多选题利率衍生品依据其（）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。A高杠杆B交易成本低C流动性好D违约风险小

题目
多选题
利率衍生品依据其（）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。
A

高杠杆

B

交易成本低

C

流动性好

D

违约风险小

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1.一般来说，流动性高的金融性资产的特点是( )。A．市场风险大B．违约风险小C．变现力风险大D．收益性好

2.关于个人资产配置中的三大产品组合，下列说法正确的是( )。A．低风险、高流动性产品组合收益率低，不能对抗通货膨胀B．投机组合中配置的资产一般不超过个人或家庭资产总额的15%C．投资产品组合的风险可控，但收益较低D．对日常的必要生活开支等应配置部分安全性高、流动性好的产品组合E．投资产品组合能够在可承受的风险范围内获得超过通货膨胀的投资回报

3.股指期货的流动性、杠杆性和交易双向性使其在资产配置中发挥着重要的作用，具体表现不包括()。A:通过改变股票组合的β值来改变组合风险 B:消除系统性风险 C:套期保值 D:提高投资效率

4.下列关于个人资产配置中的三大产品组合说法错误的是( )。A．低风险、高流动性组合能对抗通货膨胀B．高风险高收益组合风险太大C．中风险中收益组合风险可控，收益较高D．高风险高收益组合配置的资产一般不超过个人或家庭资产总额5%E．中风险中收益产品组合能够在可承受的风险范围内获得超过通货膨胀的投资回报

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  • 第1题：

    下列选项中不属于流动性风险管理措施的是（ ）。

    A.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合
    B.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪
    C.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新
    D.建立流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要

    答案：C
    解析：
    选项C属于信用风险管理的措施。

  • 第2题：

    政府短期债券市场具有的特点有（　　）。

    A.违约风险小
    B.安全性高、信用度好
    C.流动性强
    D.交易成本低
    E.收入免税

    答案：A,C,D,E
    解析：
    政府短期债券市场具有违约风险小、流动性强、交易成本低和收入免税的特点。

  • 第3题：

    利率衍生品依据其（ ）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。

    A.高杠杆
    B.交易成本低
    C.流动性好
    D.违约风险小

    答案：A,B,C,D
    解析：
    商业银行、保险公司、基金公司等作为债券市场的主要投资者，利率衍生品在这些机构投资者中有着广泛的应用，依据其高杠杆、交易成本低、流动性好、违约风险小等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。

  • 第4题：

    利率衍生品的特性包括（）。

    A.高杆杠
    B.交易成本低
    C.流动性好
    D.安全性高
    E.违约风险小



    答案：A,B,C,E
    解析：
    商业银行、保险、基金等作为债券市场的主要投资者，利率衍生品在这些机构投资者中有着广泛的应用，依据其高杆杠、交易成本低、流动性好、违约风险小等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。因此选择ABCE。

  • 第5题：

    使用权益类衍生品工具的作用包括（）。

    A.改变资产配置
    B.投资组合的再平衡
    C.现金管理
    D.增加资产组合的流动性
    E.提高工作效率



    答案：A,B,C,D
    解析：
    权益类衍生品除了可以作为套期保值和套利的有效具外，还为机构投资者提供了一个管理资产组合的良好工具，通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，如改变资产配置、投资组合的再平衡、现金管理（包括提前处理现金流入和预备不确定的现金流出）等，增加资产组合的流动性、降低交易成本、增加收益。

  • 第6题：

    使用国债期货对资产配置进行调整的优点是（）。

    • A、杠杆高
    • B、违约风险小
    • C、流动性低
    • D、交易成本高

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    资产负债管理这一风险管理技术的实现是利用（）。

    • A、资产负债
    • B、利率重定价
    • C、流动性阶梯
    • D、债券组合管理

    正确答案:D

  • 第8题：

    机构投资者使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，是因为这类衍生品工具具备（）的重要特性。

    • A、灵活改变投资组合的口值
    • B、可以替代股票投资
    • C、灵活的资产配置功能
    • D、零风险

    正确答案:A,C

  • 第9题：

    多选题
    机构投资者使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，是因为这类衍生品工具具备()的重要特性。
    A

    灵活改变投资组合的口值

    B

    可以替代股票投资

    C

    灵活的资产配置功能

    D

    零风险


    正确答案： B,D
    解析： 机构投资者之所以使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，在于这类衍生品工具具备两个非常重要的特性：①像股指期货等权益类衍生品能够灵活改变投资组合的β值；②权益类衍生品具备灵活的资产配置功能。

  • 第10题：

    多选题
    总行私人银行产品风险评审委员会对组合投资产品的审批要素包括（）等。
    A

    产品规模

    B

    产品结构

    C

    流动性安排

    D

    配置资产标准

    E

    资产配置比例


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    利率衍生品依据其（　　）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。
    A

    高杠杆

    B

    交易成本低

    C

    流动性好

    D

    违约风险小


    正确答案： C,D
    解析：
    商业银行、保险、基金等作为债券市场的主要投资者，利率衍生品在这些机构投资者中有着广泛的应用，依据其高杠杆、交易成本低、流动性好、违约风险小等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。

  • 第12题：

    多选题
    资金交易业务的职能包括（）。
    A

    流动性管理

    B

    提高资金收益

    C

    调节资产结构

    D

    处置不良资产

    E

    对冲利率风险


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（　　）。

    A、违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
    B、信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
    C、违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
    D、违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

    答案：C
    解析：
    场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产。

  • 第14题：

    像股指期货等权益类衍生品能够灵活改变投资组合的β值和权益类衍生品具备灵活的资产配置功能是衍生品工具的两个特性。（）



    答案：错
    解析：
    说法不严谨。机构投资者之所以使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，在于这类衍生品工具具备两个非常重要的特性一是像股指期货等权益类衍生品能够灵活改变投资组合的β值，二是权益类衍生品具备灵活的资产配置功能。

  • 第15题：

    机构投资者使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，是因为这类衍生品工具具备（ ）的重要特性。

    A.灵活改变投资组合的口值
    B.可以替代股票投资
    C.灵活的资产配置功能
    D.零风险

    答案：A,C
    解析：
    机构投资者之所以使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，在于这类衍生品工具具备两个非常重要的特性：①像股指期货等权益类衍生品能够灵活改变投资组合的β值；②权益类衍生品具备灵活的资产配置功能。

  • 第16题：

    利率衍生品的特性包括（　　）。

    A.高杠杆
    B.交易成本低
    C.流动性好
    D.违约风险小

    答案：A,B,C,D
    解析：
    利率衍生品的特性包括高杠杆、交易成本低、流动性好、违约风险小
    考点：利用国债期货进行资产配置

  • 第17题：

    风险平价理念是指通过资产配置，对低风险资产运用更低的杠杆，对高风险资产运用高杠杆，使得投资组合里所有资产的预期收益和风险都接近相同。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    权证，凭借其高杠杆性、流动性和获利性同样在资产配置中发挥着重要的作用，同时，权证本身独特的收益损失不对称性使其可以构造保本投资组合，下列哪一项不属于权证的功能和作用（）。

    • A、提高组合收益率
    • B、套期保值
    • C、构建保本投资组合
    • D、降低交易风险

    正确答案:D

  • 第19题：

    利率衍生品依据其（）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。

    • A、高杠杆
    • B、交易成本低
    • C、流动性好
    • D、违约风险小

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    股指期货的流动性、杠杆性和交易双向性使其在资产配置中发挥着重要的作用，下列哪一项不属于股指期货的作用（）。

    • A、通过改变股票组合的β值来改变组合风险
    • B、套期保值
    • C、提高投资效率
    • D、降低交易风险

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    股指期货的流动性、杠杆性和交易双向性使其在资产配置中发挥着重要的作用，下列哪一项不属于股指期货的作用()。
    A

    通过改变股票组合的β值来改变组合风险

    B

    套期保值

    C

    提高投资效率

    D

    降低交易风险


    正确答案： D
    解析： 股指期货的流动性、杠杆性和交易双向性使其在资产配置中发挥着重要的作用，具体有以下三个表现：通过改变股票组合的β值来改变组合风险、套期保值以及提高投资效率。

  • 第22题：

    多选题
    依据其()等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。
    A

    高杠杆

    B

    交易成本低

    C

    流动性好

    D

    违约风险小


    正确答案： A,C
    解析： 商业银行、保险公司、基金公司等作为债券市场的主要投资者，利率衍生品在这些机构投资者中有着广泛的应用，依据其高杠杆、交易成本低、流动性好、违约风险小等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。

  • 第23题：

    多选题
    通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，包括（）。
    A

    改变资产配置

    B

    投资组合的再平衡

    C

    现金管理

    D

    久期管理


    正确答案： A,C
    解析： 通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，如改变资产配置、投资组合的再平衡、现金管理(包括提前处理现金流入和预备不确定的现金流出)等，增加资产组合的流动性、降低交易成本、增加收益。D项，利用利率类衍生品中的国债期货可以进行久期管理。

  • 第24题：

    多选题
    使用国债期货对资产配置进行调整的优点是（）。
    A

    杠杆高

    B

    违约风险小

    C

    流动性低

    D

    交易成本高


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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