单选题在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用()来度量。A 数学期望和协方差B 数学期望和方差C 方差和数学期望D 协方差和数学期望

题目
单选题
在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用()来度量。
A

数学期望和协方差

B

数学期望和方差

C

方差和数学期望

D

协方差和数学期望

相似考题

1.下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差

2.证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。 （ ）

3.用标准化处理方法消除量纲得到的标准化数据( )。A．数学期望为0，方差为0B．数学期望为0，方差为1C．数学期望为1，方差为0D．数学期望为1，方差为1

4.下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关

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  • 第1题：

    哈里?马柯威茨模型所需要的基本输入包括( )．（1分）

    A．证券的期望收益率

    B．贝塔系数

    C．方差

    D．两证券之间的协方差


    正确答案：ACD
    103. ACD【解析】贝塔系数不是马柯威茨模型所需要的基本输入。

  • 第2题：

    下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。

    A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均

    B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项Q

    C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均

    D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差

    E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关


    正确答案：BCD

  • 第3题：

    在马柯维茨均值－方差模型的分析中,投资者共同偏好规则的内容包括:()

    A.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较高的组合

    B.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较低的组合

    C.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较大的组合

    D.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较小的组合


    参考答案：AD

  • 第4题：

    证券组合的方差是（ ）。

    A．风险的指标

    B．衡量收益的指标

    C．预期收益率离差平方的数学期望

    D．不同概率下两个期望收益的差值


    正确答案：AC

  • 第5题：

    在投资收益组合中使用（ ）来测度两个风险资产的收益之间的相关性。

    A.均值
    B.方差
    C.协方差和相关系数
    D.期望

    答案：C
    解析：
    在投资组合理论使用协方差和相关系数测度两个风险资产的收益之间的相关性。知识点：掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用；

  • 第6题：

    在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用( )来度量。

    A: 数学期望和协方差
    B: 数学期望和方差
    C: 方差和数学期望
    D: 协方差和数学期望

    答案：B
    解析：
    在马科维茨资产组合理论模型里，证券的未来价格是一个随机变量，证券的收益和风险叫以用这个随机变量的数学期望和方差来度量。

  • 第7题：

    为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。

    • A、证券A的期望收益率和方差
    • B、证券B的期望收益率和方差
    • C、证券A、B收益率的协方差
    • D、组合中证券A、B所占的比重

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    考虑5%收益的国库券和下列风险证券： 证券A：期望收益=0.15；方差=0.04 证券B：期望收益=0.10；方差=0.0225 证券C://期望收益=0.12；方差=0.01 证券D://期望收益=0.13；方差=0.0625 风险厌恶者将选择由国库券和上述风险证券之一组成的哪一个资产组合？（）

    • A、国库券和证券A
    • B、国库券和证券B
    • C、国库券和证券C
    • D、国库券和证券D
    • E、不能确定

    正确答案:C

  • 第9题：

    投资组合风险大小的衡量指标包括（）。

    • A、协方差
    • B、相关系数
    • C、方差
    • D、标准离差
    • E、期望收益

    正确答案:C,D

  • 第10题：

    单选题
    在投资收益组合中使用（  ）来测度两个风险资产的收益之间的相关性。
    A

    均值

    B

    方差

    C

    协方差和相关系数

    D

    期望


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    在证券咋喝理论中，投资者的共同偏好规则是指（）。
    A

    投资者总是选择期望收益率高的组合

    B

    投资者总是选择估计期望率方差小的组合

    C

    如果两种证券组和具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合

    D

    如果两种证券组合具有不同的期望收益率和相同的收益率方差，那么投资者会选择收益率高的组合


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用()来度量。
    A

    数学期望和协方差

    B

    数学期望和方差

    C

    方差和数学期望

    D

    协方差和数学期望


    正确答案： D
    解析： 在马科维茨资产组合理论模型里，证券的未来价格是一个随机变量，证券的收益和风险可以用这个随机变量的数学期望和方差来度量。资产组合理论的产生与发展显示了统计分析方法在金融投资领域应用的强大生命力。

  • 第13题：

    证券组合的收益率和风险可以用期望收益率和协方差来计量。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：×
    B
    证券组合的收益率和风险可以用期望收益率和方差来度量。

  • 第14题：

    马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。 A．平均收益率和收益率的方差 B．期望收益率和收益率的方差 C．期望收益率和收益率的协方差 D．到期收益率和收益率的方差


    正确答案：B
    熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。见教材第十一章第一节，P254。

  • 第15题：

    传统证券投资组合管理的投资程序包括:()

    A.制定投资政策

    B.证券投资分析

    C.构建并修正证券投资组合

    D.分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险,建立均值方差模型,进而做出投资决策


    参考答案：ABC

  • 第16题：

    追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（　　）。
    Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
    Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合
    Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合
    Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅲ

    答案：A
    解析：
    收益率的方差代表风险，方差越大说明组合的风险越大。追求收益厌恶风险的
    投资者是风险厌恶者，当两种证券组合具有相同的期望收益率时，会偏好风险即方差较小的组合；当两种证券组合具有相同的方差时选择收益率较高的组合。

  • 第17题：

    （ ）和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。

    A.均值
    B.方差
    C.协方差
    D.期望

    答案：B
    解析：
    方差和标准差是估计资产实际收益率与期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。知识点：掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用；

  • 第18题：

    ()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。

    A:方差
    B:期望收益率
    C:收益额
    D:协方差

    答案：A
    解析：
    实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险最常用的是方差；BC两项，期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益；D项，协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

  • 第19题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。

    • A、证券组合P的期望收益率为14%
    • B、证券组合P的期望收益率为15%
    • C、证券组合P的方差为20%
    • D、证券组合P的方差为25%

    正确答案:B,D

  • 第20题：

    传统证券投资组合管理的投资程序包括：（）。

    • A、制定投资政策
    • B、证券投资分析
    • C、构建并修正证券投资组合
    • D、分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险，建立均值方差模型，进而做出投资决策

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险）。

    • A、平均收益率和收益率的方差
    • B、期望收益率和收益率的方差
    • C、期望收益率和收益率的协方差
    • D、到期收益率和收益率的方差

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    考虑5%收益的国库券和下列风险证券： 证券A：期望收益=0.15；方差=0.04 证券B：期望收益=0.10；方差=0.0225 证券C://期望收益=0.12；方差=0.01 证券D://期望收益=0.13；方差=0.0625 风险厌恶者将选择由国库券和上述风险证券之一组成的哪一个资产组合？（）
    A

    国库券和证券A

    B

    国库券和证券B

    C

    国库券和证券C

    D

    国库券和证券D

    E

    不能确定


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（　　）。Ⅰ．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ


    正确答案： C
    解析：
    收益率的方差代表风险，方差越大说明组合的风险越大。追求收益厌恶风险的投资者是风险厌恶者，当两种证券组合具有相同的期望收益率时，会偏好风险即方差较小的组合；当两种证券组合具有相同的方差时选择收益率较高的组合。

  • 第24题：

    单选题
    （  ）和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。
    A

    均值

    B

    方差

    C

    协方差

    D

    期望


    正确答案： A
    解析：

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