多选题金融资产收益率时间序列一般具有（　　）和波动率聚集的特点。A尖峰B平峰C厚尾D薄尾

题目
多选题
金融资产收益率时间序列一般具有（　　）和波动率聚集的特点。
A

尖峰

B

平峰

C

厚尾

D

薄尾

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1.一般讲，流动性高的金融资产具有的特点是( )。A．收益率高B．市场风险小C．违约风险大D．变现力风险大

2.债券的必要收益率一般是比照具有相同风险程度和偿还期限的债券的收益率得出的。（ ）

3.与债券投资相比，股票投资具有的特点是（ ）。A．收益稳定性差B．价格波动大C．收益率低D．风险大

4.关于简单收益率与时间加权收益率关系的表述，正确的是（ ）。A.相对简单收益率而言，时间加权收益率考虑了分红再投资B.简单收益率一般在数值上大于时间加权收益率C.简单收益率与时间加权收益率均考虑了分红再投资的影响D.简单收益率一般在数值上小于时间加权收益率

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  • 第1题：

    一般来说，收益率曲线一般具有哪几种形态？（ ）

    A．正向收益率曲线

    B．反向收益率曲线

    C．水平收益率曲线

    D．波动收益率曲线

    E．垂直收益率曲线


    正确答案：AC

  • 第2题：

    算术平均收益率和几何平均收益率的差值( )。

    A.随每年收益率波动增大而增大
    B.随每年收益率波动增大而减小
    C.恒为负值
    D.0

    答案：A
    解析：
    几何平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况。一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

  • 第3题：

    关于简单收益率与时间加权收益率关系的表述，正确的是（）。

    A:简单收益率一般在数值上大于时间加权收益率
    B:相对简单收益率而言，时间加权收益率考虑了分红再投资
    C:简单收益率一般在数值上小于时间加权收益率
    D:简单收益率与时间加权收益率均考虑了分红再投资的影响

    答案：B
    解析：
    简单（净值）收益率由于没有考虑分红的时间价值，因此只能是一种基金收益率的近似计算。时间加权收益率由于考虑到了分红再投资，能更准确地对基金的真实投资表现作出衡量。考虑分红再投资的时间加权收益率在数值上可能大于或等于简单收益率。

  • 第4题：

    一般来说，收益率波动越明显，算术平均收益率相比几何平均收益率越小。（　　）


    答案：错
    解析：
    第6章第4节。(新增知识点)
    收益率没有波动时，几何平均收益率=算术平均收益率；收益率波动时，由于几何平均收益率考虑了时间因素，几何平均收益率小于算术平均收益率，收益率波动越大，算术平均收益率相比几何平均收益率越大。

  • 第5题：

    金融资产收益率时间序列一般具有（ ）和波动率聚集的特点。

    A.尖峰
    B.平峰
    C.厚尾
    D.薄尾

    答案：A,C
    解析：
    金融资产收益率时间序列具有尖峰厚尾和波动率聚集的特点。

  • 第6题：

    基金收益率计算一般要求采用（）。

    • A、到期收益率
    • B、时间加权收益率
    • C、算术平均收益率
    • D、几何平均收益率

    正确答案:B

  • 第7题：

    关于波动率下列说法正确的是（）

    • A、历史波动率是股票历史价格序列的标准差
    • B、隐含波动率是股票历史价格变动幅度序列的标准差
    • C、理论上，历史波动率存在波动率微笑
    • D、理论上，隐含波动率存在波动率微笑

    正确答案:D

  • 第8题：

    需求随时间的变化归因于销售的增长或下降、模式季节性变化和多个因素导致的一般波动。这种变化我们常常称之为（）。

    • A、变化序列
    • B、模式序列
    • C、波动序列
    • D、时间序列

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    关于波动率下列说法正确的是（）
    A

    历史波动率是股票历史价格序列的标准差

    B

    隐含波动率是股票历史价格变动幅度序列的标准差

    C

    理论上，历史波动率存在波动率微笑

    D

    理论上，隐含波动率存在波动率微笑


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列各项关于波动率和方差说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．在时间T的变化的方差与时间的开方成正比Ⅱ．某个变量的波动率σ定义为这一变量在单位时间内连续复利收益率的标准差Ⅲ．方差对应于每天的变化Ⅳ．波动率对应于每天的变化
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    某个变量的波动率σ定义为这一变量在单位时间内连续复利收益率的标准差。风险管理行业常常关心方差而不是波动率，方差被定义为波动率的平方。年方差对应于变量在一年内连续复利变化的方差，在时间T的变化的标准差与时间的开方成正比，而方差与时间成正比，严格来讲，方差是对应于每天的变化，而波动率对应于“每天的平方根”的变化。

  • 第11题：

    单选题
    一般来讲，流动性高的金融资产具有的特点是（）。
    A

    收益率高

    B

    市场风险小

    C

    违约风险大

    D

    变现力风险大


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下关于债券价格及其波动的描述，正确的是（）
    A

    债券的市场价格与收益率反向变动

    B

    随到期日的临近，债券价格波动幅度增加

    C

    债券价格波动幅度与到期时间无关

    D

    给定收益率变动幅度，息票率高的债券价格波动较小


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    简单净值和时间加权收益率

    下列关于简单收益率与时间加权收益率关系的描述，正确的是（ ）。

    A．简单收益率在数值上大于时间加权收益率

    B．简单收益率在数值小于时间加权收益率

    C．简单收益率与时间加权收益率在大小上没有必然联系

    D．简单收益率不会等于时间加权收益率


    正确答案：C

  • 第14题：

    以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（ ）。

    A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值
    B.与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值
    C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大
    D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

    答案：C
    解析：
    一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。C选项不正确，其他均正确，故选C。

  • 第15题：

    关于简单收益率与时间加权收益率关系的表述，正确的是（）。

    A:相对简单收益率而言，时间加权收益率考虑了分红再投资
    B:简单收益率一般在数值上大于时间加权收益率
    C:简单收益率与时间加权收益率场考虑了分红再投资的影响
    D:简单收益一般在数值上小于时间加权收益率

    答案：A
    解析：
    简单（净值）收益率由于没有考虑分红的时间价值，因此只能是一种基金收益率的近似计算时间加权收益率由于考虑到了分红再投资，能更准确地对基金的真实投资表现作出衡量。

  • 第16题：

    下列属于非平稳时间序列特性的有（　　）。
    Ⅰ 不具有常定均值
    Ⅱ 序列围绕在均值周围波动
    Ⅲ 方差和自协方差不具有时间不变性
    Ⅳ 序列自相关函数不随滞后阶数的增加而衰减


    A.Ⅰ、Ⅱ

    B.Ⅱ、Ⅲ

    C.Ⅰ、Ⅳ

    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    Ⅱ项属于平稳时间序列的特征。

  • 第17题：

    通过研究发现，教育收益一般具有三个特点，下面哪个不属于（）。

    • A、发展中国家的教育收益率一般高于发达国家
    • B、教育投入与教育收益相等
    • C、初等教育收益率高于中、高等教育收益率
    • D、个人的教育收益率高于社会收益率

    正确答案:B

  • 第18题：

    黄金基金的收益率一般随贵金属的价格波动而变化。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    一般讲，流动性高的金融资产具有的特点是（）

    • A、收益率高
    • B、市场风险小
    • C、违约风险小
    • D、变现力风险大

    正确答案:B

  • 第20题：

    债券价格、票面利率、到期收益率之间的关系正确的是（）

    • A、如果债券价格上升则到期收益率上升；反之债券价格下跌则到期收益率下降
    • B、如债券收益率于到期前均不变，则其折价或溢价程度将随存续时间的减少而递减
    • C、高票面利率的债券，因到期收益率变动而造成的价格波动幅度，小于低票面利率的债券的波动幅度
    • D、到期年限长的债券，因到期收益率变动而造成的价格波动幅度，小于到期年限短的债券的波动幅度

    正确答案:B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    通过研究发现，教育收益一般具有三个特点，下面哪个不属于（）。
    A

    发展中国家的教育收益率一般高于发达国家

    B

    教育投入与教育收益相等

    C

    初等教育收益率高于中、高等教育收益率

    D

    个人的教育收益率高于社会收益率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于算术平均收益率和几何平均收益率的说法错误的是（  ）
    A

    几何平均收益率运用了复利的思想

    B

    算术平均收益率计算方法是t 期收益率的总和除以t期

    C

    几何平均收益率忽略了货币的时间价值

    D

    两者之间的差距会随着收益率波动加剧而增大


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    金融资产收益率时间序列一般具有（　　）和波动率聚集的特点。
    A

    尖峰

    B

    平峰

    C

    厚尾

    D

    薄尾


    正确答案： D,A
    解析：
    在金融市场中，波动率通常用资产收益率的条件方差来衡量，条件方差越大，意味着风险越高。金融资产收益率时间序列具有尖峰厚尾和波动率聚集的特点。

  • 第24题：

    单选题
    需求随时间的变化归因于销售的增长或下降、模式季节性变化和多个因素导致的一般波动。这种变化我们常常称之为（）。
    A

    变化序列

    B

    模式序列

    C

    波动序列

    D

    时间序列


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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