C.标的资产价格波动率 D.利率

4.在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A:期权的执行价格 B:期权期限 C:股票价格波动率 D:无风险利率 E:现金股利

更多“一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权”相关问题

  • 第1题：

    投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。
    Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权
    Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权
    Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权
    Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权

    A.Ⅱ．Ⅳ
    B.Ⅱ．Ⅲ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅲ

    答案：D
    解析：
    牛市价差期权包括牛市看涨价差期权和牛市看跌价差期权。牛市看涨价差期权是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时，又卖出一个标的物相同、到期日也相同，但协定价格较高的看涨期权。牛市看跌期权价差是指投资者在买进一个较低协定价格的看跌期权的同时，又卖出一个标的物相同、到期日也相同，但协定价格较高的看跌期权。

  • 第2题：

    若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。

    • A、买入短期限实值期权
    • B、卖出长期限虚值期权
    • C、买入长期限平值期权
    • D、卖出短期限平值期权

    正确答案:D

  • 第3题：

    某投资者想买入某股票，当前股价为71元，但是他希望以略低于股票当前市价的价格买入股票，该股票4月期权还有39天到期。那么卖出（），最符合他的需求。

    • A、4月行权价格为50的认沽期权，期权价格0.1元
    • B、4月执行价格为60的认沽期权，期权价格0.2元
    • C、4月执行价格为69的认沽期权，期权价格2.2元
    • D、4月执行价格为75的认沽期权，期权价格5.15元

    正确答案:C

  • 第4题：

    一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。

    • A、无限的上行收益，无限的下行风险
    • B、有限的上行收益，有限的下行风险
    • C、无限的上行风险，有限的下行收益
    • D、有限的上行风险，无限的下行收益

    正确答案:A

  • 第5题：

    投资者预计行情陷入整理，股价会在一定期间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（）。

    • A、卖出跨式期权
    • B、买入跨式期权
    • C、买入认购期权
    • D、买入认沽期权

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    某投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。
    A

    无限的上行收益，无限的下行风险

    B

    有限的上行收益，有限的下行风险

    C

    无限的上行风险，有限的下行收益

    D

    有限的上行风险，无限的下行收益


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    王先生认为恒生指数的波动率在未来一年会大幅上升，他通过以下哪种组合可以实践自己的预期（）
    A

    买入一个看涨期权，再买入一个执行价格相同的看跌期权

    B

    买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看涨期权

    C

    买入一个看跌期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权

    D

    买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    某投资者想买入某股票，当前股价为71元，但是他希望以略低于股票当前市价的价格买入股票，该股票4月期权还有39天到期。那么卖出（），最符合他的需求。
    A

    4月行权价格为50的认沽期权，期权价格0.1元

    B

    4月执行价格为60的认沽期权，期权价格0.2元

    C

    4月执行价格为69的认沽期权，期权价格2.2元

    D

    4月执行价格为75的认沽期权，期权价格5.15元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    甲公司是一家食品加工企业，需要在3个月后采购一批大豆。目前大豆的市场价格是4000元/吨。甲公司管理层预计3个月后大豆的市场价格将超过4600元/吨，但因目前甲公司的仓储能力有限，现在购入大豆将不能正常存储。甲公司计划通过衍生工具交易抵消大豆市场价格上涨的风险，下列方案中，甲公司可以采取的是（　）
    A

    卖出3个月后到期的执行价格为4500元/吨的看涨期权

    B

    卖出3个月后到期的执行价格为4500元/吨的看跌期权

    C

    买入3个月后到期的执行价格为4500元/吨的看涨期权

    D

    买入3个月后到期的执行价格为4500元/吨的看跌期


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某投资者在2014年2月25日，打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买入执行价格为2230指数点的看跌期权，权利金为20指数点。为降低成本，他又卖出同一到期时间执行价格为2250指数点的看跌期权，价格为32指数点。则在不考虑交易费用以及其他利息的前提下，该投资者的盈亏平衡点为（）指数点。
    A

    2242

    B

    2238

    C

    2218

    D

    2262


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某投机者计划进行外汇期权的投机交易，预期瑞郎/人民币的汇率在未来3个月将在6.4450~6.6550区间波动，那么他适宜采取的投机策略是（）
    A

    卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权

    B

    卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权

    C

    卖出一份执行价格为6.4450的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6500的看涨期权

    D

    卖出一份执行价格为6.4400的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6600的看涨期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。
    A

    无限的上行收益，无限的下行风险

    B

    有限的上行收益，有限的下行风险

    C

    无限的上行风险，有限的下行收益

    D

    有限的上行风险，无限的下行收益


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（）。
    A、卖出执行价格较高的看涨期权
    B、买入执行价格较低的看涨期权
    C、卖出执行价格较低的看跌期权
    D、买入执行价格较高的看跌期权


    答案：C
    解析：
    如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，也可卖出执行价格较低的看跌期权。如果标的资产价格上涨，投资者可赚取权利金收益；如果标的资产价格下跌至执行价格以下，投资者被指定行权按执行价格买进标的资产，实现其买进标的资产的目的。

  • 第14题：

    某投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。

    • A、无限的上行收益，无限的下行风险
    • B、有限的上行收益，有限的下行风险
    • C、无限的上行风险，有限的下行收益
    • D、有限的上行风险，无限的下行收益

    正确答案:B

  • 第15题：

    一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以（）。

    • A、做多一手行权价格为4500的看涨期权，同时做空一手行权价格为4600的看涨期权
    • B、做空一手行权价格为4600的看跌期权，同时做多一手行权价格为4700的看跌期权
    • C、做多两手行权价格为4600的看涨期权，做空一手行权价格为4500的看涨期权，做空一手行权价格为4700的看涨期权
    • D、做空两手行权价格为4600的看涨期权，做多一手行权价格为4500的看涨期权，做多一手行权价格为4700的看涨期权

    正确答案:D

  • 第16题：

    如果投资者认为黄金价格即将大幅波动，但不确定（上涨或下跌）走势，他可以（）

    • A、卖出4月黄金看涨期权/卖出4月黄金看跌期权（执行价格相同）
    • B、买入4月黄金期货/卖出4月黄金期货
    • C、买入4月黄金看涨期权/买入4月黄金看跌期权（执行价格相同）
    • D、买入4月黄金看涨期权/卖出4月黄金看跌期权（两者执行价格相同）

    正确答案:C

  • 第17题：

    单选题
    投资者预计行情陷入整理，股价会在一定期间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（）。
    A

    卖出跨式期权

    B

    买入跨式期权

    C

    买入认购期权

    D

    买入认沽期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
    A

    多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益

    B

    多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合

    C

    投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利

    D

    蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    投资者买入开仓虚值认沽期权的主要目的是（）。
    A

    认为标的证券价格将会在期权续存期内大幅下跌

    B

    认为标的证券价格将会在期权续存期内大幅上涨

    C

    认为标的证券价格将会在期权续存期内小幅下跌

    D

    认为标的证券价格将会在期权续存期内小幅上涨


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    如果投资者认为黄金价格即将大幅波动，但不确定（上涨或下跌）走势，他可以（）
    A

    卖出4月黄金看涨期权/卖出4月黄金看跌期权（执行价格相同）

    B

    买入4月黄金期货/卖出4月黄金期货

    C

    买入4月黄金看涨期权/买入4月黄金看跌期权（执行价格相同）

    D

    买入4月黄金看涨期权/卖出4月黄金看跌期权（两者执行价格相同）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（　　）。
    A

    卖出执行价格较高的看涨期权

    B

    买入执行价格较低的看涨期权

    C

    卖出执行价格较低的看跌期权

    D

    买入执行价格较高的看跌期权


    正确答案： A
    解析：
    如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，也可卖出执行价格较低的看跌期权。如果标的资产价格上涨，投资者可赚取权利金收益；如果标的资产价格下跌至执行价格以下，投资者被指定行权按执行价格买进标的资产，实现其买进标的资产的目的。

  • 第22题：

    单选题
    甲公司是一家食品加工企业，需要在3个月后采购一批大豆。目前大豆的市场价格是4000元／吨。甲公司管理层预计3个月后大豆的市场价格将超过4600元／吨，但因目前甲公司的仓储能力有限，现在购入大豆将不能正常存储。甲公司计划通过衍生工具交易抵消大豆市场价格上涨的风险，下列方案中，甲公司可以采取的是（）。
    A

    卖出3个月后到期的执行价格为4500元／吨的看涨期权

    B

    卖出3个月后到期的执行价格为4500元／吨的看跌期权

    C

    买入3个月后到期的执行价格为4500元／吨的看涨期权

    D

    买入3个月后到期的执行价格为4500元／吨的看跌期权


    正确答案： D
    解析： 企业需要在3个月后采购一批大豆，并且由于价格要上涨，应买入看涨期权。

  • 第23题：

    多选题
    某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权，建仓时标的基金的价格为2.065元。根据以上操作，下列说法正确的是（）。
    A

    交易者认为股票后市会大幅波动

    B

    交易者认为股票后市会小幅震荡

    C

    期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者盈利最大

    D

    期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者亏损最大


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。
    A

    买入短期限实值期权

    B

    卖出长期限虚值期权

    C

    买入长期限平值期权

    D

    卖出短期限平值期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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