单选题在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用()来度量。A 数学期望和协方差B 数学期望和方差C 方差和数学期望D 协方差和数学期望

题目
单选题
在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用()来度量。
A

数学期望和协方差

B

数学期望和方差

C

方差和数学期望

D

协方差和数学期望

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1.判断题信用风险缓释合约是我国首创的信用衍生工具，是指针对参考实体的参考债务，由参考实体之外的第三方机构创设的凭证，目的是为凭证持有人提供针对参考债务的信用风险保护。()A 对B 错

2.多选题目前，对社会公布的上海银行间同业拆放利率（Shibor）品种包括()。A隔夜拆放利率B2天拆放利率C1周拆放利率D2周拆放利率

3.多选题下列关于美林投资时钟理论的说法中，正确的是()。A美林投资时钟理论形象地用时钟来描绘经济周期周而复始的四个阶段B过热阶段最佳的选择是现金C股票和债券在滞涨阶段表现都比较差，现金为王，成为投资的首选D对应美林时钟的9～12点是复苏阶段，此时是股票类资产的黄金期

4.多选题货币金融指标包括()等。A美元指数B采购经理人指数C失业率D货币供应量

更多“在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用()来度量。”相关问题

  • 第1题：

    判断题
    对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 对于看涨期权，随着到期日的临近，实值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于1；平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0．5；虚值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于0。

  • 第2题：

    判断题
    基差交易也称为基差贸易，是指现货买卖双方均同意以期货市场上某月份的该商品期货价格为计价基础，再加上买卖双方事先协商同意的升贴水作为最终现货成交价格的交易方式。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第3题：

    多选题
    投资者可以用来对冲国外资产外汇风险的金融工具有（）.
    A

    外汇期货

    B

    外汇期权

    C

    外汇远期

    D

    外汇掉期


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第4题：

    单选题
    根据美林投资时钟理论，随着需求回暖，企业经营状况得到改善，股票类资产在复苏阶段迎来黄金期，对应的是美林时钟的()点。
    A

    12～31

    B

    3～6

    C

    6～9

    D

    9～12


    正确答案： B
    解析： 当经济告别衰退步入复苏阶段，经济虽然开始增长，但是由于过剩产能还没有完全消化，因此通货膨胀程度依然较低=随着需求回暖，企业经营状况得到改善，股票类资产在复苏阶段迎来黄金期，对应美林时钟的9～12点。

  • 第5题：

    判断题
    在多元线性回归方程中，增加自变量个数会使R2值变大。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 在多元线性回归方程中，增加自变量个数会使R2值变大。如果模型中增加一个自变量，即使这个自变量在统计上并不显著，R2值也会变大

  • 第6题：

    多选题
    下列关于利率的说法正确的有（　　）。
    A

    利率越低，股票价格指数越高

    B

    利率越低，股票价格指数越低

    C

    利率低，意味着企业的生产成本和融资成本低

    D

    利率低，资金倾向于流入股票市场推高股票指数


    正确答案： C,D
    解析：
    一般而言，利率水平越低，股票价格指数越高。原因主要有以下三个方面：①在利率水平较低的环境中，储蓄偏好降低，投资者更倾向于投资股票市场，大量资金流入股票市场推高股票指数；②在实体经济中，利率水平下降意味着企业的生产成本和融资成本的降低，为企业提供良好的经营环境，增加企业盈利预期，股票价格也就随之上涨；③利率水平往往和折现率有直接关系，利率降低引起折现率降低，在进行股票估值中提高了股票价值，股票价格会上升。

  • 第7题：

    多选题
    在分析影响塑料期货价格的因素时，须密切关注()。
    A

    原油价格走势

    B

    需求的季节性变动

    C

    下游企业产品的利润空间

    D

    库存情况


    正确答案： B,C
    解析： A项，原油是塑料的原料，它的价格波动将会直接影响到塑料的价格。BD两项分别为塑料的需求和供应情况，也会影响塑料的价格。其中，需求的季节性变动是指，塑料在国内市场的一个主要用途是农用薄膜，一般春节前后以及7～9月份是其生产旺季，主要用于地膜和大棚膜。C项，下游企业的成本控制亦会影响对塑料的需求，从而影响塑料价格，如农用薄膜是利润率较低的下游制品，其产品销路不佳或者价格下跌会直接影响工厂对原料采购的成本控制，从而影响对塑料的需求量。

  • 第8题：

    单选题
    现金为王成为投资的首选的阶段是（　　）。
    A

    衰退阶段

    B

    复苏阶段

    C

    过热阶段

    D

    滞胀阶段


    正确答案： A
    解析：
    经济周期周而复始的四个阶段为衰退、复苏、过热和滞胀，经济在过热后步入滞胀阶段，此时经济增长已经降低到合理水平以下，而通货膨胀仍然继续，上升的工资成本和资金成本不断挤压企业利润空间，股票和债券在滞胀阶段表现都比较差，现金为王成为投资的首选，对应美林时钟的3～6点。

  • 第9题：

    判断题
    要做好基差贸易，只需要基差买方认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 在美国，农产品现货市场的定价方式、套期保值操作方式，以及期货市场中的期转现交易、对于最终是否交割的判定等，都是以基差为基础做出预测和决策的。同样，要做好基差贸易，交易双方尤其是基差卖方必须认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。这对基差交易中的基差卖方套期保值时机的选择、买方点价策略的制定及买卖双方对升贴水的谈判都至关重要。因此，掌握基差研究方法，从大量的历史数据中寻找基差变化的规律作为指导基差交易的理论依据至关重要。

  • 第10题：

    判断题
    波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 波动率与Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加。

  • 第11题：

    多选题
    下列关于Vega说法正确的有()。
    A

    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

    B

    波动率与期权价格成正比

    C

    期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

    D

    该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感


    正确答案： C,D
    解析： D项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第12题：

    多选题
    大豆供需平衡表中的结转库存（年末库存）等于()。
    A

    （期初库存+进口量+产量）-（出口量+内需总量）

    B

    期初库存-出口量

    C

    总供给-总需求

    D

    （进口量+产量）-（出口量+内需总量）-压榨量


    正确答案： A,C
    解析： 总供给与总需求之差即结转库存(年末库存)，其中，总供给量=期初库存+产量+进口量，总需求量=出口量+内需总量。

  • 第13题：

    单选题
    各种互换中，（）的交易过程中需要交换本金。
    A

    利率互换

    B

    固定换固定的利率互换

    C

    货币互换

    D

    本金变换型互换


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第14题：

    判断题
    90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 90／10策略可以使投资者在股价朝着预期方向变化时获取超额收益，同时也减少了下行的风险(损失最多只是看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益)。

  • 第15题：

    单选题
    期货专题报告的内容一般不包括（）。
    A

    背景介绍

    B

    相关因素深入分析

    C

    品种供求态势分析

    D

    实证性研究


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    多选题
    对境外投资企业而言，可能面临（）风险。
    A

    利率

    B

    汇率

    C

    投资项目的不确定性

    D

    流动性


    正确答案： D,C
    解析： 境外投资企业以某些行业内大型企业以及投资机构为主，主要参与海外市场开发、资本运作以及当地基础建设等业务，也有纯粹在一定时期内获取资本收益等业务。对这些境外投资企业而言，可能面临着汇率风险和投资项目的不确定性风险。

  • 第17题：

    多选题
    成本利润分析方法应该注意的问题有()。
    A

    应用成本利润方法计算出来的价格，是一个静态价格

    B

    应用成本利润方法计算出来的价格，是一个动态价格

    C

    应用成本利润方法计算出来的价格与现在的时点有所差异

    D

    在很多产品的生产过程中，会产生副产品或者可循环利用的产品


    正确答案： A,B
    解析： 在应用成本利润分析方法时，有以下几个问题需要注意：①应用成本利润方法计算出来的价格，是一个动态价格，同时也会与现在的时点有所差异；②在很多产品的生产过程中，会产生副产品或者可循环利用的产品。

  • 第18题：

    判断题
    场外期权设计的本质在于，通过给定约束条件下不断调整产品条款以实现用合理的成本（价格）“生产”出满足客户特定需求的期权产品。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    场外期权设计的本质在于，根据期权定价理论来分析各个约束条件和产品条款，从而调整改变期权的到期盈亏特征，并通过给定约束条件下不断调整产品条款以实现用合理的成本（价格）“生产”出满足客户特定需求的期权产品。

  • 第19题：

    单选题
    在场外交易中，下列哪类交易对手更受欢迎？()
    A

    证券商

    B

    金融机构

    C

    私募机构

    D

    个人


    正确答案： C
    解析： 在场外交易中，信用风险低的交易对手更受欢迎。一般来说，金融机构的信用风险相对较低。

  • 第20题：

    多选题
    备兑看涨期权策略的盈利情况为()。
    A

    出售看涨期权在股价较低时盈利

    B

    持有股票在股价较低时亏损

    C

    综合收益在股价较高时盈利，且收益随股价上升而上升

    D

    综合收益在股价较低时亏损


    正确答案： A,B
    解析： 备兑看涨期权策略的收益如图6—1所示。由图6—1可知，C项，综合收益在股价较高时盈利，收益固定。

  • 第21题：

    判断题
    在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。

  • 第22题：

    多选题
    分析两个变量之间的相关关系，通常通过（　　）来度量变量之间线性关系的相关程度。
    A

    分析拟合优度

    B

    观察变量之间的散点图

    C

    计算残差

    D

    求解相关系数的大小


    正确答案： B,C
    解析：
    相关关系表示一个变量的取值不能由另外一个变量唯一确定，即当变量x取某一个值时，变量y对应的不是一个确定的值，而是对应着某一种分布，各个观测点对应在一条直线上。分析两个变量之间的相关关系，通常通过观察变量之间的散点图和求解相关系数的大小来度量变量之间线性关系的相关程度。

  • 第23题：

    单选题
    中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（）。
    A

    ±2%

    B

    ±6%

    C

    ±5%

    D

    ±4%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    结构化产品市场的参与者主要包括()。
    A

    产品创设者

    B

    产品发行者

    C

    产品投资者

    D

    套利交易者


    正确答案： B,D
    解析： 结构化产品市场的参与者主要包括：①创设者，通常由投资银行、证券经纪商和自营商以及部分商业银行来扮演；②发行者，通常是具有较高信用评级的机构；③投资者，包括机构投资者和个人投资者，也包括金融企业和非金融企业等；④套利者，通常是投资者或者某个机构的交易员，其参与的目的在于从产品定价偏差中获得收益。

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