判断题TGARCH模型是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I。（　　）A 对B 错

题目
判断题
TGARCH模型是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I。（　　）
A

对

B

错

相似考题

1.下列时间序列模型中,哪一个模型可以较好地拟合波动性的分析和预测。A.AR模型B.MA模型C.ARMA模型D.GARCH模型

2.对包含常数项的季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为（）。

3.仿真一定是在模型的基础之上的。()

4.什么是虚变量；带常数项的计量模型引入虚拟变量个数原则。

参考答案和解析
正确答案： 错
解析：
GARCH模型的一个简单的延伸就是GJR模型或者TGARCH模型，它是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I：在前期收益率为负的情形下，当期的I值取1；在前期收益率非负的情形下，当期的I值取0。
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  • 第1题：

    在实际应用虚拟变量建立回归模型时，通常是先建立混合虚拟变量回归模型，再利用t检验法判断Di和XDj 对Yi的影响是否显著，进而确定以何种方式引人虚拟变量更为恰当。 ( )


    参考答案：T

  • 第2题：

    下列情况中，可能存在多重共线性的有（ ）。
    I 模型中各自变量之间显著相关
    Ⅱ 模型中各自变量之间显著不相关
    Ⅲ 模型中存在自变量的滞后项
    Ⅳ 模型中存在因变量的滞后项

    A.I、Ⅲ
    B.I、IV
    C.II、Ⅲ
    D.II、IV

    答案：A
    解析：
    当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性。多元线性回归模型涉及多个经济变量时，由于这些变量受相同经济环境的影响，存在共同的变化趋势，它们之间大多存在一定的相关性，这种相关因素是造成多重共线性的主要根源。另外，当模型中存在自变量的滞后项时也容易引起多重共线性。

  • 第3题：

    下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是（　　）。

    A.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
    B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
    C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
    D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益

    答案：A,B,C
    解析：
    基本GARCH模型存在三大局限性：（1）非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背。（2）ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应。（3）ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
    考点：GARCH类模型简介

  • 第4题：

    引入虚拟被解释变量的背景是什么？含有虚拟被解释变量模型的估计方法有哪些？


    正确答案:某经济现象或活动受到多种因素的影响，需要对这一经济现象或活动进行是或否的判断或决策时，需要引入被解释变量。虚拟被解释变量模型的估计方法主要有线性概率模型估计和对数单位模型估计。

  • 第5题：

    设消费函数为Yi=β0+β1D+β2Xi+ui，Yi=第i个居民的消费水平，Xi=第i个居民的收入水平，D为虚拟变量，该模型为（）

    • A、截距、斜率同时变动模型
    • B、系统变参数模型的特殊情况。
    • C、截距变动模型
    • D、斜率变动模型
    • E、分段回归

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    模型中引入虚拟变量的作用是什么？


    正确答案: （1）可以描述和测量定性因素的影响；
    （2）能够正确反映经济变量之间的关系，提高模型的精度；
    （3）便于处理异常数据。

  • 第7题：

    通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关


    正确答案:错误

  • 第8题：

    一个计量经济模型由以下哪些部分构成（）。

    • A、变量
    • B、参数
    • C、随机误差项
    • D、方程式
    • E、虚拟变量

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    DW检验的假设条件有()。 I 回归模型不含有滞后自变量引作为解释变量 Ⅱ随机扰动项满足μi=ρμi-1+νi Ⅲ回归模型含有不为零的截距项 IV 回归模型不含有滞后因变量作为解释变量
    A

    I、II、III、IV

    B

    I、II、III

    C

    II、III、IV

    D

    I、II、IV


    正确答案： C
    解析： DW检验的假设条件为解释变量x为非随机变量，随机扰动项满足一阶自回归形式μi=ρμi-1+νi，并且回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量，且回归模型含有不为零的截距项。

  • 第10题：

    填空题
    对包含常数项的季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为（）。

    正确答案： 3个
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    有关浏览器，下面说法正确的是（）
    A

    WWW建立在B/S模型之上

    B

    WWW以ASP和TCP/IP为基础

    C

    WWW建立在C/S模型之上

    D

    WWW以HTML和HTTP为基础


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    干预变量与虚拟变量之间的主要差别是（）
    A

    前者为动态模型，后者为静态模式

    B

    前者为静态模型，后者为动态模式

    C

    前者是单个或多个变量，后者是一个过程

    D

    后者更复杂


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    虚拟变量模型的定义？


    参考答案：

    同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型或者方差分析（analysis-of variance：ANOVA.模型。


  • 第14题：

    DW检验的假设条件有（ ）。
    Ⅰ.回归模型不含有滞后自变量作为解释变量
    Ⅱ.随机扰动项，满足μi=ρμi-1+vi
    Ⅲ.方回归模型含有不为零的截距项
    Ⅳ.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量

    A：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    DW检验假设条件为解释变量X为非随机变量，随机扰动项满足一阶自回归形式μi=ρμi-1+vi，并且回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量，且回归模型含有不为零的截距项。

  • 第15题：

    干预变量与虚拟变量之间的主要差别是（）

    • A、前者为动态模型，后者为静态模式
    • B、前者为静态模型，后者为动态模式
    • C、前者是单个或多个变量，后者是一个过程
    • D、后者更复杂

    正确答案:A

  • 第16题：

    由于引入虚拟变量，回归模型的截距项和斜率都发生变换，则这种模型称为（）。

    • A、平行回归模型
    • B、重合回归模型
    • C、汇合回归模型
    • D、相异回归模型

    正确答案:D

  • 第17题：

    设虚拟变量D影响线性回归模型中Xi的斜率，如何引进虚拟变量，使模型成为斜率变动模型（）

    • A、直接引进D
    • B、按新变量DXi引进
    • C、按新变量D+Xi引进
    • D、无法引进

    正确答案:B

  • 第18题：

    什么是虚拟变量？它在模型中有什么作用？


    正确答案: 虚拟变量是人工构造的取值为0或1的作为属性变量代表的变量。虚拟变量的作用主要有：
    （1）可以作为属性因素的代表，如性别、所有制等；
    （2）作为某些非精确计量的数量因素的代表，如受教育程度、管理者素质等；
    （3）作为某些偶然因素或政策因素的代表，如战争、灾害、改革前后等；
    （4）可以作为时间序列分析中季节的代表；
    （5）可以实现分段回归，研究斜率、截距的变动，或比较两个回归模型的结构差异。

  • 第19题：

    在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（）。

    • A、内生变量
    • B、外生变量
    • C、虚拟变量
    • D、前定变量

    正确答案:A

  • 第20题：

    结构式模型中的解释变量可以是（）

    • A、外生变量
    • B、滞后内生变量
    • C、虚拟变量
    • D、滞后外生变量
    • E、模型中其他结构方程的被解释变量

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    判断题
    TGARCH模型是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    GARCH模型的一个简单的延伸就是GJR模型或者TGARCH模型，它是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I：在前期收益率为负的情形下，当期的I值取1；在前期收益率非负的情形下，当期的I值取0。

  • 第22题：

    单选题
    设虚拟变量D影响线性回归模型中Xi的斜率，如何引进虚拟变量，使模型成为斜率变动模型（）
    A

    直接引进D

    B

    按新变量DXi引进

    C

    按新变量D+Xi引进

    D

    无法引进


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    设消费函数为Yi=β0+β1D+β2Xi+ui，Yi=第i个居民的消费水平，Xi=第i个居民的收入水平，D为虚拟变量，该模型为（）
    A

    截距、斜率同时变动模型

    B

    系统变参数模型的特殊情况。

    C

    截距变动模型

    D

    斜率变动模型

    E

    分段回归


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（　　）。
    A

    ARCH模型假定波动率不随时间变化

    B

    非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背

    C

    ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应

    D

    ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系


    正确答案： C
    解析：
    A项，Engle提出自回归条件异方差波动率（ARCH）模型的基本思想是：假定波动率是随时间变化的，且线性地依赖于过去的收益率。

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