单选题根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为()。A [2498.82，2538.82]B [2455，2545]C [2486.25，2526.25]D [2505，2545]
题目
单选题
根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为()。
A
[2498.82，2538.82]
B
[2455，2545]
C
[2486.25，2526.25]
D
[2505，2545]
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第1题：
某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（?）点。A.3553
B.3675
C.3535
D.3710答案：C解析：根据股指期货理论价格的计算公式，可得三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＝3500×[1＋（5％－1％）×3/12]＝3535（点）。 -
第2题：
4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货( )。A.在3069点以上存在反向套利机会
B.在3010点以下存在正向套利机会
C.在3034点以上存在反向套利机会
D.在2975点以下存在反向套利机会答案：D解析：股指期货理论价格为F(t，T)=3000 ×[1+(5％-1％)×1／12]=3010，正向套利机会：3010+35=3045点以上，反向套利机会：3010-35=2975点以下。 -
第3题：
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）。A.3120
B.3180
C.3045
D.3030答案：D解析：根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)［1+(r－d)×(T－t)/365］=3000［1+(5%－1%)×3/12］=3030（点），其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)/365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；r为年利息率；d为年指数股息率。 -
第4题：
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，（1）三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点A.3030
B.3045
C.3180
D.3120答案：A解析：期货理论价格:F（t，T）=3000[l+（5%-1%）3/12]=3030 -
第5题：
根据下面资料，回答82-83题
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。
1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。A.2506．25
B.2508．33
C.2510．42
D.2528．33答案：A解析：
-
第6题：
若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利记），1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是（ ）。（保留小数点后两位）A.2510.42
B.2508.33
C.2528.33
D.2506.25答案：D解析：股指期货理论价格的计算公式为：F=St[1+（r-d）*（T-t）/365]，其中F表示理论价格；r为年利息率；d为年指数股息率。答案为2 500*[1+（4%-1%）*1/12]=2 506.25。
量化交易、程序化交易、高频交易、算法交易等是现在流行，但又容易混淆的概念。回答下列问题。 -
第7题：
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33答案：A解析：
-
第8题：
根据下面资料，回答82-83题
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。
82 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。A.2506．25
B.2508．33
C.2510．42
D.2528．33答案：A解析：
-
第9题：
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
- A、[2498.75，2538.75]
- B、[2455，2545]
- C、[2486.25，2526.25]
- D、[2505，2545]
正确答案:A -
第10题：
单选题根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为()。A[2498.82，2538.82]
B[2455，2545]
C[2486.25，2526.25]
D[2505，2545]
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A2506.25
B2508.33
C2510.42
D2528.33
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间()。A[2498.75，2538.75]
B[2455，2545]
C[2486.25，2526.25]
D[2505，2545]
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。（2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A：在3065以上存在反向套利机会
B：在3065以上存在正向套利机会
C：在2995以上存在反向套利机会
D：在2995以下存在反向套利机会答案：B,D解析：期货理论价格:F（t，T）=3000[l+（5%-1%）3/12]=3030，无套利区间为[2995，3065]，在3065以上存在正向套利机会，在2995以下存在反向套利机会。 -
第14题：
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。A. 3029.59
B. 3045
C. 3180
D. 3120答案：A解析：理论价格=S（t）[1＋（r－d）（T－t）/365]=3000[1＋（5%－1%）90/365]=3029.59（点）。 -
第15题：
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，（1）三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点A：3030
B：3045
C：3180
D：3120答案：A解析：期货理论价格:F（t，T）=3000[l+（5%-1%）3/12]=3030 -
第16题：
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。
若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（ ）。 查看材料A.[2498．82，2538．82]
B.[2455，2545]
C.[2486．25，2526．25]
D.[2505，2545]答案：A解析：
-
第17题：
沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计息），3个月期的沪深300指数期货价格为3010，若不计交易成本，理论上的套利策略为（ ）。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。A、①③
B、①④
C、②③
D、②④答案：B解析：3个月期的沪深300指数期货价格的理论价格为：3000*e^［（5%-1%）*3/12］=3030.15。 3个月期的沪深300指数期货价格为3010，低于理论价格，因此采用的套利策略为买入沪深300股指期货，卖出对应的股票组合。 -
第18题：
根据下面资料，回答82-83题
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。
83若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（ ）。A.[2498．82，2538．82]
B.[2455，2545]
C.[2486．25，2526．25]
D.[2505，2545]答案：A解析：
-
第19题：
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%(均按单利计)，据此回答以下两题88-89。
1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。A.2506．25
B.2508．33
C.2510．42
D.2528．33答案：A解析：
-
第20题：
根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
- A、2506.25
- B、2508.33
- C、2510.42
- D、2528.33
正确答案:A -
第21题：
单选题某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。A3710
B3675
C3553
D3535
正确答案： D解析： -
第22题：
单选题若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A2506.25
B2508.33
C2510.42
D2528.33
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%，若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货()。A在3069以上反向套利机会
B在3069以下正向套利机会
C在3034以上存在反向套利机会
D在2999以下存在反向套利机会
正确答案： B解析： -
第24题：
单选题沪深300现货指数为3 000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。A3 029.59
B3 045
C3 180
D3 120
正确答案： C解析：