问答题在投资组合理论中，有效组合是指？
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在投资组合理论中，有效组合是指？
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第1题：
在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。
A、可行域内部任意可行组合
B、可行域的左边界上的任意可行组合
C、可行域右边界上的任意可行组合
D、按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合答案：D解析：D
按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为差的组合，我们把排除后余下的这些组合称为有效证券组合。 -
第2题：
在组合投资理论中，有效证券组合是指()。A:可行域内部任意可行组合
B:可行域的左上边界上的任意可行组合
C:按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
D:可行域右上边界上的任意可行组合答案：B,C解析：根据有效证券组合的定义，有效组合不止一个，描绘在可行域的图形中，如图粗实线部分，它是可行域的上边界部分，我们称它为“有效边界”。对于可行域内部及下边界上的任意可行组合，均可以在有效边界上找到一个有效组合比它好。
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第3题：
在投资组合理论的框架下，有效投资组合与市场组合之间的相关系数等于 1。答案：对解析： -
第4题：
在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。A.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
B.可行投资组合集内部任意可行组合
C.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
D.可行投资组合集左边界上的任意可行组合答案：C解析：有效投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。 -
第5题：
引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是（ ）。A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M与无风险资产的再组合
C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位
D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关答案：D解析：市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。 -
第6题：
在投资组合理论中，有效组合是指？
正确答案: 在公认标准下无法区分好坏的组合就是有效投资组合。 -
第7题：
什么是有效组合？如何从可行组合中找出有效组合？投资者又如何从有效组合中选择最优组合？
正确答案: 同时满足以下两个条件的一组证券组合，称为有效组合：
第一，在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；
第二，在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险。按照马柯维茨的证券组合选择模式，在分别计算出市场上众多证券的预期收益、方差或标准差、协方差和相关系数后，运用二维规划一套复杂的数学方法，可以从中结合若干种证券组成许多种可行的组合，再通过对这些组合收益和风险的相对关系的比较，选出一系列有效组合以供选择。 -
第8题：
问答题在黄金投资中要掌握的经典组合投资理论有哪些？正确答案： 马科维兹的资产组合理论和资本资产定价模型解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（ ）。A最大期望收益组合
B最小方差组合
C最优证券组合
D有效证券组合
正确答案： C解析：
无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合。 -
第10题：
单选题在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。A可行投资组合集右边界上的任意可行组合
B可行投资组合集内部任意可行组合
C在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
D可行投资组合集左边界上的任意可行组合
正确答案： D解析： -
第11题：
问答题在投资组合理论中，可行域满足的一个共同特点是：左边界必然怎样？正确答案： 必然外凸或呈线性即不会出现凹陷解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题投资组合理论中的最佳投资组合是指？正确答案： 投资者确定了自己的无差异曲线之后，有效边界将与无差异曲线相交。对应于最高位置的无差异曲线的那个有效组合便是该投资者所认为的最佳投资组合。解析： 暂无解析 -
第13题：
投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合()。A:投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度
B:是该投资者的最优证券组合
C:投资者在所有有效组合中，该组台风险最小
D:是方差最小组合答案：A,B解析：特定投资者可以在有中组合中选择自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好。无差异曲线位置越靠上，其满意程度越高，因而投资者需要在有效边界上找到一个具有下述特征的有效组合：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线位置最高。这样的有效组合便是他最满意的有效组合，而它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。CD项，有效边界上下边界的交汇点是可行组合中的最小方差组合，该组台风险最小。 -
第14题：
现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的()。A.最大期望收益组合
B.最小方差组合
C.最优证券组合
D.有效证券组合答案：C解析：无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合。 -
第15题：
在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。
A.可行域内部任意可行组合
B.可行域的左上边界上的任意可行组合
C.按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这 些组合
D.可行域右上边界上的任意可行组合答案：B,C解析：【答案详解】BC。按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为 是差的组合，把排除后余下的組合称为“有效证券组合”，它是可行域的左上边界上的任意 可行组合。 -
第16题：
在组合投资理论中，有效证券组合是指()。A:可行域内部的所有组合
B:可行域内部任意可行组合
C:可行域的左边界上的任意可行组合
D:按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合答案：D解析：投资者的偏好具有某种共性，在这个共性下，某些证券组合将被所有投资者视为差的，排除掉那些被所有投资者都认为差的组合，余下的组合被称为“有效证券组合”。 -
第17题：
在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。
A、可行投资组合集左边界上的任意可行组合
B、可行投资组合集内部任意可行组合
C、可行投资组合集右边界上的任意可行组合
D、在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合答案：D解析：在马可维茨的投资组合理论中，一个重要的概念是有效前沿。有效前沿是由全部有效投资组合构成的集合。如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的。 -
第18题：
投资组合理论中的最佳投资组合是指？
正确答案: 投资者确定了自己的无差异曲线之后，有效边界将与无差异曲线相交。对应于最高位置的无差异曲线的那个有效组合便是该投资者所认为的最佳投资组合。 -
第19题：
马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。
- A、投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧
- B、投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小
- C、随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加
- D、在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
正确答案:A,B,C,D -
第20题：
多选题广义的投资组合理论包括（ ）。A投资组合理论
B资本资产定价模型
C行为金融理论
D证券市场有效理论
正确答案： D,A解析： 狭义的投资组合理论指经典的马柯维茨（Markowitz）投资组合理论；广义的投资组合理论除了经典的投资组合理论以及该理论的各种替代投资组合理论外，还包括由资本资产定价模型和证券市场有效理论构成的资本市场理论。 -
第21题：
问答题什么是有效组合？如何从可行组合中找出有效组合？投资者又如何从有效组合中选择最优组合？正确答案： 同时满足以下两个条件的一组证券组合，称为有效组合：
第一，在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；
第二，在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险。按照马柯维茨的证券组合选择模式，在分别计算出市场上众多证券的预期收益、方差或标准差、协方差和相关系数后，运用二维规划一套复杂的数学方法，可以从中结合若干种证券组成许多种可行的组合，再通过对这些组合收益和风险的相对关系的比较，选出一系列有效组合以供选择。解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题在投资组合分析的模型中，有效投资组合是指（ ）。A可行投资组合集左边界上的任意可行组合
B可行投资组合集内部任意可行组合
C可行投资组合集右边界上的任意投资组合
D在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
正确答案： D解析： -
第23题：
单选题在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。A有效组合
B风险最低的组合
C收益最高的组合
D最优投资组合
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第24题：
问答题在投资组合理论中，有效组合是指？正确答案： 在公认标准下无法区分好坏的组合就是有效投资组合。解析： 暂无解析