单选题Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。A 一阶B 二阶C 三阶D 四阶

题目
单选题
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
A

一阶

B

二阶

C

三阶

D

四阶

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1.下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0

2.描述期权价格与基础资产价格变化的关系的变量是 A.VegA.B.ThetA.C.DeltA.D.Gamma

3.表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值

4.（ ）=期权价格变化／期权标的证券价格变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值

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  • 第1题：

    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

    A. Delta
    B. Gamma
    C. Theta
    D. Vega

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

  • 第2题：

    关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。

    A.Delta的取值范围为(-1，1)
    B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
    C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
    D.Rh0随标的证券价格单调递减

    答案：D
    解析：
    D项，Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大；越是虚值(标的价格<行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第3题：

    下列关于Gamma的说法错误的有（ ）。

    A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
    B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
    C.平价期权的Gamma最小
    D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

    答案：B,C
    解析：
    Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险；反之，投资者就需要频繁调整头寸。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加。

  • 第4题：

    Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。

    A、一阶
    B、二阶
    C、三阶
    D、四阶

    答案：B
    解析：
    期权的Gamma是衡量Delta对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导致。

  • 第5题：

    下列关于Gamma的性质说法错误的是（）

    Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
    Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大
    Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０
    Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加


    答案：A
    解析：
    (1)看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。(2)深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。(3)期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加

  • 第6题：

    下列关于Gamma的说法错误的有（）。

    • A、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
    • B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
    • C、平价期权的Gamma最小
    • D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。

    • A、一阶
    • B、二阶
    • C、三阶
    • D、四阶

    正确答案:B

  • 第8题：

    关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。

    • A、Delta的取值范围为（-1.1）
    • B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
    • C、在行权价附近，Theta的绝对值最大
    • D、Rho随标的证券价格单调递减

    正确答案:D

  • 第9题：

    外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）


    正确答案:错误

  • 第10题：

    判断题
    Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 期权的Gamma是衡量Delta相对标的资产价格变动的敏感性指标，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导数。

  • 第11题：

    单选题
    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。
    A

    Delta

    B

    Gamma

    C

    Theta

    D

    Vega


    正确答案： A
    解析： Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于Gamma的说法错误的有()。
    A

    Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感

    B

    深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

    C

    平价期权的Gamma最小

    D

    波动率增加将使行权价附近的Gamma减小


    正确答案： B,C
    解析： Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险；反之，投资者就需要频繁调整头寸。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加。

  • 第13题：

    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

    A、Delta
    B、Gamma
    C、Theta
    D、Vega

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

  • 第14题：

    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

    A.DeltA
    B.GammA
    C.ThetA
    D.VegA

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

  • 第15题：

    Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。

    A. 一阶
    B. 二阶
    C. 三阶
    D. 四阶

    答案：B
    解析：
    期权的Gamma是衡量Delta对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导致。

  • 第16题：

    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（　　）。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Theta
    D.Vega

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

  • 第17题：

    （）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。

    • A、Delta值
    • B、Gamma值
    • C、Theta值
    • D、Vega值

    正确答案:A

  • 第18题：

    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）

    • A、Delta法
    • B、Delta-Gamma法
    • C、Delta-Gamma-Vegga法
    • D、全面重估法

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。
    A

    一阶

    B

    二阶

    C

    三阶

    D

    四阶


    正确答案： A
    解析： 期权的Gamma，是衡量Delta值对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化和标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导数。

  • 第22题：

    单选题
    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是（　　）。
    A

    Delta

    B

    Gamma

    C

    Theta

    D

    Vega


    正确答案： D
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

  • 第23题：

    判断题
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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