多选题以下关于程序化交易，说法正确的是()。A买盘收益曲线可能与回测结果出现较大差异B回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤C冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因D参数优化能够提高程序化交易的绩效，但要注意避免参数高原

题目
多选题
以下关于程序化交易，说法正确的是()。
A

买盘收益曲线可能与回测结果出现较大差异

B

回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤

C

冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因

D

参数优化能够提高程序化交易的绩效，但要注意避免参数高原

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1.关于下行风险和最大回撤说法正确的是()。A.最大回撤与投资期限无关B.基金经理投资管理从不考虑下行风险和最大回撤C.下行风险和最大回撤都是反映基金投资可能出现最坏情况的指标D.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤

2.以下关于最大回撤的说法，正确的是（ ）。A.最大回撤衡量投资管理人对上行风险以及下行风险的控制能力 B.最大回撤可以衡量损失发生的可能频率 C.最大回撤无法衡量损失的大小 D.比较不同基金的最大回撤指标时，应尽量控制在同一个评估期间

3.(2018年)下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（）。A.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤 B.最大回撤既能衡量损失的大小，又能衡量损失发生的可能频率 C.下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估 D.最大回撤与投资期限无关

4.关于下行风险和最大回撤的说法正确的是（ ）A.最大回撤与投资期限长短无关 B.下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估 C.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤 D.最大回撤和下行风险都是投资者承受的损失，基金经理投资管理不需要考虑

更多“多选题以下关于程序化交易，说法正确的是()。A买盘收益曲线可能与回测结果出现较大差异B回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤C冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因D参数优化能够提高程序化交易的绩效，但要注意避免参数高原”相关问题

  • 第1题：

    下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（ ）。

    A.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤
    B.最大回撤既能衡量损失的大小，又能衡量损失发生的可能频率
    C.指定区间越长，最大回撤指标就越不利
    D.指定区间越短，最大回撤指标就越不利

    答案：C
    解析：
    指定区间越长，最大回撤指标就越不利，因此，在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间。最大回撤只能衡量损失的大小，不能衡量损失发生的可能频率。

  • 第2题：

    程序化交易一般的回测流程是（ ）。

    A. 样本内回测一绩效评估一参数优化一样本外验证
    B. 绩效评估一样本内回测一参数优化一样本外验证
    C. 样本内回测一参数优先一绩效评估一样本外验证
    D. 样本内回测一样本外验证一参数优先一绩效评估

    答案：A
    解析：
    回测流程：样本内回测一绩效评估一参数优化一样本外验证

  • 第3题：

    模型测试评估流程（）。

    A.历史样本内回测→绩效评估→参数优化→历史样本外实际验证
    B.历史样本内回测→参数优化→绩效评估→历史样本外实际验证
    C.历史样本内回测→绩效评估→历史样本外实际验证→参数优化
    D.历史样本内回测→参数优化→历史样本外实际验证→绩效评估

    答案：A
    解析：
    暂无解析

  • 第4题：

    下列选项中，关于参数模型优化的说法，正确的是（　　）。

    A.最优绩效目标可以是最大化回测期间的收益
    B.参数优化可以在短时间内寻找到最优绩效目标
    C.目前参数优化功能还没有普及
    D.夏普比率不能作为最优绩效目标

    答案：A
    解析：
    参数优化是通过智能算法使得交易模型的回测结果达到最优绩效目标的优化过程，这里的目标可以是最大化回测期间的收益、夏普比率等等。一个交易策略往往有数个投资者设定的参数，例如均线的周期，止损的幅度等，参数优化功能可以在短时间内帮助投资者寻找到最优的参数设定值。随着计算机运算效率的快速提高和算法的提升，目前主流的程序化交易软件都带有该功能。

  • 第5题：

    程序化交易模型评价的第一步是（　　）。

    A.程序化交易完备性检验
    B.程序化绩效评估指标
    C.最大资产回撤比率计算
    D.交易胜率预估

    答案：A
    解析：
    程序化交易模型的完备性检验是模型评价的第一步，主要通过对回测结果当中的成交记录进行研究，观察开仓与平仓的价位与时问点是否和模型所设定的结果一致，并且应当特别注意在一些特殊的交易时间段，比如开盘与收盘的时刻，策略是否有效。

  • 第6题：

    程序化交易一般的回测流程是（ ）。

    A、样本内回测一绩效评估一参数优化一样本外验证
    B、绩效评估一样本内回测一参数优化一样本外验证
    C、样本内回测一参数优先一绩效评估一样本外验证
    D、样本内回测一样本外验证一参数优先一绩效评估

    答案：A
    解析：
    回测流程：样本内回测一绩效评估一参数优化一样本外验证

  • 第7题：

    以下关于程序化交易，说法正确的是（）。

    • A、买盘收益曲线可能与回测结果出现较大差异
    • B、回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤
    • C、冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因
    • D、参数优化能够提高程序化交易的绩效，但要注意避免参数高原

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    关于下行风险和最大回撤说法正确的是（）。

    • A、最大回撤与投资期限无关
    • B、基金经理投资管理从不考虑下行风险和最大回撤
    • C、下行风险和最大回撤都是反映基金投资可能出现最坏情况的指标
    • D、不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤

    正确答案:C

  • 第9题：

    程序化交易模型评价的第一步是（）。

    • A、程序化交易完备性检验
    • B、程序化绩效评估指标
    • C、最大资产回撤比率计算
    • D、交易胜率预估

    正确答案:A

  • 第10题：

    多选题
    以下关于程序化交易，说法正确的是（）。
    A

    买盘收益曲线可能与回测结果出现较大差异

    B

    回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤

    C

    冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因

    D

    参数优化能够提高程序化交易的绩效，但要注意避免参数高原


    正确答案： A,D
    解析： A项，好的历史回测结果并不意味着模型在未来仍然产生稳定的盈利，尤其当投资者运用专业的程序化交易软件，对模型进行拟合、参数优化之后，往往能够得到对历史行情匹配效果非常好的参数配置。但是，这种经过高度优化的策略往往可能缺乏泛化能力，造成实盘交易结果与回测结果偏差较大的情况。B项，回测结果优秀的策略并不能保证在实盘运行当中有同样的绩效表现，面对不确定的行情，程序化交易策略可能会出现连续亏损，甚至超过预定最大回撤的情况。C项，导致买盘结果和回测结果不一致的原因有很多，如交易费用、冲击成本、滑点、过拟合、泛化能力等。D项，参数优化可以帮投资者提升策略的绩效表现。参数优化中一个重要的原则就是要争取参数高原而不是参数孤岛。

  • 第11题：

    问答题
    什么是基本测回观测结果？重测观测结果是否属于基本观测测回结果？重测观测结果超限时、是否记入重测方向测回数？

    正确答案： 在正常观测条件下按照方向观测法的规定与步骤完成观测而得到的观测结果，称为基本测回观测结果；不属于；不记入。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    程序化交易中，使用未来函数造成的后果可能有()。
    A

    买卖信号消失

    B

    实际收益明显低于回测收益

    C

    提高盈利能力

    D

    精确回测结果


    正确答案： B,A
    解析： “未来函数”是指可能引用未来数据的函数，即引用或利用当时还没有发生的数据对之前发出的判断进行修正的函数。具体地说，就是本周期结束后显示的指标值和买卖提示信号，可能在引入新的数据后改变位置或者干脆消失。模型策略中一旦使用了未来函数而出现信号闪烁，则实盘中模型会不断开平仓。但在用历史数据测试时只会有一次信号出现，导致实盘交易结果和测试结果会有很大差异。

  • 第13题：

    (2018年)下列关于最大回撤的说法中，错误的是（）。

    A.最大回撤可以衡量损失发生的可能
    B.最大回撤只能衡量损失的大小
    C.最大回撤可以在任何历史区间做测度
    D.最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤

    答案：A
    解析：
    最大回撤的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。

  • 第14题：

    在程序化交易的实践当中，如果交易模型回测绩效表现很好，则在实盘交易中间的盈利一定相当可观。（　　）


    答案：错
    解析：
    好的历史回测结果并不意味着模型在未来仍然产生稳定的盈利，尤其当投资者运用专业的程序化交易软件，对模型进行拟合、参数优化之后，往往能够得到对历史行情匹配效果非常好的参数配置。但是，这种经过高度优化的策略往往可能缺乏泛化能力，造成实盘交易结果与回测结果偏差较大的情况。

  • 第15题：

    程序化交易中，使用未来函数造成的后果可能有( )。

    A.买卖信号消失
    B.实际收益明显低于回测收益
    C.提高盈利能力
    D.精确回测结果

    答案：A,B
    解析：
    “未来函数”是指可能引用未来数据的函数，即引用或利用当时还没有发生的数据对之前发出的判断进行修正的函数。具体地说，就是本周期结束后显示的指标值和买卖提示信号，可能在引入新的数据后改变位置或者干脆消失。模型策略中一旦使用了未来函数而出现信号闪烁，则实盘中模型会不断开平仓。但在用历史数据测试时只会有一次信号出现，导致实盘交易结果和测试结果会有很大差异。

  • 第16题：

    以下关于程序化交易，说法正确的是（　　）。

    A.买盘收益曲线可能与回测结果出现较大差异
    B.回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤
    C.冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因
    D.参数优化能够提高程序化交易的绩效，但要注意避免参数高原

    答案：A,B,C
    解析：
    A项，好的历史回测结果并不意味着模型在未来仍然产生稳定的盈利，尤其当投资者运用专业的程序化交易软件，对模型进行拟合、参数优化之后，往往能够得到对历史行情匹配效果非常好的参数配置。但是，这种经过高度优化的策略往往可能缺乏泛化能力，造成实盘交易结果与回测结果偏差较大的情况。B项，回测结果优秀的策略并不能保证在实盘运行当中有同样的绩效表现，面对不确定的行情，程序化交易策略可能会出现连续亏损，甚至超过预定最大回撤的情况。C项，导致买盘结果和回测结果不一致的原因有很多，如交易费用、冲击成本、滑点、过拟合、泛化能力等。D项，参数优化可以帮投资者提升策略的绩效表现。参数优化中一个重要的原则就是要争取参数高原而不是参数孤岛。

  • 第17题：

    程序化交易中，使用未来函数造成的后果可能有( )。

    A: 买卖信号消失
    B: 实际收益明显低于回测收益
    C: 提高盈利能力
    D: 精确回测结果

    答案：A,B
    解析：
    “未来函数”是指可能引用未来数据的函数，即引用或利用当时还没有发生的数据对之前发出的判断进行修正的函数。具体地说，就是本周期结束后显示的指标值和买卖提示信号，可能在引入新的数据后改变位置或者干脆消失。模型策略中一旦使用了未来函数而出现信号闪烁，则实盘中模型会不断开平仓。但在用历史数据测试时只会有一次信号出现，导致实盘交易结果和测试结果会有很大差异。

  • 第18题：

    以下关于程序化交易，说法正确的是（ ）。

    A.实盘交易结果可能与回测结果出现较大差异
    B.回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤
    C.冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因
    D.参数优化能够提高程序化交易的绩效，但要注意避免参数高原

    答案：A,B,C
    解析：
    A项，好的历史回测结果并不意味着模型在未来仍然产生稳定的盈利，尤其当投资者运用专业的程序化交易软件，对模型进行拟合、参数优化之后，往往能够得到对历史行情匹配效果非常好的参数配置。但是，这种经过高度优化的策略往往可能缺乏泛化能力，造成实盘交易结果与回测结果偏差较大的情况。B项，回测结果优秀的策略并不能保证在实盘运行当中有同样的绩效表现，面对不确定的行情，程序化交易策略可能会出现连续亏损，甚至超过预定最大回撤的情况。C项，导致买盘结果和回测结果不一致的原因有很多，如交易费用、冲击成本、滑点、过拟合、泛化能力等。D项，参数优化可以帮投资者提升策略的绩效表现。参数优化中一个重要的原则就是要争取参数高原而不是参数孤岛。

  • 第19题：

    下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（）。

    • A、最大回撤和下行风险都是投资者承受的损失，基金经理投资管理不需要考虑
    • B、最大回撤与投资期限无关
    • C、下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估
    • D、不同评佑期间可以比较不同基金的最大回撤

    正确答案:C

  • 第20题：

    下列选项中，关于参数模型优化的说法，正确的是（）。

    • A、最优绩效目标可以是最大化回测期间的收益
    • B、参数优化可以在短时间内寻找到最优绩效目标
    • C、目前参数优化功能还没有普及
    • D、夏普比率不能作为最优绩效目标

    正确答案:A

  • 第21题：

    关于测回法以下说法正确的是（）。

    • A、每个测回只要配置度盘一次
    • B、上下半测回均要各自配置度盘
    • C、不同测回要按规定分别配置度盘
    • D、不同测回均按相同的数值配置度盘

    正确答案:A,C

  • 第22题：

    单选题
    下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（）。
    A

    最大回撤和下行风险都是投资者承受的损失，基金经理投资管理不需要考虑

    B

    最大回撤与投资期限无关

    C

    下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估

    D

    不同评佑期间可以比较不同基金的最大回撤


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列选项中，关于程序化交易完备性检验的说法，正确的有（）。
    A

    转化为程序代码的交易逻辑要与投资者设定的交易思路一致，但实际中会有偏差

    B

    完备性检验需要观察开仓与平仓的价位与时间点，是否和模型所设定的结果一致

    C

    完备性检验主要通过对回测结果当中的成交记录进行研究

    D

    应当特别注意特殊的交易时间段，比如开盘与收盘


    正确答案： A,C
    解析： 转化为程序代码的交易逻辑需要与投资者所设定的交易思路保持一致，而在实际执行当中，这两者往往会存在一些偏差。这就需要投资者对程序化模型进行认真的交易逻辑的完备性检验。交易模型的完备性检验主要通过对回测结果当中的成交记录进行研究，观察开仓与平仓的价位与时间点是否和模型所设定的结果一致，并且应当特别注意在一些特殊的交易时间段，比如开盘与收盘的时刻，策略是否有效。

  • 第24题：

    单选题
    下列关于下行风险和最大回撤说法中，错误的是(  )。Ⅰ.最大回撤与投资期限无关Ⅱ.下行风险和最大回撤都是反映基金投资可能出现最坏情况的指标Ⅲ.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤Ⅳ.基金经理投资管理从不考虑下行风险与最大回撤
    A

    Ⅰ.Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：

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