单选题假设某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为每10吨2400元，无风险连续利率为8％，储存成本为2％，便利收益率为3％，则该螺纹钢期货的理论价格是（）。A 2146.7B 2271.1C 2442.4D 2578.5

题目
单选题
假设某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为每10吨2400元，无风险连续利率为8％，储存成本为2％，便利收益率为3％，则该螺纹钢期货的理论价格是（）。
A

2146.7

B

2271.1

C

2442.4

D

2578.5

相似考题

1.以S&P 500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，指标现在的值为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（ ）美元。A．900.00B．911.32C．919.32D．－35.32

2.石油现货价格为35美元/桶，无风险利率为6%，原油贮藏成本为5%，持有原油库存便利收益为4%，那么一年期原油期货合约的价格为( )元。A．34.59B．37.54C．39.42D．42

3.假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se(r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为（　　）A:卖出期货合约，买进指数成分股B:卖出无风险债券，买进指数成分股C:卖出指数成分股，买进股指期货合约D:卖出指数成分股，买进无风险债券

4.某债券还有3年到期，到期的本利和为153.76元，该债券的年利率为8%（单利），则目前的价格为多少元？

更多“假设某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为每10吨2400元，无风险连续利率为8％，储存成本为2％，便利收益率”相关问题

  • 第1题：

    假设F为指数期货价格，s为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股股息率，T-t为期货存续期间，则当F＜se（r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为()。

    A:卖出指数成分股，买进无风险债券
    B:卖出股指期货合约，买进指数成分股
    C:卖出无风险债券，买进股指期货合约
    D:卖出指数成分股，买进股指期货合约

    答案：D
    解析：
    若F＞Se（r-q)(T-t)，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正向套利，若F＜Se（r-q)(T-t)，持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负向套利。

  • 第2题：

    若3个月后到期的黄金期货的价格为( )元，则可采取“以无风险利率4％借人资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。

    A.297
    B.309
    C.300
    D.312

    答案：D
    解析：
    由上题可知，黄金期货的理论价格=306e0．01≈309(元)。当期货价格高于理论价格 时，套利者以无风险利率借人金额为S0+U的资金，用来购买一单位的标的商品和支付存 储成本，同时卖出一单位商品的远期合约，在时刻T可以得到套利收益为F0-(So+U)erT。

  • 第3题：

    某年11月1 日，某企业准备建立10万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题，企业在现货市场上拟采购9万吨螺纹钢，余下的1万吨螺纹钢打算通过买入期货合约来获得。当日螺纹钢现货价格为4120元/吨，上海期货交易所螺纹钢11月期货合约期货价格为4550元/吨。银行6个月内贷款利率为5．1％，现货仓储费用按20元/吨·月计算，期货交易手续费为成交金额的万分之二(含风险准备金)，保证金率为12％。按3个月“冬储”周期计算，1万吨钢材通过期货市场建立虚拟库存节省的费用为( )万元。

    A.150
    B.165
    C.19．5
    D.145．5

    答案：D
    解析：
    现货库存费用为：4120×5．1％÷6+20=55(元/吨·月)；期货持仓成本为：4550×0．0002×2+4550×12％×5．1％÷6=6．5(元/吨·月)；节省费用为：(55-6．5)×10000×3=145．5(万元)。

  • 第4题：

    根据下面资料，回答84-85题
    黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。
    84 3个月后到期的黄金期货的理论价格为（　　）元。


    A
    B
    C
    D

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（　　）。（参考公式：F=Se^（Rd-Rf）T）

    A.0.808
    B.0.782
    C.0.824
    D.0.792

    答案：A
    解析：
    根据公式F=Se^（Rd-Rf）T，从题干中知F=0.8e^（5%-2%）4/12=0.808（USD/AUD）

  • 第6题：

    假设某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为每10吨2 400元，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是多少？（）

    A 4442.4（元） B 1442.4（元） C 3442.4（元） D 2442.4（元）



    答案：D
    解析：
    该10吨螺纹钢期货的理论价格为2442.4 (元）。

  • 第7题：

    持有成本理论模型的基本假设如有（）

    • A、借贷利率（无风险利率）相同且维持不变。
    • B、无税收但有交易成本
    • C、基础资产可以无限分割
    • D、期货和现货头寸均持有到期货合约到期日

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（）元/吨。

    • A、12420
    • B、11690
    • C、12310
    • D、11653

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为()元/吨。
    A

    12420

    B

    11690

    C

    12310

    D

    11653


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）
    A

    68.5

    B

    69

    C

    69.5

    D

    70


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利交易策略为()。
    A

    卖出股指期货合约，买进指数成分股

    B

    卖出指数成分股，买进股指期货合约

    C

    卖出指数成分股，买进无风险债券

    D

    卖出无风险债券，买进股指期货合约


    正确答案： B
    解析： 若期货价值偏高，可考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正向套利，若持有股指成分股的成本偏高，可考虑买入股指期货合约，卖出成分股进行套利，这种策略为负向套利

  • 第12题：

    单选题
    根据下面资料，回答问题：黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。3个月后到期的黄金期货的理论价格为()元。
    A

    B. C. D.

    B

    C. D.

    C

    D.


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。
    3个月后到期的黄金期货的理论价格为（　　）元。 查看材料



    答案：D
    解析：

  • 第14题：

    黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。
    如果3个月后到期的黄金期货的价格为（　　）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。 查看材料

    A.297
    B.309
    C.300
    D.312

    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为



    A.12420
    B.11690
    C.12310
    D.11653

    答案：D
    解析：

  • 第16题：

    假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合

    A.0．808
    B.0．782
    C.0．824
    D.0．792

    答案：A
    解析：

  • 第17题：

    某年12月初，某企业准备建立11万吨螺纹钢冬储库存。由于资金短缺，该企业在现货市场上拟采购10万吨螺纹钢，余下的1万吨螺纹钢计划通过买入期货合约来获得。当日螺纹钢现货价格为4110元/吨，12月期货合约期货价格为4500元/吨。银行6个月内贷款利率为5.1%，现货仓储费用按30元/吨?月计算，期货交易手续费为成交金额的万分之二(含风险准备金)，保证金率为10%。
    该企业的现货库存费用为（）元/吨?月。

    A.45
    B.50
    C.65
    D.80

    答案：C
    解析：
    现货库存费用=4110*5.1%/6+30≈65(元/吨?月)

  • 第18题：

    根据下面资料，回答问题： 黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。

    • A、297
    • B、309
    • C、300
    • D、312

    正确答案:D

  • 第19题：

    计算题:某债券还有3年到期，到期的本利和为153.76元，该债券的年利率为8%（单利），则目前的价格为多少元？


    正确答案: P=F/（1+in）=153.76/（1+8%×3）=153.76/1.24=124（元）

  • 第20题：

    单选题
    根据下面资料，回答问题：黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为()元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。
    A

    297

    B

    309

    C

    300

    D

    312


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设一只无红利支付的股票价格为20元/股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后9到期的远期价格为（）元/股。
    A

    19.51

    B

    20.51

    C

    21.51

    D

    22.51


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    一个还有6个月到期的远期，标的资产的连续红利收益率为4%，若无风险年利率为10%，远期价格为54元，目前该标的资产的价格为50元，求时刻s远期的价格？（）
    A

    2.36

    B

    -2.36

    C

    51.52

    D

    -51.52


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合()
    A

    0.808

    B

    0.782

    C

    0.824

    D

    0.792


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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