单选题某投资者买人一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（ ），该投资者不赚不赔。A X+CB X-CC C-XD C

题目
单选题
某投资者买人一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（  ），该投资者不赚不赔。
A

X+C

B

X-C

C

C-X

D

C

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1.某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（ ），该投资者不赔不赚。A．X+CB．X-CC．C-XD．C

2.投资者买入一份看跌期权，若期权费为a，执行价格为2，则当标的资产价格为（ ）时，该投资者不赔不赚。 A．a-x B．x-a C．x＋a D．a

3.某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（ ）时，该投资者不赔不赚。A．X CB．X-CC．C-XD．C

4.某投资者手中持有的期权现在是一份虚值期权，则下列表述正确的是（ ）。A．如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格高于协定价格B．如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格C．如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格等于协定价格D．如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格

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  • 第1题：

    若一份期权的标的资产市场价格为100，一般而言，期权的协定价格低于100越多，则( )。

    A．看涨期权和看跌期权的期权费都越高

    B．看涨期权和看跌期权的期权费都越低

    C．看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高

    D．看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低


    正确答案：C

  • 第2题：

    投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（ ）时，该投资者不赔不赚。

    A．X+C

    B．X－C

    C．C－X

    D．C


    正确答案：B

  • 第3题：

    投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格为40元,期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元,则投资者行权后的净收益为()元?

    A.8.5

    B.13.5

    C.16.5

    D.23.5


    答案：C

  • 第4题：

    投资者买入一份看涨期权，若期权费为C，执行价格为X，到期市场价格为P。则当P=（ ）时，该投资者不赔不赚。

    A．C

    B．D－X

    C．X－C

    D．X＋C


    正确答案：D
    看涨期权买方收益的公式：买方的收益＝P－X－C，若使投资者不赔不赚，即P－X－C＝0，所以P＝X+C。

  • 第5题：

    某投资者买人一只股票的看跌期权,当股票的市场价格低于执行价格时,该投资者正确的选择是（）

    A.行使期权,获得收益
    B.行使期权,全额亏损期权费
    C.放弃合约,亏损期权费
    D.放弃合约,获得收益

    答案：A
    解析：
    看跌期权的买方在市场价格低于执行价格时,会行使期权,获得收益,而当市场价格高于执行价格时,则会放弃合约,亏损期权费。

  • 第6题：

    甲投资者准备采用保护性看跌期权投资策略，已知股票的购入价格是50元，以该股票为标的资产的看跌期权价格为5元，执行价格为55元，一年后到期，到期股价为45元，则甲投资者获得的净损益为（ ）元。

    A.0
    B.-10
    C.-15
    D.-20

    答案：A
    解析：
    组合净损益=55-50-5=0（元）。

  • 第7题：

    某投资者买入一份看跌期权，若期权费为P，执行价格为X，则当标的资产价格(S)为()，该投资者不赔不赚。

    A.X+P
    B.X-P
    C.P-X
    D.P

    答案：B
    解析：
    买入看跌期权的盈亏平衡点为X-P，此时投资者执行期权的收益恰好等于买入期权时支付的期权费。

  • 第8题：

    某投资者买入一份看跌期权，若期权费为P，执行价格为X，则当标的资产价格（S）为（ ），该投资者不赔不赚。

    A.X+P
    B.X-P
    C.P-X
    D.P

    答案：B
    解析：
    买入看跌期权的盈亏平衡点为X-P，此时投资者执行期权的收益恰好等于买入期权时支付的期权费。

  • 第9题：

    某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（）时，该投资者不赔不赚。

    • A、X+C
    • B、X-C
    • C、C-X
    • D、C

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为()时，该投资者不赔不赚。
    A

    X+C

    B

    X-C

    C

    C-X

    D

    C


    正确答案： B
    解析： 此时投资者执行期权的收益恰好等于买入期权时支付的期权费。

  • 第11题：

    多选题
    某投资者买内一股票看跌期权，期权的有效期为3个月，协定价为20元一股， 合约规定股票数量为100股，期权费为2元，则下面的描述中正确的是（）
    A

    该投资者最大的损失为200元。

    B

    当该股票的市场价格为18元时，对投资者来说不盈不亏的

    C

    当该股票的市场价格超过18元时，投资者开始盈利

    D

    当该股票的市场价格低于18元时，投资者开始盈利

    E

    当该股票的市场价格高于20元时，投资者放弃执行权利


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。
    A

    1000

    B

    500

    C

    750

    D

    250


    正确答案： B
    解析： 标的A股票价格达到45元，投资者会执行买人的看涨期权，获得收益为：(45-30-8)×100=700(元)；行权价格为40元的看涨期权也会被交易对手执行，投资者的损失为：(45-40-0．5)×100=450(元)；则投资者的总收益为：700-450=250(元)。

  • 第13题：

    投资者买入一份看跌期权，若期权费为A，执行价格为X，则当标的资产价格为 ( )，该投资者不赔不赚。

    A．A－X

    B．X－A

    C．X+A

    D．A


    正确答案：B
    解析：买入看跌期权的盈亏平衡点为X－A，此时投资者执行期权的收益恰好等于买入期权时支付的期权费。

  • 第14题：

    投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，到期市场价格为P。则当P=( )时，该投资者不赔不赚。

    A．C

    B．C×X

    C．X-C

    D．X+C


    正确答案：C
    解析：看跌期权买方收益的公式：买方的收益=X-P-C，若使投资者不赔不赚，即X-P-C=0，所以P=X-C。

  • 第15题：

    某投资者买入某股票的看跌期权,期权的有效期为3个月,协定价格为20元／股,合约规定股票数量为100股,期权费为2元／股,则下列的描述正确的有()。

    A、该投资者的最大损失为200元

    B、当该股票的市场价格为18元时，对投资者来说是不亏不盈

    C、当该股票的市场价格超过18元时投资者开始盈利

    D、当该股票的市场价格低于18元时投资者开始盈利

    E、当该股票的市场价格高于20元时，投资者放弃执行权利


    参考答案：A、B、D、E

  • 第16题：

    某资产当前价格为100元,该资产的美式看跌期权执行价格为90元。某投资者买入该资产的同时买入该资产的看跌期权进行套期保值。如果当该资产的价格为114元时,投资者刚好达到盈亏平衡,那么投资者在购买该看跌期权时支付的价格为( )

    A．0元

    B．4元

    C．10元

    D．14元


    参考答案：D

  • 第17题：

    某投资者买人一只股票的看跌期权，当股票的市场价格低于执行价格时，该投资者正确的选择是()。

    A:行使期权，获得收益
    B:行使期权，全额亏损期权费
    C:放弃合约，亏损期权费
    D:放弃合约，获得收益

    答案：A
    解析：
    对于看涨期权的买方来说，当市场价格高于合约的执行价格时，他会行使期权，取得收益；当市场价格低于执行价格时，他会放弃合约，亏损金额即为期权费。对于看跌期权的买方来说，当市场价格低于合约的执行价格时，他会行使期权，取得收益；当市场价格高于执行价格时，他会放弃合约。

  • 第18题：

    某投资者买入一份看跌期权，若期权费为P，执行价格为X，则当标的资产价格（S）为（ ），该投资者不赔不赚。

    A.X+P
    B.X—P
    C.P—X
    D.P

    答案：B
    解析：
    买入看跌期权的盈亏平衡点为X—P，此时投资者执行期权的收益恰好等于买入期权时支付的期权费。

  • 第19题：

    某投资者手中持有的期权是一份虚值期权，则下列表述正确的是（ ）。

    A. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格高于执行价格
    B. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格
    C. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格等于执行价格
    D. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格

    答案：D
    解析：
    虚值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。故选项D正确。

  • 第20题：

    如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时（）。
    A、卖出执行价格较高的看涨期权
    B、买入执行价格较低的看涨期权
    C、卖出执行价格较低的看跌期权
    D、买入执行价格较高的看跌期权


    答案：A
    解析：
    如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时，卖出执行价格较高的看涨期权。如果标的资产价格下跌，所获得的权利金等于降低了标的资产的购买成本；如果标的资产价格上涨，或期权买方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓。

  • 第21题：

    某投资者买内一股票看跌期权，期权的有效期为3个月，协定价为20元一股， 合约规定股票数量为100股，期权费为2元，则下面的描述中正确的是（）

    • A、该投资者最大的损失为200元。
    • B、当该股票的市场价格为18元时，对投资者来说不盈不亏的
    • C、当该股票的市场价格超过18元时，投资者开始盈利
    • D、当该股票的市场价格低于18元时，投资者开始盈利
    • E、当该股票的市场价格高于20元时，投资者放弃执行权利

    正确答案:A,B,D

  • 第22题：

    单选题
    某投资者买人一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（  ），该投资者不赚不赔。
    A

    X+C

    B

    X-C

    C

    C-X

    D

    C


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    某投资者以3元的价格购入了执行价格为51元的看涨期权，然后以2元的价格购入了执行价格为46元的看跌期权，两个期权的标的、到期月份均相等。在期权到期时，若标的资产价格为（）时，该投资者的损益恰为0。
    A

    41

    B

    45

    C

    48

    D

    56


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。
    A

    买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权

    B

    卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权

    C

    买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权

    D

    卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权


    正确答案： C
    解析： 牛市看跌价差期权组合策略是指购买一份看跌期权并出售一份具有相同到期日而执行价格较高的看跌期权。

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