多选题在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。A投资组合的违约概率B投资组合回收率的期望值C投资组合中各公司信用情况的相关性D到期日

题目
多选题
在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。
A

投资组合的违约概率

B

投资组合回收率的期望值

C

投资组合中各公司信用情况的相关性

D

到期日

相似考题

1.影响忧虑价值的主要因素包括()：①损失的概率分布;②风险管理决策目标;③决策者对损失不确定性的把握程度;④物价水平。A.①③B.①②③C.②④D.①②③④

2.在损失严重程度的决定因素中，最重要的是衡量（ ）。A.损失概率分布B.损失期望值C.损失范围D.损失程度

3.在采用确定/不确定性偏好法做概率与收益权衡时，无需考虑的因素是( )。A．损失概率B．收益概率C．投资目标D．收益金额

4.当投资者投资本国债券时，影响债券定价的外部因素包括通货膨胀水平以及外汇汇率风险等。（ ）

更多“在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。”相关问题

  • 第1题：

    能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。

    A．马柯威茨的均值方差模型

    B．资本资产定价模型

    C．套利模型

    D．单因素模型


    参考答案：B

  • 第2题：

    关于基金经理在投资组合执行的过程中需要完成的工作，以下表述错误的是（ ）。

    A.基金经理会对投资组合进行优化的变化对投资组合进行调整
    B.如果资产配置方案的变化是永久性的，那么基金经理会更新投资策略说明书
    C.投资经理构建投资组合、进行证券选择并执行决策
    D.基金经理会对投资组合进行优化

    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（　　）。

    A、违约概率
    B、盈利率
    C、违约损失率
    D、违约风险暴露

    答案：B
    解析：
    贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)／贷款额。其中，风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

  • 第4题：

    下列损失中不能通过信用保险予以保障的是（）。

    • A、因战争造成的投资损失
    • B、因暴力造成的投资损失
    • C、因外贸管理制度的变化造成的投资损失
    • D、因债务人不履行债务造成的损失

    正确答案:A

  • 第5题：

    在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    在损失严重程度的决定因素中，最重要的是衡量（）。

    • A、损失概率分布
    • B、损失期望值
    • C、损失范围
    • D、损失程度

    正确答案:D

  • 第7题：

    损失严重程度的决定因素是（）。

    • A、损失概率分布、损失期望值和损失程度
    • B、损失概率分布、损失期望值和损失范围
    • C、损失概率分布、损失范围和损失程度
    • D、损失范围、损失期望值和损失程度

    正确答案:A

  • 第8题：

    投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失，P是概率分布。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    单选题
    下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是（  ）。
    A

    似定每笔贷款不违约状态

    B

    组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

    C

    认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的

    D

    根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    投资建设项目风险分析中，属于概率分析范畴的有（　　）。[2009年真题]
    A

    确定项目对主要风险的敏感程度

    B

    预测风险因素变化的取值范围及概率分布

    C

    计算评价指标的概率分布

    D

    估计风险事件造成的损失

    E

    计算评价指标的期望值和项目被接受的可能性


    正确答案： D,E
    解析：
    概率分析包括：①选定一个或几个评价指标，通常是将内部收益率、净现值作为评价指标；②选定需要进行概率分析的风险因素；③预测风险因素变化的取值范围及概率分布；④根据测定的风险因素取值和概率分布；⑤计算评价指标的期望值和项目可接受的概率；⑥分析计算结果。

  • 第11题：

    单选题
    损失严重程度的决定因素是（）。
    A

    损失概率分布、损失期望值和损失程度

    B

    损失概率分布、损失期望值和损失范围

    C

    损失概率分布、损失范围和损失程度

    D

    损失范围、损失期望值和损失程度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。
    A

    违约概率

    B

    盈利率

    C

    违约损失率

    D

    违约风险暴露


    正确答案： A
    解析： 贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）／贷款额。其中，风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

  • 第13题：

    损失严重程度的决定因素是（ ）。

    A.损失概率分布、损失期望值和损失程度

    B.损失概率分布、损失期望值和损失范围

    C.损失概率分布、损失范围和损失程度

    D.损失范围、损失期望值和损失程度


    参考答案：A

  • 第14题：

    影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（　　）。

    A.违约概率
    B.盈利率
    C.违约损失率
    D.违约风险暴露

    答案：B
    解析：
    贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)／贷款额。其中，风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

  • 第15题：

    投资项目在风险识别时，应对引起风险事故的( )进行深入分析。?

    A.各种潜在因素
    B.可能性
    C.客观概率
    D.最大损失

    答案：A
    解析：
    此题考查对风险识别的理解。风险识别应对项目进行全面考察和综合分析，找出各种潜在风险因素，并对各种风险进行分类，确定各因素间的相关性，构建风险清单。

  • 第16题：

    某投资经理持仓有一个投资组合X，投资经理计算出该投资组合的5%VaR值为-100万，因此投资经理可以认为（）

    • A、该投资组合有5%概率损失至少为100万
    • B、该投资组合有5%概率获利至少为100万
    • C、该投资组合有95%概率损失至少为100万
    • D、该投资组合有95%概率获利至少为100万

    正确答案:D

  • 第17题：

    在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。

    • A、投资组合的违约概率
    • B、投资组合回收率的期望值
    • C、投资组合中各公司信用情况的相关性
    • D、到期日

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    影响忧虑价值的主要因素包括（）： ①损失的概率分布； ②风险管理决策目标； ③决策者对损失不确定性的把握程度； ④物价水平。

    • A、①③
    • B、①②③
    • C、②④
    • D、①②③④

    正确答案:B

  • 第19题：

    在项目正式启动前，会进行费用估算，这个过程中有（）方面的因素会对其造成影响 。


    正确答案:客户对项目价值的评价，费用估算的主观因素，费用估算的经验因素。

  • 第20题：

    在众多影响因素中，银行产品定价时必须考虑的首要因素是（）。

    • A、客户
    • B、法规
    • C、营销组合
    • D、成本

    正确答案:D

  • 第21题：

    判断题
    投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失，P是概率分布。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列损失中不能通过信用保险予以保障的是（）。
    A

    因战争造成的投资损失

    B

    因暴力造成的投资损失

    C

    因外贸管理制度的变化造成的投资损失

    D

    因债务人不履行债务造成的损失


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）指银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。
    A

    传统的组合监测方法

    B

    死亡率模型

    C

    资产组合模型

    D

    KPMG风险中性定价模型


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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