单选题银行在进行贷款定价时需要充分考虑信用风险溢价，一般说来，信用风险越高，贷款定价中的信用风险溢价就越（）。A 大B 小C 持平D 不变

题目
单选题
银行在进行贷款定价时需要充分考虑信用风险溢价，一般说来，信用风险越高，贷款定价中的信用风险溢价就越（）。
A

大

B

小

C

持平

D

不变

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1.不属于信用风险控制的手段。A．授权管理B．贷款流程控制C．贷款定价D．客户财务分析

2.在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCalc模型C．CreditMoilitor模型D．死亡率模型

3.在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（ ）。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCa1c模型C．CreditMonitor模型D．死亡率模型

4.在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A AltmanZ 计分模型B RiskCalc 模型C Credit Monitor 模型D 死亡率模型

更多“单选题银行在进行贷款定价时需要充分考虑信用风险溢价，一般说来，信用风险越高，贷款定价中的信用风险溢价就越（）。A 大B 小C 持平D 不变”相关问题

  • 第1题：

    在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A、Credit Metrics模型
    B、Credit Portfolio View模型
    C、Credit Monitor模型
    D、Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第2题：

    商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。

    A:监管资本
    B:注册资本
    C:经济资本
    D:会计资本

    答案：C
    解析：
    资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。

  • 第3题：

    公式‘贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数+期限风险溢价调整点数’反映的哪种贷款定价模式（）。

    • A、价格领导模式
    • B、成本加成定价模式
    • C、客户盈利分析模式
    • D、资金成本定价模式

    正确答案:A

  • 第4题：

    信用风险控制的策略有（）

    • A、贷款定价策略
    • B、资产分散化策略
    • C、贷款证券化
    • D、信用风险缓释
    • E、风险资本比率约束机制

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    银行在进行贷款定价时需要充分考虑信用风险溢价，一般说来，信用风险越高，贷款定价中的信用风险溢价就越（）。

    • A、大
    • B、小
    • C、持平
    • D、不变

    正确答案:A

  • 第6题：

    以下关于商业性贷款利率定价的说法正确的有（）。

    • A、商业性贷款利率定价采用基准利率加点模式
    • B、利率定价应在总行规定的浮动范围内浮动
    • C、利率定价应以总行确定的基准利率为基础，对信用风险进行合理补偿
    • D、对综合贡献较大的客户给予适当优惠
    • E、确定贷款目标利率时应充分考虑经营策略和市场竞争等因素

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    多选题
    信用风险控制的策略有（）
    A

    贷款定价策略

    B

    资产分散化策略

    C

    贷款证券化

    D

    信用风险缓释

    E

    风险资本比率约束机制


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    银行在进行贷款定价时需要充分考虑信用风险溢价，一般说来，信用风险越高，贷款定价中的信用风险溢价就越（）。
    A

    大

    B

    小

    C

    持平

    D

    不变


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
    A

    Credit Metrics模型

    B

    Credit Portfolio View模型

    C

    Credit Monitor模型

    D

    Credit Risk+模型


    正确答案： A
    解析： KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。

  • 第10题：

    判断题
    贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款信用风险所需要的注册资本。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于（  ）
    A

    贷款定价

    B

    授信审批

    C

    经济资本

    D

    信用风险监测

    E

    绩效考核


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    在法人客户评级模型中，（　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
    A

    AltmanZ计分模型

    B

    RiskCalc模型

    C

    Credit   Monitor模型

    D

    死亡率模型


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下面关于成本加成定价模型的叙述，错误的是（ ）。

    A.贷款价格=资金成本+贷款费用+风险补偿费+目标利润
    B.成本加成定价模型适合居于领头地位或信贷市场需求旺盛时商业银行采用，它充分考虑了银行资金成本、承担的风险和利润目标，是典型的“内向型”定价模式
    C.银行的资金成本、贷款费用越高，贷款利率就越高
    D.该模型的缺点是在确定风险溢价时，存在难以对风险进行精确计量的问题，使得定价的公正性、合理性受到了一定程度的影响

    答案：D
    解析：
    该模型的缺点是仅从银行自身和信贷产品本身出发，未考虑当前资金市场上的一般利率水平，缺乏对整个信贷市场的把握，因而可能会导致客户流失和贷款市场的萎缩，不利于市场竞争优势的培养。此外，成本加成定价模型要求充分甄别、估计信贷风险，实际上，全面和准确地量化风险是很困难的。

  • 第14题：

    在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A:RiskCalc模型
    B:CreditMonitor模型
    C:风险中性定价模型
    D:死亡率模型

    答案：B
    解析：
    在法人客户评级模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  • 第15题：

    （）不属于信用风险控制的手段。

    • A、授权管理
    • B、贷款定价
    • C、客户财务分析
    • D、贷款流程控制

    正确答案:C

  • 第16题：

    贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款信用风险所需要的注册资本。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    （）和地区首席信用风险管负责贷款定价管理的组织推动工作

    • A、计划财务部
    • B、信用风险管理部
    • C、分行主管副行长
    • D、分行行长

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    公式‘贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数+期限风险溢价调整点数’反映的哪种贷款定价模式（）。
    A

    价格领导模式

    B

    成本加成定价模式

    C

    客户盈利分析模式

    D

    资金成本定价模式


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    在小微信贷中，公式‘贷款利率=可贷资金成本率+非资金性经营成本率+贷款风险溢价率+预期利润率’反映的哪种贷款定价模式（）。
    A

    价格领导模式

    B

    成本加成定价模式

    C

    客户盈利分析模式

    D

    资金成本定价模式


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）和地区首席信用风险管负责贷款定价管理的组织推动工作。
    A

    计划财务部

    B

    信用风险管理部

    C

    分行主管副行长

    D

    分行行长


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）不属于信用风险控制的手段。
    A

    授权管理

    B

    贷款定价

    C

    客户财务分析

    D

    贷款流程控制


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下面关于成本加成定价模型的叙述，错误的是（）。
    A

    贷款价格=资金成本+贷款费用+风险补偿费+目标利润

    B

    成本加成定价模型适合居于领头地位或信贷市场需求旺盛时商业银行采用，它充分考虑了银行资金成本、承担的风险和利润目标，是典型的“内向型”定价模式

    C

    银行的资金成本、贷款费用越高，贷款利率就越高

    D

    该模型的缺点是在确定风险溢价时，存在难以对风险进行精确计量的问题，使得定价的公正性、合理性受到了一定程度的影响


    正确答案： A
    解析： 该模型的缺点是仅从银行自身和信贷产品本身出发，未考虑当前资金市场上的一般利率水平，缺乏对整个信贷市场的把握，因而可能会导致客户流失和贷款市场的萎缩，不利于市场竞争优势的培养。此外，成本加成定价模型要求充分甄别、估计信贷风险，实际上，全面和准确地量化风险是很困难的。

  • 第23题：

    单选题
    商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（）的成本。
    A

    监管资本

    B

    注册资本

    C

    经济资本

    D

    会计资本


    正确答案： A
    解析： 资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。

  • 第24题：

    单选题
    投资者会要求对承担信用风险进行补偿，这导致市场上信用风险较高的企业债券与同期限，同息票率的国债相比价格更低，收益率更高，这个高出的收益率称为（）。
    A

    信用风险溢价

    B

    流动性溢价

    C

    风险报酬

    D

    收益溢价


    正确答案： C
    解析：

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