单选题对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。A F>S+W-RB F=S+W-RC FD.F≥S+W-R

题目
单选题
对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。
A

F>S+W-R

B

F=S+W-R

C

FD.F≥S+W-R

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1.关于期货交易和远期交易，下列叙述正确的有（ ）。A. 远期交易规定在未来某一时间进行商品交收 B. 期货交易属于现货交易 C. 期货交易与远期交易有相似之处 D. 远期交易与期货交易均约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品

2.下列哪项不属于完全市场假设下的远期价格（）Ａ权益资产的远期价格 Ｂ权益资产的近期价格 Ｃ国债期货的定价 Ｄ商品期货的定价

3.无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的唯一两种理论。（）

4.交叉套期保值的方法是指做套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，就可以选择（ ）来做套期保值。A.与被套期保值商品或资产不相同但负相关性强的期货合约 B.与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约 C.与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约 D.与被套期保值商品或资产相关的远期合约

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  • 第1题：

    对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（　　）。

    A.F>S+W-R
    B.F=S+W-R
    C.FD.F≥S+W-R

    答案：C
    解析：
    对于消费类资产的商品远期或期货，由于消费品持有者往往注重消费，即使在期货价格偏低的情况下，持有者也不会卖空现货。因此，上述定价公式一般满足：F

  • 第2题：

    对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足(　　)。

    A.F＞S+W-R
    B.F＝S+W-R
    C.F＜S+W-R
    D.F≥S+W-R

    答案：C
    解析：
    对于消费类资产的商品远期或期货，由于消费品持有者常常注重消费，即使在期货价格偏低的情况下，持有者也不会卖空现货。因此，上述定价公式一般满足F

  • 第3题：

    下列关于远期与期货定价的说法不正确的是（）

    A作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、 投资组合管理等方面有着广泛的应用
    B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。
    C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价
    D在无套利定价理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。


    答案：D
    解析：
    作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、 投资组合管理等方面有着广泛的应用。远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。

  • 第4题：

    下列关于国债期货的定价说法正确的是（）

    Ａ短期国偾期货标的资产通常是零息债券
    Ｂ短期国偾期货标的资产没有持有收益
    Ｃ短期国偾期货标的资产持有成本也只包括购买国债所需资金的利息成本
    Ｄ短期国偾期货标的资产期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致
    Ｅ短期国偾期货标的资产期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式不一致


    答案：A,B,C,D
    解析：
    ＡＢＣＤ
    短期国偾期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益，持有成本也只包括购买国债所需资金的利息成本，因此，其期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致

  • 第5题：

    期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法，通常采用持有成本定价法的期货品种是（）。

    • A、芝加哥商业交易所电力指数期货
    • B、洲际交易所欧盟排放权期货
    • C、欧洲期权与期货交易所股指期货
    • D、大连商品交易所大豆期货

    正确答案:D

  • 第6题：

    交叉套期保值的方法是指做套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，就可以选择（）来做套期保值。

    • A、与被套期保值商品或资产不相同但负相关性强的期货合约
    • B、与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约
    • C、与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约
    • D、与被套期保值商品或资产相关的远期合约

    正确答案:B

  • 第7题：

    关于期货交易和远期交易，下列叙述正确的有（）。

    • A、远期交易规定在未来某一时间进行商品交收
    • B、期货交易属于现货交易
    • C、期货交易与远期交易有相似之处
    • D、远期交易与期货交易均约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    多选题
    下列关于国债期货及其定价的说法正确的有（　　）。
    A

    短期国债期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益

    B

    短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致

    C

    中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形

    D

    中长期国债期货定价公式为：Ft＝Ster（T－t）


    正确答案： A,C
    解析：
    D项，中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形，设附息票债券定期支付利息在t时点的现值为Ct，其定价公式为：Ft＝（St－Ct）er（T－t）。

  • 第9题：

    单选题
    交叉套期保值的方法是指做套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，就可以选择（）来做套期保值。
    A

    与被套期保值商品或资产不相同但负相关性强的期货合约

    B

    与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约

    C

    与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约

    D

    与被套期保值商品或资产相关的远期合约


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    关于期货交易和远期现货交易，下列叙述正确的有（　　）。
    A

    远期现货交易规定在未来某一时间进行商品交收

    B

    期货交易属于现货交易

    C

    期货交易与远期现货交易有相似之处

    D

    远期现货交易与期货交易均约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品


    正确答案： C,D
    解析： B项，现货交易可以分为即期现货交易和远期现货交易，两者均以买入卖出实物商品或金融产品为目的。期货交易是在现货交易的基础上发展起来的。

  • 第11题：

    单选题
    对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。
    A

    F>S+W-R

    B

    F=S+W-R

    C

    FD.F≥S+W-R


    正确答案： C
    解析： 对于消费类资产的商品远期或期货，由于消费品持有者往往注重消费，即使在期货价格偏低的情况下，持有者也不会卖空现货。因此，上述定价公式一般满足：F

  • 第12题：

    单选题
    下列对于期货的阐述，错误的是（）。
    A

    期货实质上是标准化的远期合约

    B

    期权是期货的发展

    C

    期货的种类很多，主要分为两大类，商品期货和金融期货

    D

    与期权一样，期货投资者可以行使在某一时刻以一定价格买入或卖出合约的权利，也可以放弃该权利


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于国债期货及其定价的说法正确的有（　　）。

    A.短期国债期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益
    B.短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致
    C.中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形

    答案：A,B,C
    解析：

  • 第14题：

    下列哪项属于完全市场假设下的远期价格（）

    Ａ权益资产的远期价格
    Ｂ权益资产的近期价格
    Ｃ国债期货的定价
    Ｄ.商品期货的定价
    Ｅ外汇期货的定价



    答案：A,C,D,E
    解析：
    ＡＣＤＥ
    1.权益资产的远期价格
    2.国债期货的定价
    3.商品期货的定价
    4.外汇期货的定价

  • 第15题：

    短期国偾期货标的资产期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致，其理由是短期国债期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益，持有成本也只包括购买国债所需资金的利息成本：（）



    答案：对
    解析：
    √
    短期国债期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益，持有成本也只包括购买国债所需资金的利息成本，因此，其期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致

  • 第16题：

    无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的主要理论。（）


    答案：对
    解析：
    √
    远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。

  • 第17题：

    对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。

    • A、F>S+W-R
    • B、F=S+W-R
    • C、FD.F≥S+W-R

    正确答案:C

  • 第18题：

    对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。

    • A、F＞S+W-R
    • B、F＝S+W-R
    • C、F＜S+W-R
    • D、F≥S+W-R

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列对于期货的阐述，错误的是（）。

    • A、期货实质上是标准化的远期合约
    • B、期权是期货的发展
    • C、期货的种类很多，主要分为两大类，商品期货和金融期货
    • D、与期权一样，期货投资者可以行使在某一时刻以一定价格买入或卖出合约的权利，也可以放弃该权利

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法，通常采用持有成本定价法的期货品种是()。
    A

    芝加哥商业交易所电力指数期货

    B

    洲际交易所欧盟排放权期货

    C

    欧洲期权与期货交易所股指期货

    D

    大连商品交易所大豆期货


    正确答案： D
    解析： 持有成本理论认为，现货价格和期货价格的差(持有成本)由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。该理论以商品持有(仓储)为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，并逐渐运用到对金融期货的定价上来。持有成本理论是基本的商品期货定价理论。

  • 第21题：

    单选题
    关于期货合约的意义，以下描述错误的是（　　）。[2017年7月真题]
    A

    期货合约通常分为商品期货和金融期货

    B

    期货合约一般采用现金结算

    C

    期货有利于降低投资者的操作成本，提高资产配置效率

    D

    相比远期合约，期货的信用风险更大一些


    正确答案： A
    解析：
    D项，远期合约的履行没有保证，当价格变动对其中一方有利时，交易对手有可能没有能力或没有意愿按规定履行合约，因此远期合约的违约风险会比较高。

  • 第22题：

    单选题
    对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足()。
    A

    F＞S+W-R

    B

    F＝S+W-R

    C

    F＜S+W-R

    D

    F≥S+W-R


    正确答案： C
    解析： 对于消费类资产的商品远期或期货，由于消费品持有者常常注重消费，即使在期货价格偏低的情况下，持有者也不会卖空现货。因此，上述定价公式一般满足：F

  • 第23题：

    多选题
    关于期货交易和远期交易，下列叙述正确的有（　　）。
    A

    远期交易规定在未来某一时间进行商品交收

    B

    期货交易属于远期交易

    C

    期货交易与远期交易有相似之处

    D

    远期交易与期货交易均约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品


    正确答案： A,B
    解析：
    B项，期货交易是在现货交易、远期交易的基础上发展起来的。

  • 第24题：

    单选题
    下列关于金融衍生产品的说法中，错误的是(    )。
    A

    远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约

    B

    互换的种类包括利率互换、货币互换、商品互换和其他互换

    C

    期货合约的主要类型有商品期货、外汇期货、利率期货和股指期货

    D

    期权合约的内容只包括标的资产、执行价格和到期日


    正确答案： A
    解析：

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