单选题商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（ ）。A 过去的组合集中情况B 资本收益率C 经济前景D 组合在战略层面的重要性

题目
单选题
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（  ）。
A

过去的组合集中情况

B

资本收益率

C

经济前景

D

组合在战略层面的重要性

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1.在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指( )。A．所预计的下一年度的银行资本B．本年度的银行资本C．所预计的未来三年的银行资本D．过去三年间的银行资本

2.在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑（ ）因素。A．组合在战略层面的重要性B．经济前景C．收益率（ROE）D．过去的组合集中情况

3.商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（ ）。A．所预计的下一年度的银行资本B．所预计的未来五年的银行资本C．过去五年间的银行资本D．过去三年间的银行资本

4.在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。A．组合在战略层面的重要性B．经济前景C．收益率D．过去的组合集中情况

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  • 第1题：

    商业银行在确定某一客户的信贷限额时,所要考虑的因素包括()。

    A.金融产品信用风险暴露的具体状况

    B.客户的最高债务承受额

    C.商业银行经济资本配置状况

    D.客户损失限额

    E.客户资信状况


    参考答案：BD

  • 第2题：

    在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。

    A、过去的组合集中情况
    B、经济前景
    C、收益率
    D、组合在战略层面的重要性

    答案：A
    解析：
    A
    总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。

    商业银行可以采用自下而上的方式设定每个维度（如行业）的限额，并利用压力测试判断是否有足够的资本弥补极端情况下的损失；如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失；最后将各维度的限额相加得出商业银行整体组合限额。

  • 第3题：

    商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。

    A.组合的风险权重
    B.组合在战略层面上的重要性
    C.经济前景（宏观经济状况预测）
    D.当前组合集中度情况

    答案：A
    解析：
    在确定资本分配的权重时，需考虑的因素包括：①在战略层面上的重要性；②经济前景（宏观经济状况预测）；③当前组合集中度情况；④净资产收益率（ROE）。

  • 第4题：

    在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里的资本分配中的资本是指（ ）。

    A.所预计的下一年度的银行资本
    B.本年度的银行资本
    C.所预计的未来三年的银行资本
    D.过去三年间的银行资本

    答案：A
    解析：
    “资本分配中”中的资本是所预计的下一年度的银行资本。

  • 第5题：

    在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。（　）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    具体来说，设定组合限额主要可分为以下步骤（）。

    • A、按某组合维度确定资本分配权重
    • B、根据资本分配权重，对预期的组合进行压力测试，估算组合的损失
    • C、将压力测试估算出的预计组合损失与银行的资本相对比
    • D、根据资本分配权重，确定各组合（按行业、按产品等）以资本表示的组合限额
    • E、根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所要考虑的因素包括（）。

    • A、金融产品信用风险暴露的具体状况
    • B、客户的最高债务承受额
    • C、商业银行经济资本配置状况
    • D、客户损失限额
    • E、客户资信状况

    正确答案:B,D

  • 第8题：

    单选题
    商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是(   )。
    A

    限额是指时某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露

    B

    在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

    C

    限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

    D

    商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    判断题
    在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指下一年度的银行资本。

  • 第10题：

    单选题
    商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（　）。
    A

    限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露

    B

    在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

    C

    限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

    D

    商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑


    正确答案： B
    解析： 在限额管理中，商业银行给予客户的授信额度应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。

  • 第11题：

    多选题
    商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所要考虑的因素包括（）。
    A

    金融产品信用风险暴露的具体状况

    B

    客户的最高债务承受额

    C

    商业银行经济资本配置状况

    D

    客户损失限额

    E

    客户资信状况


    正确答案： D,A
    解析： 商业银行制定客户授信限额需要考虑两方面的因素：
    ①客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额（Maximum Bonowing Capacity，MBC）；
    ②银行的损失承受能力，银行对某一客户的损失承受能力用客户损失限额（Customer Maximum Loss Quota，CMLQ）表示，代表了商业银行愿意为某一具体客户所承担的损失限额。当客户的授信总额超过上述两个限额中的任一限额时，商业银行都不能再向该客户提供任何形式的授信业务。

  • 第12题：

    判断题
    《商业银行资本充足率管理办法》确定，采用外部评级机构评级结果来确定对境外主权债权的风险权重时，对在外国或地区注册的商业银行、证券公司债权的风险权重比照主权评级调低二档。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行应采取多重指标管理理财业务的市场风险限额，在采用的风险限额指标中，至少应包括( )。

    A.分配限额

    B．止损限额

    C．风险价值限额

    D．交易限额


    正确答案：C
    C【解析】《商业银行个人理财业务风险管理指引》规定，商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险的限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额和风险价值限额等。但在所采用的风险限额指标中，至少应包括风险价值限额。

  • 第14题：

    下列关于组合风险限额管理的说法，正确的是（ ）。
    Ⅰ通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
    Ⅱ组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
    Ⅲ组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
    Ⅳ如果金融机构（如商业银行）的资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理。

  • 第15题：

    在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（　　）。

    A. 经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额
    B. 对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
    C. 对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
    D. 经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定

    答案：B
    解析：
    B项，对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。

  • 第16题：

    商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是()。

    A:限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
    B:在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
    C:限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
    D:商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

    答案：B
    解析：
    在限额管理中，商业银行给予客户的授信额度应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。

  • 第17题：

    《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》规定，信贷资产证券化交易没有信用评级或者信用评级未被银监会认可作为风险权重依据的，商业银行应当怎样为证券化风险暴露计提资本（）。

    • A、将第一损失责任从资本中扣减
    • B、对最高档次的证券化风险暴露，按照被转让信贷资产的平均风险权重确定风险权重
    • C、对其他的证券化风险暴露，运用100％的风险权重
    • D、证券化风险暴露由《商业银行资本充足率管理办法》规定的保证主体提供具有风险缓释作用的保证的，按照对保证人直接债权的风险权重确定风险权重

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    商业银行应采取多重指标管理理财业务的市场风险限额，在采用的风险限额指标中，至少应包括（）

    • A、分配限额
    • B、止损限额
    • C、风险价值限额
    • D、交易限额

    正确答案:C

  • 第19题：

    商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。

    • A、组合的风险权重
    • B、组合在战略层面上的重要性
    • C、经济前景（宏观经济状况预测）
    • D、当前组合集中度情况

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（  ）。
    A

    过去的组合集中情况

    B

    资本收益率

    C

    经济前景

    D

    组合在战略层面的重要性


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（  ）。
    A

    当前组合集中度情况

    B

    组合的风险权重

    C

    经济前景（宏观经济状况预测）

    D

    收益率（ROE）


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（  ）。
    A

    任何情况下都不允许超过组合限额

    B

    通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

    C

    如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失

    D

    组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

    E

    组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种


    正确答案： A,E
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有（  ）。
    A

    当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险

    B

    确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度

    C

    在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度

    D

    商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

    E

    从理论上讲，客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。
    A

    组合的风险权重

    B

    组合在战略层面上的重要性

    C

    经济前景（宏观经济状况预测）

    D

    当前组合集中度情况


    正确答案： C
    解析： 在确定资本分配的权重时，需考虑的因素包括：
    ①组合在战略层面上的重要性；
    ②经济前景（宏观经济状况预测）；
    ③当前组合集中度情况；
    ④收益率（ROE）。

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