判断题看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()A 对B 错

题目
判断题
看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()
A

对

B

错

相似考题

1.按期权权利性质划分,期权可以分为看涨期权和看跌期权。()此题为判断题(对，错)。

2.（2017年）甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有（　）。A.看涨期权处于实值状态 B.看跌期权处于虚值状态 C.看涨期权时间溢价大于0 D.看跌期权时间溢价小于0

3.甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有（）。A.看涨期权处于实值状态 B.看涨期权时间溢价大于0 C.看跌期权处于虚值状态 D.看跌期权时间溢价小于0

4.下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0

更多“判断题看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()A 对B 错”相关问题

  • 第1题：

    下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（　　）。

    A．实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0

    B．当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0

    C．平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0

    D．平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0

    答案：A,D
    解析：
    期权的内涵价值是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。如果计算结果小于等于0，则内涵价值等于0。实值、平值与虚值期权的关系如表6所示。B项，如果某个看涨期权处于实值状态，执行价格和标的资产相同的看跌期权一定处于虚值状态，内涵价值为0；C项，时间价值=权利金-内涵价值，平值期权的内涵价值为0，所以，平值期权的时间价值等于期权价格，不为0。

  • 第2题：

    下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（ ）。?

    A.两者的风险因素都为标的价格变化
    B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
    C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
    D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，两者的风险因素都为标的价格变化。BD两项，看涨期权的Delta∈（0，1），看跌期权的Delta∈（-1，0），而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值;C项，随着到期日的临近，看跌平价期权的Delta收敛于-0.5，但是其Gamma值趋近无穷大。

  • 第3题：

    下列关于Gamma的性质说法错误的是（）

    Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
    Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大
    Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０
    Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加


    答案：A
    解析：
    (1)看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。(2)深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。(3)期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加

  • 第4题：

    某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。

    • A、买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
    • B、买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权
    • C、买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权
    • D、卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权

    正确答案:C

  • 第5题：

    看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.

    • A、买入看涨期权和买入看跌期权
    • B、买入看涨期权和卖出看跌期权
    • C、卖出看涨期权和买入看跌期权
    • D、卖出看涨期权和卖出看跌期权

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    在金融期权交易中，若市场价格等于协定价格，则（）。
    A

    看涨期权为实值期权

    B

    看跌期权为虚值期权

    C

    看涨期权与看跌期权为平价期权

    D

    看涨期权为虚值期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    金融期权包括看涨期权和看跌期权两种基本类型
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。
    A

    买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权

    B

    买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权

    C

    买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权

    D

    卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    按照买方行使权利的方向不同，期权可以分为看涨期权和看跌期权。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第11题：

    判断题
    认沽期权即看涨期权，看跌期权也称为认购期权。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    按照买方行权方向的不同，可将期权分为看涨期权和看跌期权。如果赋予期权买方未来按约定价格购买标的资产的权利，就是看涨期权，或称买权、认购期权；如果赋予期权买方未来按约定价格出售标的资产的权利，就是看跌期权，或称卖权、认沽期权。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是（　　）。
    A

    美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值

    B

    欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值

    C

    美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值

    D

    欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值

    E

    美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值


    正确答案： C
    解析：
    美式看涨期权的最大值等于欧式看涨期权的最大值，欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值。

  • 第13题：

    下列关于实值期权、虚值期权与平值期权的说法，正确的是（　　）。
    Ⅰ．金融看涨期权协定价格小于金融工具的市场价格的，金融看跌期权金融工具的市场价格大于协定价格的，均为实值期权
    Ⅱ．金融看涨期权协定价格大于金融工具的市场价格的, 金融看跌期权金融工具的市场价格小于协定价格的，均为虚值期权
    Ⅲ．看涨期权和看跌期权的协定价格等于金融工具的市场价格，期权为平值期权
    Ⅳ．按执行期权所获得的收益情况的不同，可将期权分为实值期权、虚值期权和平值期权

    A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B．Ⅲ、Ⅳ
    C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D．Ⅰ、Ⅱ

    答案：A
    解析：
    按执行期权所获得的收益情况的不同，可将期权分为实值期权、虚值期权和平值期权。对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权；市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权；市场价格高于协定价格为虚值期权。若市场价格等于协定价格，则看涨期权和看跌期权均为平价期权。@##

  • 第14题：

    关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）

    Ａ波动率与期权价格成正比。
    Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
    Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
    Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
    Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



    答案：C,D
    解析：
    (1) 波动率与期权价格成正比。
    (2) 平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
    (3)期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

  • 第15题：

    看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（　　）


    答案：错
    解析：
    根据Gamma的性质有看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。

  • 第16题：

    下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。

    • A、两者的风险因素都为标的价格变化
    • B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
    • C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
    • D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

    正确答案:A

  • 第17题：

    对于期权买方来说，以下说法正确的（）。

    • A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正
    • B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负
    • C、看涨期权和看跌期权的delta均为正
    • D、看涨期权和看跌期权的delta均为负

    正确答案:B

  • 第18题：

    在金融期权交易中，若市场价格等于协定价格，则（）。

    • A、看涨期权为实值期权
    • B、看跌期权为虚值期权
    • C、看涨期权与看跌期权为平价期权
    • D、看涨期权为虚值期权

    正确答案:C

  • 第19题：

    判断题
    期权从买方的权利来划分，分为看涨期权和看跌期权。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 根据Gamma的性质有：看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。

  • 第21题：

    单选题
    对于期权买方来说，以下说法正确的（）。
    A

    看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正

    B

    看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负

    C

    看涨期权和看跌期权的delta均为正

    D

    看涨期权和看跌期权的delta均为负


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第24题：

    判断题
    无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指标的物价格等于期权执行价格的期权。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    平值期权，也称期权处于平值状态，是指执行价格等于标的物市场价格的期权，与看涨期货期权还是看跌期货期权无关。

相关内容