单选题（）是压力测试的第一阶段。在这一阶段里，风险管理者首先列出资产组合中包括的所有金融工具，一旦确定后，理论上就可以进一步确定影响每一种金融工具的所有风险因子。A 情景分析B 构建情景C 识别阶段D 资信评估

题目
单选题
（）是压力测试的第一阶段。在这一阶段里，风险管理者首先列出资产组合中包括的所有金融工具，一旦确定后，理论上就可以进一步确定影响每一种金融工具的所有风险因子。
A

情景分析

B

构建情景

C

识别阶段

D

资信评估

相似考题

1.理论上讲，基金管理人进行资产配置，在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后，还需比较这些组合之间的优劣，以便找出( )。A.在同一期望投资收益率下风险最小的组合B．增长型组合C．在同一风险下期望投资收益率最大的组合D.指数型组合

2.最优投资组合构造和有效市场前沿理论上讲，基金管理人进行资产配置，在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后，还需比较这些组合之间的优劣，以便找出（ ）。A．在同一期望投资收益率下风险最小的组合B．增长型组合C．在同一风险下期望投资收益率最大的组合D．指数型组合

3.关于资本资产定价模型的市场组合，以下叙述正确的是( )。A、理论上，市场组合应包括全世界各种风险资产，因此市场组合是不可能检验的B、市场组合是一个无效投资组合C、市场组合是一条从无风险利率出发，与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线D、市场组合在所有风险资产中的风险最小

4.在无需确知投资者偏好之前，就可以确定（ ）的特性被称为分离定理。A．风险资产最优组合B．无风险资产最优组合C．市场组合D．风险资产与无风险资产组合

更多“（）是压力测试的第一阶段。在这一阶段里，风险管理者首先列出资产组合中包括的所有金融工具，一旦确定后，理论上就可以进一步确”相关问题

  • 第1题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，向高级管理层和其他管理人员提交的市场风险报告通常包括（ ），并具有更高的报告频率。

    A.按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别分解后的详细信息

    B.盈亏状况

    C.事后检验和压力测试情况

    D.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议


    正确答案：A

  • 第2题：

    下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。
    Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试
    Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
    Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：B
    解析：
    Ⅰ项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试,压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。

  • 第3题：

    在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（　　）。

    A、缺口分析
    B、敏感性分析
    C、压力测试
    D、久期分析

    答案：B
    解析：
    敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法。

  • 第4题：

    下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。
    Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试
    Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
    Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D：Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：B
    解析：
    Ⅰ项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试,压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。

  • 第5题：

    （2017年）当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。

    A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
    B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
    C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
    D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

    答案：D
    解析：
    当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，最有效的风险资产组合是从无风险资产的报酬率开始，做有效边界的切线得到的切点M所代表的组合，他是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合，我们将其定义为“市场组合”。

  • 第6题：

    在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（　　）。

    A.缺口分析
    B.压力测试
    C.返回检验
    D.敏感性分析

    答案：D
    解析：
    市场计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值、压力测试、情景分析、返回检验等。敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

  • 第7题：

    风险平价理念是指通过资产配置，对低风险资产运用更低的杠杆，对高风险资产运用高杠杆，使得投资组合里所有资产的预期收益和风险都接近相同。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（）。

    • A、缺口分析
    • B、敏感性分析
    • C、压力测试
    • D、久期分析

    正确答案:B

  • 第9题：

    下列选项中不属于信用风险压力测试的方法的是（）。

    • A、敏感性分析
    • B、可靠性性分析
    • C、情景分析
    • D、资产组合评估

    正确答案:B

  • 第10题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，向董事会提交的市场风险报告通常包括银行的总体市场风险头寸、风险水平、（）和对市场风险限额及市场风险管理的其他政策和程序的遵守情况等内容。

    • A、按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别分解后的详细信息
    • B、盈亏状况
    • C、事后检验和压力测试情况
    • D、对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议

    正确答案:B

  • 第11题：

    多选题
    下列关于商业银行风险压力测试的说法，正确的有（）。
    A

    可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试

    B

    可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提

    C

    压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响

    D

    在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试

    E

    压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    关于投资组合，下列说法正确的是（）。
    A

    组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券

    B

    只要组合中的资产两两不完全正相关，则组合的风险就可以得到降低

    C

    只有当组合中的各个资产是相互独立的且其收益和风险相同，则随着组合的风险降低的同时，组合的收益等于各个资产的收益

    D

    只要组合中的资产两两不完全负相关，则组合的风险就可以得到降低


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，向董事会提交的市场风险报告通常包括银行的总体市场风险头寸、风险水平、（ ）和对市场风险限额及市场风险管理的其他政策和程序的遵守情况等内容。

    A.按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别分解后的详细信息

    B.盈亏状况

    C.事后检验和压力测试情况

    D.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议


    正确答案：B

  • 第14题：

    下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（??）。
    Ⅰ．可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
    Ⅱ．可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    Ⅲ．压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    Ⅳ．在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试

    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅰ项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试。

  • 第15题：

    下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（　　）。
    Ⅰ可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
    Ⅱ可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    Ⅲ压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    Ⅳ在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试

    A、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅰ项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试。

  • 第16题：

    当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。

    A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
    B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
    C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
    D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

    答案：D
    解析：
    如果存在无风险证券，新的有效边界是从无风险资产的报酬率开始并和机会集有效边界相切的直线，该直线称为资本市场线。切点是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合，它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合。

  • 第17题：

    下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。

    A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零
    B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系
    C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同
    D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的
    E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除

    答案：C,E
    解析：
    证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险，因此选项AD错误；非系统风险是特定企业或特定行业所持有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关，因此选项B错误；系统风险虽然是影响所有资产，但并不是对所有资产或企业影响都相同，因此选项C正确；能够随资产种类增加而降低直至消除的风险被称为非系统风险，选项E正确。

  • 第18题：

    （ ）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。

    A.波动性分析法
    B.敏感性分析法
    C.VaR法
    D.压力测试

    答案：D
    解析：
    压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。

  • 第19题：

    采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。

    • A、信贷资产组合潜在损失的分布
    • B、信贷资产组合价值的分布
    • C、不同信贷资产组合的风险特征
    • D、信贷资产组合的组成成分

    正确答案:A

  • 第20题：

    （）是压力测试的第一阶段。在这一阶段里，风险管理者首先列出资产组合中包括的所有金融工具，一旦确定后，理论上就可以进一步确定影响每一种金融工具的所有风险因子。

    • A、情景分析
    • B、构建情景
    • C、识别阶段
    • D、资信评估

    正确答案:C

  • 第21题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，向高级管理层和其他管理人员提交的市场风险报告通常包括（），并具有更高的报告频率。

    • A、按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别分解后的详细信息
    • B、盈亏状况
    • C、事后检验和压力测试情况
    • D、对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    ()，是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，以考虑它们是否能经受得起这种市场的突变。
    A

    风险对冲

    B

    风险规避

    C

    风险补偿

    D

    压力测试


    正确答案： A
    解析： 压力测试，是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，以考虑它们是否能经受得起这种市场的突变。

  • 第23题：

    单选题
    在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（）。
    A

    缺口分析

    B

    敏感性分析

    C

    压力测试

    D

    久期分析


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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