单选题若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。A 9240B 8933C 9068D 9328

题目
单选题
若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。
A

9240

B

8933

C

9068

D

9328

相似考题

1.假设F为指数期货价格，s为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股股息率，T-t为期货存续期间，则当F＜se（r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为()。A:卖出指数成分股，买进无风险债券B:卖出股指期货合约，买进指数成分股C:卖出无风险债券，买进股指期货合约D:卖出指数成分股，买进股指期货合约

2.沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（ ）点。 A.3120 B.3180 C.3045 D.3030

3.沪深300指数为3000点，市场利率为5%，指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。A.3020 B.3120 C.3045 D.3030

4.市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（ ）点。A.1100 B.1050 C.1015 D.1000

更多“若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论”相关问题

  • 第1题：

    市场年利率为10％，指数年股息率为2％，当股票指数为1200点时，3个月后该股票指数期货合约的理论价格是（ ）点。

    A.1224
    B.1256
    C.1296
    D.1400

    答案：A
    解析：
    3个月后股指期货的理论价格=1200点[1+（10%-2%）x3/12]=1224点。

  • 第2题：

    市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（ ）点。

    A. 1006
    B. 1010
    C. 1015
    D. 1020

    答案：C
    解析：
    股指期货理论价格的计算公式可表示为：F(t,T)=S(t)+S(t)(r-d)(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)(T-t)/365]，其中，T-t是t时刻至交割时的时间长度，S(t)为t时刻的现货指数；r为年利息率；d为年指数股息率。代入数值得：T时交割的期货合约在t时的理论价格F(f，T)=1000[1+(8%-2%)3/12]=1015(点)。

  • 第3题：

    若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。
    若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（　　）。 查看材料

    A.[2498．82，2538．82]
    B.[2455，2545]
    C.[2486．25，2526．25]
    D.[2505，2545]

    答案：A
    解析：

  • 第4题：

    若中证 500 指数为 8800 点，指数年股息率为 3%，无风险利率为 6%，根据持有成本模型，则 6 个月后到期的该指数期货合约理论价格约为（ ）点。

    A.9328
    B.8933
    C.9240
    D.9068

    答案：B
    解析：
    F=8800×1.015=8933 点

  • 第5题：

    根据下面资料，回答82-83题
    若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。
    83若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（　　）。

    A.[2498．82，2538．82]
    B.[2455，2545]
    C.[2486．25，2526．25]
    D.[2505，2545]

    答案：A
    解析：

  • 第6题：

    假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为



    A.12420
    B.11690
    C.12310
    D.11653

    答案：D
    解析：

  • 第7题：

    根据下面资料，回答82-83题
    若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。
    82 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（　　）点。

    A.2506．25
    B.2508．33
    C.2510．42
    D.2528．33

    答案：A
    解析：

  • 第8题：

    若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。

    • A、[2498.75，2538.75]
    • B、[2455，2545]
    • C、[2486.25，2526.25]
    • D、[2505，2545]

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为()。
    A

    [2498.82，2538.82]

    B

    [2455，2545]

    C

    [2486.25，2526.25]

    D

    [2505，2545]


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。
    A

    2506.25

    B

    2508.33

    C

    2510.42

    D

    2528.33


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利交易策略为()。
    A

    卖出股指期货合约，买进指数成分股

    B

    卖出指数成分股，买进股指期货合约

    C

    卖出指数成分股，买进无风险债券

    D

    卖出无风险债券，买进股指期货合约


    正确答案： B
    解析： 若期货价值偏高，可考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正向套利，若持有股指成分股的成本偏高，可考虑买入股指期货合约，卖出成分股进行套利，这种策略为负向套利

  • 第12题：

    单选题
    若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间()。
    A

    [2498.75，2538.75]

    B

    [2455，2545]

    C

    [2486.25，2526.25]

    D

    [2505，2545]


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）。

    A.3120
    B.3180
    C.3045
    D.3030

    答案：D
    解析：
    根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)［1+(r－d)×(T－t)/365］=3000［1+(5%－1%)×3/12］=3030（点），其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)/365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；r为年利息率；d为年指数股息率。

  • 第14题：

    市场年利率为10％，指数年股息率为2％，当股票指数为1200点时，3个月后该股票指数期货合约的理论价格是（ ）点。

    A、1224
    B、1256
    C、1296
    D、1400

    答案：A
    解析：
    3个月后股指期货的理论价格=1200点[1+(10%-2%)x3/12]=1224点。

  • 第15题：

    若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（　　）点。

    A.9240
    B.8933
    C.9068
    D.9328

    答案：B
    解析：

  • 第16题：

    若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利记），1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是（　　）。（保留小数点后两位）

    A.2510.42
    B.2508.33
    C.2528.33
    D.2506.25

    答案：D
    解析：
    股指期货理论价格的计算公式为：F=St[1+（r-d）*（T-t）/365]，其中F表示理论价格；r为年利息率；d为年指数股息率。答案为2 500*[1+（4%-1%）*1/12]=2 506.25。
    量化交易、程序化交易、高频交易、算法交易等是现在流行，但又容易混淆的概念。回答下列问题。

  • 第17题：

    若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（　　）点。

    A.2506.25
    B.2508.33
    C.2510.42
    D.2528.33

    答案：A
    解析：

  • 第18题：

    若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%(均按单利计)，据此回答以下两题88-89。
    1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（　　）点。

    A.2506．25
    B.2508．33
    C.2510．42
    D.2528．33

    答案：A
    解析：

  • 第19题：

    根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。

    • A、2506.25
    • B、2508.33
    • C、2510.42
    • D、2528.33

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    2015年3月4日，中证500指数为5776点，中证500指数4月期货合约价格为5650点（4月第三个周五为4月17日）。 假设无风险年利率为6%，分红年股息率为2.6%，借贷利差为1%，正确的说法是（）。
    A

    存在套利机会，应该买入期货卖出现货

    B

    存在套利机会，应该买入现货卖出期货

    C

    4月股指期货合约理论价格为5799点

    D

    4月股指期货合约理论价格为5789点


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。
    A

    2506.25

    B

    2508.33

    C

    2510.42

    D

    2528.33


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某年6月的S&P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为()点。
    A

    760

    B

    792

    C

    808

    D

    840


    正确答案： B
    解析： 每年的净利率=资金成本-资金收益=6%-4%=2%；半年的净利率=2%×（1/2）=1%；6个月后的理论点数为800×（1+1%）=808（点）。

  • 第23题：

    单选题
    沪深300指数为3000点，市场利率为5％，指数股息率为1％。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（）点。
    A

    3030

    B

    3045

    C

    3180

    D

    3120


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。
    A

    9240

    B

    8933

    C

    9068

    D

    9328


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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