多选题某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。A固定利率债券与利率期权的组合B固定利率债券与利率远期合约的组合C固定利率债券与利率互换的组合D息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合

题目
多选题
某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。
A

固定利率债券与利率期权的组合

B

固定利率债券与利率远期合约的组合

C

固定利率债券与利率互换的组合

D

息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合

相似考题

1.A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR＋0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR＋0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,那么应该如何操作()A、A公司借入8%的固定利率B、A公司借入LIBOR+0.6%的浮动利率C、B公司借入9%固定利率D、B公司借入LIBOR+0.8%浮动利率

2.()具有可变的息票利率，其大小是与货币的购买力挂钩的，而不是现行利率。A、逆向浮动利率票据B、超级浮动利率票据C、通货膨胀联结债券D、以上皆不对

3.某浮动利率债券的息票利率为LIBOR + 50基点。假定LIBOR为5%，则浮动利率债券的息票利率为( )。A.5.05%B.5.25%C.5.5%D.6%

4.()是由一种固定收入工具创造出来的，这种工具的支付分成两部分，并分别出售。浮动利率票据被出售给一组投资者，逆向浮动利率票据被出售给另外一组投资者。A、逆向浮动利率票据B、超级浮动利率票据C、永久浮动利率票据D、以上皆不对

更多“某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。”相关问题

  • 第1题：

    市场提供给A公司的借款固定利率为4%，提供给B公司的为5%；如果A和B公司之间能够进行利率互换，A公司的浮动利率为LIBOR，银行中介收取的利差为0.5%，则B公司的浮动利率可能为（）

    A.LIBOR+0.7%

    B.LIBOR+0.2%

    C.LIBOR+0.8%

    D.LIBOR+0.6%

    答案：B
    解析：

  • 第2题：

    下列利率类结构化产品中，不属于内嵌利率远期结构的是（ ）。

    A.区间浮动利率票据
    B.超级浮动利率票据
    C.正向浮动利率票据
    D.逆向浮动利率票据

    答案：A
    解析：
    根据结构化产品内嵌的金融衍生工具的不同，利率类结构化产品通常包括内嵌利率远期的结构和内嵌利率期权的结构。前者包括正向/逆向浮动利率票据、超级浮动利率票据等，后者则包括利率封顶浮动利率票据以及区间浮动利率票据等。

  • 第3题：

    以下各产品中含有乘数因子的是（ ）。

    A.保本型股指联结票据
    B.收益增强型股指联结票据
    C.逆向浮动利率票据
    D.指数货币期权票据

    答案：D
    解析：
    之所以称之为指数货币期权票据，是因为内嵌期权影响票据到期价值的方式并不是简单地将期权价值叠加到投资本金中，而是以乘数因子的方式按特定的比例缩小或放大票据的赎回价值。

  • 第4题：

    利率类结构产品中，（）不包含期权结构。

    • A、反向浮动利率票据
    • B、封顶浮动利率票据
    • C、封底浮动利率票据
    • D、区间浮动利率票据

    正确答案:A

  • 第5题：

    对于逐级偿还浮动利率票据，描述错误的有（）。

    • A、逐级偿还浮动利率票据也被称为去杠杆化浮动利率票据
    • B、由于杠杆的存在，逐级偿还浮动利率票据的票面息率变动幅度通常大于指定的固定
    • C、逐级偿还浮动利率票据可被拆分为固定利率债券与嵌入收益率曲线互换合约的结合
    • D、逐级偿还浮动利率票据可被拆分为固定利率债券与CMT浮动利率票据的组合

    正确答案:B

  • 第6题：

    某公司能在市场上以固定利率6.73%或浮动利率LIBOR筹资。当时利率掉期报价为6.75–6.78，则该公司可以通过IRS获得的最低筹资成本为（）。

    • A、LIBOR–2
    • B、LIBOR+2
    • C、LIBOR–5
    • D、LIBOR+5

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券基金利率浮动，1年期的浮动利率存款按月根据LIBOR浮动。当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（  ）。
    A

    期权风险

    B

    基准风险

    C

    重新定价风险

    D

    收益率曲线风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    期限是10年的季度LIBOR浮动债权和期限是3年的固定利率债权，哪个产品的久期更加长？（）
    A

    根据银行的资产负债结构决定

    B

    3年固定利率债权

    C

    10年季度LIBOR浮动债权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    利率联结票据可以分为两大类：结合远期的利率类结构化产品和结合期权的利率类结构化产品。属于结合远期的利率类结构化产品的是（）。
    A

    封顶浮动利率票据

    B

    逆向/反向浮动利率票据

    C

    区间浮动利率票据

    D

    超级浮动利率票据


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    利率类结构产品中，（）不包含期权结构。
    A

    反向浮动利率票据

    B

    封顶浮动利率票据

    C

    封底浮动利率票据

    D

    区间浮动利率票据


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。
    A

    固定利率债券与利率期权的组合

    B

    固定利率债券与利率远期合约的组合

    C

    固定利率债券与利率互换的组合

    D

    息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    逆向浮动利率票据的主要特征在于票据的息票率等于某个固定利率加上某个浮动利率。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    逆向浮动利率票据类似于浮动利率债券，其主要的特征在于票据的息票率等于某个固定利率减去某个浮动利率。因此，当金融市场处于持续的利率下跌过程中，逆向浮动利率票据将为投资者带来更高的投资收益。

  • 第13题：

    一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（　　）。
    ?

    A.基准风险
    B.期权性风险
    C.重新定价风险
    D.收益率曲线风险

    答案：A
    解析：
    基准风险也称利率定价基础风险，是一种重要的利率风险。在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其利息收入和利息支出发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。

  • 第14题：

    逆向浮动利率票据的息票率是浮动的，通常每三个月或六个月调整一次。（　　）


    答案：对
    解析：
    逆向浮动利率票据的息票率是浮动的，通常每三个月或六个月调整一次。
    考点：逆向浮动利率票据

  • 第15题：

    银行作为中介获得0.6%的收益，如果互换对双方有同样的吸引力，则（）。

    • A、甲公司以LIBOR-0.6%换入浮动利率，并且按照12.4%换固定利率
    • B、甲公司以LIBOR换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率
    • C、甲公司以LIBOR-0.9%换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率
    • D、甲公司以10.6%换入固定利率，并且按照LIBOR-3%换出浮动利率

    正确答案:D

  • 第16题：

    某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shibor。这款产品是（）。

    • A、浮动利率债券与利率期权的组合
    • B、浮动利率债券与利率远期的组合
    • C、固定利率债券与利率互换的组合
    • D、息票率为5.5%的固定利率债券，以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合

    正确答案:C,D

  • 第17题：

    期限是10年的季度LIBOR浮动债权和期限是3年的固定利率债权，哪个产品的久期更加长？（）

    • A、根据银行的资产负债结构决定
    • B、3年固定利率债权
    • C、10年季度LIBOR浮动债权

    正确答案:B

  • 第18题：

    某企业借款，浮动利率为LIBOR+1/8。如果某期LIBOR为8.125%，则实际计息的利率为（）。

    • A、8.125%
    • B、8.25%
    • C、8.375%
    • D、8.5%

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有：支付3%固定利率，每年付息一次的3年期债券；收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过（）构建逆向浮动利率票据。
    A

    参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约

    B

    买入息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约

    C

    卖出息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约

    D

    买入息票率为3%的债券，同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    银行作为中介获得0.6%的收益，如果互换对双方有同样的吸引力，则（）。
    A

    甲公司以LIBOR-0.6%换入浮动利率，并且按照12.4%换固定利率

    B

    甲公司以LIBOR换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率

    C

    甲公司以LIBOR-0.9%换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率

    D

    甲公司以10.6%换入固定利率，并且按照LIBOR-3%换出浮动利率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）是由一种固定收入工具创造出来的，这种工具的支付分成两部分，并分别出售。浮动利率票据被出售给一组投资者，逆向浮动利率票据被出售给另外一组投资者。
    A

    逆向浮动利率票据

    B

    超级浮动利率票据

    C

    永久浮动利率票据

    D

    以上皆不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shibor。这款产品是（）。
    A

    浮动利率债券与利率期权的组合

    B

    浮动利率债券与利率远期的组合

    C

    固定利率债券与利率互换的组合

    D

    息票率为5.5%的固定利率债券，以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    利率类结构化产品中的内嵌利率远期结构包括（　　）。
    A

    正向/逆向浮动利率票据

    B

    利率封顶浮动利率票据

    C

    区间浮动利率票据

    D

    超级浮动利率票据


    正确答案： A,B
    解析：
    根据结构化产品内嵌的金融衍生工具的不同，利率类结构化产品通常包括内嵌利率远期的结构和内嵌利率期权的结构。前者包括正向/逆向浮动利率票据、超级浮动利率票据等，后者则包括利率封顶浮动利率票据以及区间浮动利率票据等。

  • 第24题：

    单选题
    某企业借款，浮动利率为LIBOR+1/8。如果某期LIBOR为8.125%，则实际计息的利率为（）。
    A

    8.125%

    B

    8.25%

    C

    8.375%

    D

    8.5%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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