单选题其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。A 会增加B 会减小C 不会改变D 会受影响，但影响方向不确定

题目
单选题
其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
A

会增加

B

会减小

C

不会改变

D

会受影响，但影响方向不确定

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1.下列关于期权执行价格的描述，不正确的是（ ）。 A．对看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格降低，期权内涵价值增加 B．对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为0C．一般来说，执行价格与标的物的市场价格差额越大，时间价值就越小 D．对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小

2.在其他条件不变的情况下， 下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（ ）。A.标的资产价格上升 B.期权有效期内预计发放红利增加 C.无风险报酬率提高 D.股价波动加剧

3.在其他条件不变的情况下，标的资产价格波动程度越大，期权价格越高。（ ）

4.下列对金融期权价格影响的因素，说法不正确的是（ ）。A．利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高B．在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高；反之，期权价格越低C．在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升，使看跌期权价格下降D．标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低

更多“其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。”相关问题

  • 第1题：

    在其他情况不变的条件下，（ ）会导致期权的权利金降低。

    A.期权的内涵价值增加
    B.标的物价格波动率减小
    C.期权到期日剩余时间减少
    D.标的物价格波动幅度增大

    答案：B,C
    解析：
    标的物价格波动率减小导致期权的内涵价值降低，时间价值也减少，期权到期日剩余时间减少导致期权的时间价值减少，两者都会导致期权的权利金降低。

  • 第2题：

    下列关于期权执行价格的描述，不正确的是（）。

    A.对实值状态的看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格降低，期权内涵价值增加
    B.对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零
    C.实值看涨期权的执行价格低于其标的物价格
    D.对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小

    答案：D
    解析：
    就看涨期权而言，看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格。标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越大。

  • 第3题：

    假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。

    • A、标的资产价格上涨
    • B、标的资产价格下跌
    • C、标的资产价格波动率上升
    • D、标的资产价格波动率下降

    正确答案:B,D

  • 第4题：

    看涨期权的价格和下面哪项呈反比？（）

    • A、标的资产价格
    • B、行权价格
    • C、标的资产价格波动率
    • D、离期权到期的期限

    正确答案:B

  • 第5题：

    其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。

    • A、下降、上升
    • B、下降、下降
    • C、上升、下降
    • D、上升、上升

    正确答案:A

  • 第6题：

    其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。

    • A、会增加
    • B、会减小
    • C、不会改变
    • D、会受影响，但影响方向不确定

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。[2015年7月真题]
    A

    看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

    B

    看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

    C

    看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

    D

    看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升


    正确答案： B
    解析：
    在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。

  • 第8题：

    单选题
    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。
    A

    看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

    B

    看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

    C

    看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

    D

    看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    其他情况不变的条件下，（）会导致期权的权利金降低。
    A

    期权的内涵价值增加 

    B

    标的物价格波动率增大 

    C

    期权到期日剩余时间减少 

    D

    标的物价格波动率减小


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（  ）。
    A

    会受影响，但影响方向不确定

    B

    不会改变

    C

    会减小

    D

    会增加


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    其他条件不变，若外币价格的波动性变大，则以该外币为标的的看涨期权价格就会（），而以该外币为标的的看跌期权价格就会（）。
    A

    上升；下跌

    B

    上升；上升

    C

    下跌；上升

    D

    下跌；下跌


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。
    A

    下降、上升

    B

    下降、下降

    C

    上升、下降

    D

    上升、上升


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于看涨期权的说法，正确的是（ ）。

    A.卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
    B.买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
    C.卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
    D.买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险

    答案：D
    解析：
    AC两项，买进期权可以对冲标的资产的价格风险；而卖出期权只能收取固定的费用，达不到对冲标的资产价格风险的目的。B项，要规避将要卖出的标的资产价格波动风险，即标的资产价格下降风险，应考虑买进看跌期权。

  • 第14题：

    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。

    A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

    B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

    C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

    D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

    答案：D
    解析：
    在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。

  • 第15题：

    其他条件不变，若外币价格的波动性变大，则以该外币为标的的看涨期权价格就会（），而以该外币为标的的看跌期权价格就会（）。

    • A、上升；下跌
    • B、上升；上升
    • C、下跌；上升
    • D、下跌；下跌

    正确答案:B

  • 第16题：

    在其他情况不变的条件下，（）会导致期权的权利金降低。

    • A、期权的内涵价值增加
    • B、标的物价格波动率减小
    • C、期权到期日剩余时间减少
    • D、标的物价格波动幅度增大

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    以下关于欧式看涨期权的描述中哪项是错误的（）

    • A、只能在到期日行权
    • B、标的资产价格越低则期权价值越大
    • C、标的资产波动率越高则期权价值越大
    • D、价格高于对应的美式看涨期权

    正确答案:D

  • 第18题：

    其他情况不变的条件下，（）会导致期权的权利金降低。

    • A、期权的内涵价值增加
    • B、标的物价格波动率增大
    • C、期权到期日剩余时间减少
    • D、标的物价格波动率减小

    正确答案:C,D

  • 第19题：

    多选题
    在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（）。
    A

    标的资产价格上升

    B

    期权有效期内预计发放红利增加

    C

    无风险利率提高

    D

    股价波动加剧


    正确答案： B,D
    解析： 在除息日后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低，选项B错误。

  • 第20题：

    单选题
    下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是（　　）。
    A

    合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨

    B

    合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨

    C

    合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨

    D

    无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌


    正确答案： D
    解析：
    D项，对买方而言，期权买方只需支付期权费买入期权，从而其剩余资金可以无风险利率进行投资。故当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高。

  • 第21题：

    单选题
    以下关于欧式看涨期权的描述中哪项是错误的（）
    A

    只能在到期日行权

    B

    标的资产价格越低则期权价值越大

    C

    标的资产波动率越高则期权价值越大

    D

    价格高于对应的美式看涨期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。
    A

    在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之增大

    B

    对于个股期权来说，股息的发放不会对期权的价格造成影响

    C

    如果标的股票不支付股利，美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值

    D

    其他条件不变时，标的资产价格波动率增加，理论上，看涨期权和看跌期权的价格均会上升


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于期权执行价格的描述，不正确的是（　　）。
    A

    对实值状态的看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格降低，期权内涵价值增加

    B

    对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零

    C

    一般来说，执行价格与标的物的市场价格差额越大，时间价值就越小

    D

    对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小


    正确答案： B
    解析：
    D项，看涨期权的内涵价值＝标的物的市场价格－执行价格，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越大。

  • 第24题：

    多选题
    假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。
    A

    标的资产价格上涨

    B

    标的资产价格下跌

    C

    标的资产价格波动率上升

    D

    标的资产价格波动率下降


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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