单选题美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（　　）美元。[2010年9月真题]A 116517.75B 115955.25C 115767.75D 114267.75

题目
单选题
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（　　）美元。[2010年9月真题]
A

116517.75

B

115955.25

C

115767.75

D

114267.75

相似考题

1.我国10年期国债期货合约标的为（ ）。A.面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债 B.面值为100万元人民币、票面利率为6%的名义长期国债 C.面值为10万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债 D.面值为10万元人民币、票面利率为6%的名义长期国债

2.芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的丽值为10万美元，当报价为98-175时，表示该合约的价值为（ ）美元。 A.981750 B.56000 C.97825 D.98546.88

3.美国在2010年2月16日发行了到期日为2020年2月15日的国债，面值10万美元，票面利率为45%。如果芝加哥期货交易所2012年6月15日到期的10年期国债期货的卖方用该国债进行交割，转换因子为09105，该国债期货合约交割价为12516。则买方必须支付（）美元。A.11426776 B.11595525 C.11651775 D.11576775

4.芝加哥期货交易所(CBOT)面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98.08，则意味着期货合约的交易价格为（）美元。A.98250 B.98500 C.98800 D.98080

更多“美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货”相关问题

  • 第1题：

    面值为10万美元的10年期的美国国债（每半年付息一次），票面利率为8%，市场利率为6%，在10年期满时，债券持有人最后一次收到的利息为（）美元。

    A.4000
    B.6000
    C.3000
    D.8000

    答案：A
    解析：
    美国中长期国债通常是附有息票的附息国债。附息国债的付息方式是在债券期满之前，按照票面利率每半年（或每年、每季度）付息一次，最后一笔利息在期满之日与本金一起偿付。则最后一次利息=100000×8%/2=4000(美元)。

  • 第2题：

    芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元，如果其报价从98-175跌至97-020，则表示合约价值下跌了（ ）美元。

    A.1000
    B.1250
    C.1484.38
    D.1496.38

    答案：C
    解析：
    报价从98-175跌至97-020，则下跌了1-155，即合约价值下跌了1000×1+31.25×15.5=1484.375（美元），四舍五入为1484.38美元。

  • 第3题：

    美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4．5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0．9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125～160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。

    A.116517．75
    B.115955．25
    C.115767．75
    D.114267．75

    答案：C
    解析：
    本题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；报价以点和多少1／32点的方式进行，1／32点代表31．25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125～160，表明该合约价值为：1000125+31．2516=125500（美元），买方必须付出1255000．9105+1000004．5%4／12=115767．75（美元）。

  • 第4题：

    下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。

    • A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债
    • B、以面值100美元的标的国债价格报价
    • C、合约的最小变动价位为20美元
    • D、合约实行现金交割

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    美国10年期国债的票面利率为6％，面值为10万美元，则债券持有人每隔半年可得到（）的利息。

    • A、1500美元
    • B、2000美元
    • C、3000美元
    • D、6000美元

    正确答案:C

  • 第6题：

    芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货的面值为（）。

    • A、100美元
    • B、1000美元
    • C、10000美元
    • D、1000000美元

    正确答案:D

  • 第7题：

    多选题
    以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的描述，正确的是（）。
    A

    5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债

    B

    10年期国债期货合约标的为票面利率为5%的名义长期国债

    C

    5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币

    D

    10年期国债期货合约标的面值为100万人民币


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    芝加哥期货交易所（CBOT）面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98-08，则意味着期货合约的交易价格为（　　）美元。[2015年5月真题]
    A

    98250

    B

    98500

    C

    98800

    D

    98080


    正确答案： A
    解析：
    98-08代表的价格为：98+8/32=98.25美元。对应合约价格为98.25×100000/100=98250美元。

  • 第9题：

    多选题
    下列关于芝加哥商业交易所利率期货的说法，正确的有（）。
    A

    芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货最小变动价位是1／2个基点

    B

    芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约的1个基点为25美元

    C

    芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约的最小变动值为12.50美元

    D

    芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货实行现金交割


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    我国10年期国债期货合约的说法正确的是(    )。
    A

    合约到期日首日剩余期限为6年到10年的记账式付息国债

    B

    合约标的为面值为100万元人民币

    C

    票面利率为3%

    D

    采用百元净价报价


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（　　）美元。[2010年9月真题]
    A

    116517.75

    B

    115955.25

    C

    115767.75

    D

    114267.75


    正确答案： B
    解析： 中长期国债期货采用价格报价法。本题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；报价以点和多少1/32点的方式进行，1/32点代表31.25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，表明该合约价值为:1000×125+31.25×16=125500（美元），买方必须付出125500×0.9105+100000 ×4.5%×4/12=115767.75（美元）。

  • 第12题：

    单选题
    我国10年期国债期货合约标的为（   ）。
    A

    面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债

    B

    面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债

    C

    合约到期日首日剩余期限为6.5-10.25年的记账式付息国债

    D

    合约到期日首日剩余期限为4-5.25年的记账式付息国债


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。

    A. 116517.75
    B. 115955.25
    C. 115767.75
    D. 114267.75

    答案：C
    解析：
    本题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；报价以点和多少1/32点的方式进行，1/32点代表31.25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，表明该合约价值为:1000125+31.2516=125500（美元），买方必须付出1255000.9105+1000004.5%4/12=115767.75（美元）。

  • 第14题：

    以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。

    A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债
    B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
    C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
    D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币

    答案：C,D
    解析：
    我国5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。我国10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。

  • 第15题：

    芝加哥期货交易所（CBOT）面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98-08，则意味着期货合约的交易价格为（ ）美元。

    A、98250
    B、98500
    C、98800
    D、98080

    答案：A
    解析：
    98-08代表的价格为：98+8/32=98.25美元。对应合约价格为98.25*100000/100=98250美元。

  • 第16题：

    芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货的报价为96.00。相当于面值100万美元的标国债的价格为（）万美元。

    • A、94
    • B、99
    • C、98
    • D、96

    正确答案:B

  • 第17题：

    美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    多选题
    下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。
    A

    合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债

    B

    以面值100美元的标的国债价格报价

    C

    合约的最小变动价位为20美元

    D

    合约实行现金交割


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    我国5年期国债期货的合约标的为(    )。
    A

    面值为10万元人民币、票面利率为6%的名义中期国债

    B

    面值为100万元人民币、票面利率为6%的名义中期国债

    C

    面值为10万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债

    D

    面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    判断题
    美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    面值为10万美元的10年期的美国国债（每半年付息一次），票面利率为8%，市场利率为6%，在10年期满之时，债券持有人最后一次收到的利息为（　　）美元。[2012年11月真题]
    A

    4000

    B

    6000

    C

    3000

    D

    8000


    正确答案： D,B
    解析：
    美国中长期国债通常是附有息票的附息国债。附息国债的付息方式是在债券期满之前，按照票面利率每半年（或每年、每季度）付息一次，最后一笔利息在期满之日与本金一起偿付。则最后一次利息=100000×8%/2=4000（美元）。

  • 第22题：

    单选题
    芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为10万美元，当报价为98-175时，表示该合约的价值为(    )美元。
    A

    981 750

    B

    56 000

    C

    97 825

    D

    98 546. 88


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    美国10年期国债的票面利率为6％，面值为10万美元，则债券持有人每隔半年可得到（）的利息。
    A

    1500美元

    B

    2000美元

    C

    3000美元

    D

    6000美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货的报价为96.00。相当于面值100万美元的标国债的价格为（）万美元。
    A

    94

    B

    99

    C

    98

    D

    96


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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