单选题（）指通过市场上类似资产的信用价差（CreditSpread）和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。A 市场价值B 市场供求C 市场风险D 资信评估

题目
单选题
（）指通过市场上类似资产的信用价差（CreditSpread）和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。
A

市场价值

B

市场供求

C

市场风险

D

资信评估

相似考题

1.客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）。 A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

2.下列关于计量违约损失率的说法中，正确的有( )。A．计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法B．可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率C．《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的优先级公司债，违约损失率取50％D．对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应E．计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

3.客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）。A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C．单一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约频率

4.EAD的含义是()A、债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得B、违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额C、客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率D、客户贡献率，根据客户的存款、贷款(含票据贴现)和中间业务收入计算

更多“（）指通过市场上类似资产的信用价差（CreditSpread）和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债”相关问题

  • 第1题：

    下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（　　）。

    A. 计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
    B. 可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
    C. 无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的
    D. 对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
    E. 计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

    答案：A,B,C,D
    解析：
    E项，计量违约损失率的方法主要有两种：①市场价值法，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。根据所采用的信息中是否包含违约债项，市场价值法又进一步细分为市场法（采用违约债项计量非违约债项LGD）和隐含市场法（不采用违约债项，直接根据信用价差计量LGD）。②回收现金流法。

  • 第2题：

    商业银行信用风险管理中，债项评级通常反映债项本身的风险结构，反映其大小的具体指标是违约概率（PD）。（　　）


    答案：错
    解析：
    债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。债项评级通过计量借款人的违约损失率来实现，客户评级通过计量借款人的违约概率来实现。

  • 第3题：

    假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其（）为3%。

    • A、违约概率
    • B、违约频率
    • C、不良债项余额在所有债项余额的占比
    • D、违约损失率

    正确答案:B

  • 第4题：

    现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）

    • A、风险暴露，违约概率
    • B、风险暴露，违约损失率
    • C、违约损失率，违约概率
    • D、违约损失率，风险暴露

    正确答案:B

  • 第5题：

    下列哪种描述是采用“市场隐含LGD法”进行违约损失率的度量（）

    • A、在违约事件发生后，以市场为基础，利用直接在市场上观察到的可交易的贷款或债券在违约发生前后出现的价差估计LGD
    • B、假设市场上的债券价格已经反映了债务人的信用风险，通过对尚未出现违约的债券或贷款的信用升水幅度中隐含的风险信息分析得出LGD
    • C、收集违约后各期回收金额与回收成本等数据，利用折现的方式计算到违约时点，进行LGD的计算
    • D、基于业务专家的主观判断得出LGD

    正确答案:B

  • 第6题：

    合格押品具有节约资本的作用是因为对于由合格押品担保的债项，允许采用较低的（）计算其风险加权资产。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、折扣系数

    正确答案:B

  • 第7题：

    （）指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。

    • A、效率比率
    • B、杠杆比率
    • C、违约损失率
    • D、违约概率

    正确答案:C

  • 第8题：

    未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、相关性
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    单选题
    中国银行债项评级的方法论是基于，即反映债项违约损失的严重程度。（）
    A

    A、违约概率（P

    B

    B、债项的违约损失率（LG

    C

    D、经济增加值（EV


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。
    A

    违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言

    B

    违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关

    C

    违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关

    D

    商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率


    正确答案： C
    解析： 违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

  • 第11题：

    多选题
    未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    相关性

    E

    有效期限


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （  ）通过市场上类似资产的信用价差(CrediLSpread)和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。
    A

    现金流法

    B

    回收现金流法

    C

    市场均衡法

    D

    市场价值法


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。

    A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
    B.违约损失率引入监管资本框架具有重要意义，能够更加正确地反映银行实际承担的风险
    C.违约损失率估计应以预期清偿率为基础
    D.违约损失率估计应基于经济损失
    E.违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

    答案：A,B,D,E
    解析：
    C项，违约损失率估计应以历史清偿率为基础。

  • 第14题：

    内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )


    答案：对
    解析：
    该说法是正确的，具体可参照本小节的内容。

  • 第15题：

    信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数？（）

    • A、违约概率
    • B、久期
    • C、违约损失率
    • D、市场利差

    正确答案:B

  • 第16题：

    计算风险加权资产的关键指标有（）。

    • A、不良贷款率
    • B、违约概率和违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、有效期限

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。

    • A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率
    • B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
    • C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率
    • D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露

    正确答案:B

  • 第18题：

    中国银行债项评级的方法论是基于，即反映债项违约损失的严重程度。（）

    • A、A、违约概率（P
    • B、B、债项的违约损失率（LG
    • C、D、经济增加值（EV

    正确答案:B

  • 第19题：

    （）指通过市场上类似资产的信用价差（CreditSpread）和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。

    • A、市场价值
    • B、市场供求
    • C、市场风险
    • D、资信评估

    正确答案:A

  • 第20题：

    对公信贷资产风险分类在五级分类的基础上，按照授信客户的（）（指授信客户未来一年内发生违约的可能性既PD违约概率）和债项的担保评级（即债项发生违约时的违约损失率LGD），进一步细分为十二级，简称为十二级分类。


    正确答案:客户评级

  • 第21题：

    单选题
    信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数？（）
    A

    违约概率

    B

    久期

    C

    违约损失率

    D

    市场利差


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    PD的含义是（）
    A

    债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得

    B

    违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额

    C

    客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率

    D

    客户贡献率，根据客户的存款、贷款（含票据贴现）和中间业务收入计算


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其（）为3%。
    A

    违约概率

    B

    违约频率

    C

    不良债项余额在所有债项余额的占比

    D

    违约损失率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容