单选题一个由100个参考实体所构成的组合，每一个参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约”，那么在其他条件不变的情况下，当违约相关性上升时，第1次违约互换合约的价格将会（）。A 上升B 下降C 不D 无法判断

题目
单选题
一个由100个参考实体所构成的组合，每一个参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约”，那么在其他条件不变的情况下，当违约相关性上升时，第1次违约互换合约的价格将会（）。
A

上升

B

下降

C

不

D

无法判断

相似考题

1.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。A．0.01B．0.012C．0.018D．0.03

2.若对于实体集A中的每一个实体，实体集B中有n个实体（n≥0）与之联系，而对于实体集B中的每一个实体，实体集A中只有1个实体与之联系，则实体集A和实体集B之间的联系类型为（）。A．1：1B．1：NC．M：ND．N：1

3.若对于实体集A中的每一个实体，实体集B中有1个实体（n≥0）与之联系，而对于实体集B中的每一个实体，实体集A中只有1个实体与之联系，则实体集A和实体集B之间的联系类型为（）。A．1：1B．1：NC．M：ND．N：1

4.最基本的信用违约互换涉及两个当事人，若参考工具发生规定的信用违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿。（ ）A．正确B．错误

更多“一个由100个参考实体所构成的组合，每一个参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约”相关问题

  • 第1题：

    关于信用违约互换(CDS)，下列说法错误的是()。

    A:2007年全球性金融危机当中，导致大量金融机构陷入危机的最重要一类衍生金融产品是信用违约互换
    B:信用违约一方当事人向另一方出售的是信用
    C:最基本的信用违约互换涉及两个当事人
    D:若参考工具发生规定的信用违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿

    答案：B
    解析：
    信用违约一方当事人向另一方出售的是信用保护。

  • 第2题：

    信用违约互换价格确定与（ ）因素有关。?

    A.参考实体的违约概率
    B.合约期限
    C.违约回收率
    D.市场利率

    答案：A,C
    解析：
    CDS价格的确定与参考实体的违约概率、违约回收率有关。

  • 第3题：

    违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型，假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02，1年到2年的违约强度为0.03，该实体在一年半内发生违约的概率为（）。

    • A、2%
    • B、5%
    • C、3.5%
    • D、7%

    正确答案:C

  • 第4题：

    若对于实体集A中的每一个实体，实体集B中有1个实体（n≥0）与之联系，而对于实体集B中的每一个实体，实体集A中只有1个实体与之联系，则实体集A和实体集B之间的联系类型为（）

    • A、1：1
    • B、1：N
    • C、M：N
    • D、N：1

    正确答案:A

  • 第5题：

    下列对信用违约互换说法错误的是（）。

    • A、信用违约风险是最基本的信用衍生品合约
    • B、信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险
    • C、购买信用违约互换时支付的费用是一定的
    • D、CDS与保险很类似，当风险事件（信用事件）发生时，投资者就会获得赔偿

    正确答案:C

  • 第6题：

    投资者认为某公司的新产品受欢迎程度一般，而且市场上出现了强有力的竞争对手，某公司的经营难度将大幅提高。那么适合采取策略是（）。

    • A、买入该公司的股票
    • B、买入该公司的债券
    • C、卖出以该公司为参考实体的信用违约互换
    • D、买入以该公司为参考实体的信用违约互换

    正确答案:D

  • 第7题：

    如果对于实体集A中的每一个实体，实体集B中有可有多个个实体与之联系；反之，对于实体集B中的每一个实体，实体集A中也可有多个实体与之联系。则称实体集A与B具有（）。

    • A、1：1联系
    • B、1：N联系
    • C、N：M联系
    • D、多种联系

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    一个由100个参考实体所构成的组合，每一个参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约”，那么在其他条件不变的情况下，当违约相关性上升时，第1次违约互换合约的价格将会（）。
    A

    上升

    B

    下降

    C

    不

    D

    无法判断


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列对信用违约互换说法错误的是()。
    A

    信用违约风险是最基本的信用衍生品合约

    B

    信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险

    C

    购买信用违约互换时支付的费用是一定的

    D

    CDS与保险很类似，当风险事件（信用事件）发生时，投资者就会获得赔偿


    正确答案： C
    解析： C项，当投资者认为参考实体的信用状况将变差，就可以购买一定名义金额的信用违约互换(CDS)，并支付一定的费用。支付的费用与该参考实体的信用水平相关，其信用利差越高，支付的费用越高。

  • 第10题：

    单选题
    投资者认为某公司的新产品受欢迎程度一般，而且市场上出现了强有力的竞争对手，某公司的经营难度将大幅提高。那么适合采取策略是（）。
    A

    买入该公司的股票

    B

    买入该公司的债券

    C

    卖出以该公司为参考实体的信用违约互换

    D

    买入以该公司为参考实体的信用违约互换


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列对信用违约互换的说法错误的是（　　）。
    A

    信用违约风险是最基本的信用衍生品合约

    B

    信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险

    C

    购买信用违约互换时支付的费用是一定的

    D

    CDS与保险很类似，当风险事件（信用事件）发生时，投资者就会获得赔偿


    正确答案： B
    解析：
    C项，当投资者认为参考实体的信用状况将变差，就可以购买一定名义金额的信用违约互换，并支付一定的费用。支付的费用与该参考实体的信用水平相关，其信用利差越高，支付的费用越高。

  • 第12题：

    单选题
    下列对信用违约互换的说法错误的是()。
    A

    信用违约互换是最基本的信用衍生品合约

    B

    信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险

    C

    购买信用违约互换时支付的费用是一定的

    D

    CDS与保险很类似，当风险事件(信用事件)发生时，投资者就会获得赔偿


    正确答案： B
    解析： C项，当投资者认为参考实体的信用状况将变差，就可以购买一定名义金额的信用违约互换，并支付一定的费用。支付的费用与该参考实体的信用水平相关，其信用利差越高，支付的费用越高。

  • 第13题：

    信用违约互换（CDS）是最基本的信用衍生品合约。通过这种合约的买卖，买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险。（ ）


    答案：对
    解析：
    CDS与保险很类似，投资者买入CDS，相当于投了保险，当风险事件（信用事件）发生时，投资者就获得赔偿。所以买方可以通过签订信用违约互换协议转移信用风险。

  • 第14题：

    ?信用违约互换的买方是看空参考实体的信用的乙方。（　　）


    答案：对
    解析：
    CDS买方看空信用风险，所以购买CDS来为自己寻求风险对冲。
    考点：利用信用违约互换管理信用风险

  • 第15题：

    投资者预期A公司的新产品将会非常畅销，那么投资者适合采取的策略是（）。

    • A、买入A公司的股票
    • B、买入A公司的债券
    • C、卖出以A公司为参考实体的信用违约互换
    • D、买入以A公司为参考实体的信用违约互换

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    若对于实体集A中的每一个实体，实体集B中有n个实体（n≥0）与之联系，而对于实体集B中的每一个实体，实体集A中只有1个实体与之联系，则实体集A和实体集B之间的联系类型为（）

    • A、1：1
    • B、1：N
    • C、M：N
    • D、N：1

    正确答案:B

  • 第17题：

    一个由100个参考实体所构成的组合，每一个参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约”，那么在其他条件不变的情况下，当违约相关性上升时，第1次违约互换合约的价格将会（）。

    • A、上升
    • B、下降
    • C、不
    • D、无法判断

    正确答案:B

  • 第18题：

    信用违约互换（CDS）的投资者认为参考实体的信用变差，那么可以（）规避信用风险。

    • A、买入CDS
    • B、卖出CDS
    • C、买入利率互换
    • D、卖出利率互换

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    信用违约互换（CDS）的投资者认为参考实体的信用变差，那么可以（）规避信用风险。
    A

    买入CDS

    B

    卖出CDS

    C

    买入利率互换

    D

    卖出利率互换


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型，假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02，1年到2年的违约强度为0.03，该实体在一年半内发生违约的概率为（）。
    A

    2%

    B

    5%

    C

    3.5%

    D

    7%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    投资者预期A公司的新产品将会非常畅销，那么投资者适合采取的策略是（）。
    A

    买入A公司的股票

    B

    买入A公司的债券

    C

    卖出以A公司为参考实体的信用违约互换

    D

    买入以A公司为参考实体的信用违约互换


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于信用违约互换（CDS），下列说法错误的是（　　）。
    A

    导致2008年全球性金融危机的最重要衍生金融产品是信用违约互换

    B

    信用违约互换中一方当事人向另一方出售的是信誉

    C

    最基本的信用违约互换涉及两个当事人

    D

    若参考工具发生规定的信用违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿


    正确答案： B
    解析：
    B项，最基本的信用违约互换涉及两个当事人，双方约定以某一信用工具为参考，一方向另一方出售信用保护，若信用工具发生违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿。

  • 第23题：

    单选题
    信用价差曲线反映了整个市场对参考实体不同期限信用风险水平的预期，随着信用价差曲线发生变化，投资者会采用不同的投资策略。如果预期基于某参考实体的信用违约互换（CDS）信用价差曲线变得更为陡峭，投资者应该采用（）策略。
    A

    买入短期CDS的同时卖出长期CDS

    B

    买入短期CDS的同时买入长期CDS

    C

    卖出短期CDS的同时卖出长期CDS

    D

    卖出短期CDS的同时买入长期CDS


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    关于信用违约互换（简称CDS），下列说法中，正确的有（  ）。Ⅰ.信用违约互换交易具有较高的杠杆性Ⅱ.最基本的信用违约互换涉及两个或者两个以上当事人Ⅲ.信用违约互换双方约定以某一信用工具做参考Ⅳ.若参考工具发生规定的信用违约事件，则信用保护出售方须向购买方支付赔偿
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

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