单选题列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。A 未来股票价格将是两种可能值中的一个B 允许卖空C 允许以无风险利率借入或贷出款项D 看涨期权只能在到期日执行
题目
未来股票价格将是两种可能值中的一个
允许卖空
允许以无风险利率借入或贷出款项
看涨期权只能在到期日执行
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第1题：
美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
正确答案：对
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第2题：
一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。（ ）
正确答案：A
一阶段二叉树模型假定期权的即期价格为两种可能期权价格C+、C﹣的加权平均值，权重分别为π和1-π。这个加权平均值然后再以无风险利率r进行一个阶段的折现。π和1-π实际上为风险中性概率，以上的定价过程也称为风险中性定价。 -
第3题：
套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件（ ）。A、多
B、少
C、相同
D、不可比答案：B解析： -
第4题：
下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）
Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ二叉树模型
答案：D解析：常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等 -
第5题：
下列是期权定价模型的是（）
Ａ几何布朗运动 ＢB－S-M模型布莱 Ｃ二叉树模型 Ｄ单步二模型 Ｅ单步单模型
答案：A,B,C解析：１.几何布朗运动２.Ｂ－S-M模型布莱 -
第6题：
以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）
- A、二叉树模型可用于对美式期权定价
- B、二叉树模型可用于对欧式期权定价
- C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
- D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
正确答案:D -
第7题：
对利率互换合约的定价可以采取（）思路。
- A、利用FRA定价
- B、二叉树模型
- C、布莱克•斯科尔斯•莫顿模型
- D、由债券价格定价
正确答案:A,D -
第8题：
简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。
正确答案: 套利定价模型与资本资产定价模型有四点假设是相同的，它们分别是：
1）投资者都有相同的预期，即他们对预期收效率、标准差和证券之间的协方差有相同的理解；
2）投资者都有追求效用的最大化；
3）市场是完美的，即信息是免费并且是立即可得的；
4）收益是由一个因素模型产生。 -
第9题：
如何用二叉树模型给美式期权定价？
正确答案:因为美式期权可在到期日前行权，因此我们需要在二叉树的每个节点比较立即行权与继续等待的价值，并取两者中较大者，其余同欧式期权的二叉树定价法。 -
第10题：
单选题下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。A二叉树模型是一种近似的方法
B将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的
C期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D假设前提之一是不允许卖空标的资产
正确答案： C解析： 二叉树期权定价模型的假设：（1）市场投资没有交易成本；（2）投资者都是价格的接受者；（3）允许完全使用卖空所得款项；（4）允许以无风险利率借入或贷出款项；（5）未来股票的价格将是两种可能值中的一个。根据"允许完全使用卖空所得款项"可以得出选项D不正确。 -
第11题：
问答题简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。正确答案： 套利定价模型与资本资产定价模型有四点假设是相同的，它们分别是：
1）投资者都有相同的预期，即他们对预期收效率、标准差和证券之间的协方差有相同的理解；
2）投资者都有追求效用的最大化；
3）市场是完美的，即信息是免费并且是立即可得的；
4）收益是由一个因素模型产生。解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（ ）。A单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果
C在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果
D在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近
正确答案： A解析：
二叉树方法是一种近似的方法。不同的期数划分，可以得到不同的近似值。期数越多，计算结果与布莱克——斯科尔斯定价模型的计算结果的差额越小，期权价值越接近实际。 -
第13题：
单期二叉树期权定价模型假设未来股价有多种可能。（ ）
正确答案：×
单期二叉树定价模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个。 -
第14题：
下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。
A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系答案：A解析：A
CAPM基本公式：Rp=Rf+βp(RM-Rf)，D项错了；影响资产收益率波动的因素只有宏观因素，只有系统性风险，也叫做市场风险，B项错了；CAPM模型与消费者效用函数无关。 -
第15题：
对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()答案：对解析：对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。 -
第16题：
约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
答案：错解析：
二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。 -
第17题：
下列是期权定价模型的是，除了（）
Ａ几何布朗运动
ＢＢ－S-M模型布莱
Ｃ二叉树模型
Ｄ单步单模型
答案：D解析：１.几何布朗运动
２.Ｂ－S-M模型布莱
３.二叉树模型 -
第18题：
列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。
- A、未来股票价格将是两种可能值中的一个
- B、允许卖空
- C、允许以无风险利率借入或贷出款项
- D、看涨期权只能在到期日执行
正确答案:D -
第19题：
二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。
正确答案:正确 -
第20题：
期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
正确答案:错误 -
第21题：
单选题套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件（ ）。A多
B少
C相同
D不可比
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。A未来股票价格将是两种可能值中的一个
B允许卖空
C允许以无风险利率借入或贷出款项
D看涨期权只能在到期日执行
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题对利率互换合约的定价可以采取（）思路。A利用FRA定价
B二叉树模型
C布莱克•斯科尔斯•莫顿模型
D由债券价格定价
正确答案： B,D解析： 利率互换的定价方式有两种，一种是把利率互换视为两个债券的差，另一种是将利率互换视为FRA组成的交易组合。 -
第24题：
单选题下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（ ）。A二叉树模型是一种近似的方法
B将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的
C期数越多，计算结果与布莱克-斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D二叉树模型和布莱克-斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
正确答案： D解析：
二叉树模型中，如果到期时间划分的期数为无限多时，其结果与布莱克-斯科尔斯定价模型一致，因此，二者之间是存在内在的联系的。