判断题在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的逾期预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。（ ）A 对B 错

题目
判断题
在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的逾期预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。（  ）
A

对

B

错

相似考题

1.（ ）不是非预期损失。A．预期的贷款违约等所造成的损失B．资产的市场价值发生非预期的波动C．信贷评级非预期的下降B．发生非预期的贷款违约所造成的损失

2.商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的,贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备最低要求的部分。()此题为判断题(对，错)。

3.（ ）可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A．违约概率B．违约频率C．违约损失率D．预期损失率

4.下列关于经济资本计量的理解，错误的是( )。A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量B.信用风险经济资本计量模型，实质上就是组合信用风险模型C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求，为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素，选择相应的计量方法

更多“在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的逾期预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。（  ）”相关问题

  • 第1题：

    商业银行信用风险管理的重要监测指标有（ ）。
    Ⅰ.不良贷款率
    Ⅱ.预期损失率
    Ⅲ.逾期贷款率
    Ⅳ.贷款损失准备充足率

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    在信用风险管理领域，重要的风险监测指标有：（1）不良资产/贷款率。（2）预期损失率。（3）单一（集团）客户授信集中度。（4）关联授信比例。（5）贷款风险迁徙率。（6）逾期贷款率。（7）不良贷款拨备覆盖率。（8）贷款损失准备充足率。

  • 第2题：

    对于超额贷款损失准备，商业银行采用内部评级计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的0．6%。（）


    答案：对
    解析：
    对于超额贷款损失准备，商业银行采用内部评级计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的0．6%。
    考点
    监管指标

  • 第3题：

    商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。

    A:债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断
    B:贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价
    C:债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
    D:贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分

    答案：A
    解析：
    债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断，因此A选项说法错误。

  • 第4题：

    商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的（）。

    • A、0.6%
    • B、0.5%
    • C、0.7%
    • D、0.9%

    正确答案:A

  • 第6题：

    商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备最低要求的部分。

    • A、权重法
    • B、关键风险指标法
    • C、内部评级法
    • D、自我评估法

    正确答案:A

  • 第7题：

    商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。

    • A、预期损失
    • B、非预期损失
    • C、违约损失
    • D、极端损失

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    对于超额贷款损失准备，正确的表述有（   ）。
    A

    商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计人二级资本，但不得超过信用风险加权资产的1.5%

    B

    商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计人二级资本，但不得超过信用风险加权资产的1.25%

    C

    商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备不可计入二级资本

    D

    商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的0.8%


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    判断题
    商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失最低要求的部分。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    内部评级法的资本充足率计算公式是：资本+（贷款损失准备-信用风险预期损失）/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5，从上述公式可以看出（）
    A

    银行持有的资本应足以应付预期损失

    B

    银行持有的资本应足以应付非预期损失

    C

    如果银行预期损失超出了准备金，那么银行必须将不足额度从其资本中扣除

    D

    以上说法都对


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （  ）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约频率

    D

    贷款不良率


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    信用风险内部评级法计算银行潜在的经济损失包括（）
    A

    预期损失

    B

    非预期损失

    C

    实际损失

    D

    过往损失


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（　　）。

    A.预期损失
    B.非预期损失
    C.违约损失
    D.极端损失

    答案：A
    解析：
    贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)／贷款额，其中，资金成本包括债务成本和股权成本；经营成本包括日常管理成本和税收成本；风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率；资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。

  • 第14题：

    对于超额贷款损失准备，商业银行采用内部评级计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的（）。

    A.0．3%
    B.0．4%
    C.0．5%
    D.0．6%

    答案：D
    解析：
    对于超额贷款损失准备，商业银行采用内部评级计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的0．6%。
    考点
    监管指标

  • 第15题：

    在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。（）


    答案：错
    解析：
    压力测试是根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性应付可能出现的各种极端情况。

  • 第16题：

    商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失最低要求的部分。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    贷款定价中的风险成本是用来：（）

    • A、抵销贷款预期损失
    • B、抵销贷款非预期损失
    • C、抵销贷款的预期和非预期损失
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第18题：

    内部评级法的资本充足率计算公式是：资本+（贷款损失准备-信用风险预期损失）/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5，从上述公式可以看出（）

    • A、银行持有的资本应足以应付预期损失
    • B、银行持有的资本应足以应付非预期损失
    • C、如果银行预期损失超出了准备金，那么银行必须将不足额度从其资本中扣除
    • D、以上说法都对

    正确答案:B,C

  • 第19题：

    判断题
    商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款预期损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。(    )
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第20题：

    判断题
    商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备最低要求的部分。
    A

    权重法

    B

    关键风险指标法

    C

    内部评级法

    D

    自我评估法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（  ）。
    A

    预期损失

    B

    极端损失

    C

    违约损失

    D

    非预期损失


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    采用内部评级法的银行，采取以下步骤来决定监管资本要求（）
    A

    估算预期损失和非预期损失

    B

    估算压力损失

    C

    把内部评级法计量结果与预期损失准备金比较

    D

    按准备金超额或缺额调整监管资本


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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