单选题某套利者以69700元/吨卖出7月份铜期货合约，同时以69800元/吨买入9月份铜期货合约，当价差变为（ ）元/吨时，若不计交易费用，该套利者将获利。[2015年9月真题]A 100B 50C 200D －50
题目
100
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第1题：
某投资者以65000元/吨卖出一手8月铜期货合约，同时以63000元/吨买入一手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（ ）元/吨时，该投资者获利。A．1000B．1500C．-300D．2000
正确答案：ABC
此时期货合约远期价差为65000-63000=2000元／吨，只要8月和10月合约价差小于2000元／吨，该投资者均获利，所以A、B、C选项正确。
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第2题：
某套利者以63200元/吨的价格买入1手(1手=5吨)10月份铜期货合约，同时以 63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为( )。
A．价差扩大了100元/吨，盈利500元
B．价差扩大了200元/吨，盈利1000元
C．价差缩小了100元/吨，亏损500元
D．价差缩小了200元/吨，亏损1000元
正确答案：A
该套利者买入的10月份铜期货价格要高于12月份的价格，可以判断是买进套利。建仓时的价差为63200-63000=200(元/吨)，平仓时的价差为63150-62850=300(元/吨)，价差扩大了100元/吨，因此，可以判断该套利者的净盈利为100元/吨，总盈利100×5=500(元)。 -
第3题：
共用题干
某套利者买人6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上面两份期货合约的价格分别为19160元/吨和19260元/吨，则两者的价差为()。
A.100元/吨
B.200元/吨
C.300元/吨
D.400元/吨答案：A解析：差价为：19260-19160=100(元/吨)。 -
第4题：
某套利者买人6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上述两份期货合约的价格分别为19160元／吨和19260元／吨，则两者的价差为（ ）。A.100元／吨
B.200元／吨
C.300元／吨
D.400元／吨答案：A解析：套利市场中，价差的计算方法为价格较高的减去价格较低的价格之差，因此，差价=19260-19160=100（元／吨）。 -
第5题：
某套利有以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约。同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后。将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差（ ）。A.扩大了100元/吨
B.扩大了200元/吨
C.缩小了100元/吨
D.缩小了200元/吨答案：A解析：开始时的价差为63200-6300=200（元/吨），后来的价差为63150-62850=300（元/吨），则价差扩大了100元/吨。计计算价差应用建仓时，用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”;在计算平仓时的价差时，为了保持计算上的一惯性。也要用建仓时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的平仓价格. -
第6题：
在正向市场上，某交易者下达买入5月铜期货合约同时卖出7月铜期货合约的套利限价指令，限价价差为500元／吨，则该指令以（）元／吨的价差成交。
- A、大于或等于500
- B、小于500
- C、等于480
- D、小于470
正确答案:A -
第7题：
某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利150元.
- A、67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨
- B、67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨
- C、68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨
- D、68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨
正确答案:B -
第8题：
单选题某套利者以63200元／吨的价格买入1手（1手铜5吨）10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资（）元。A价差缩小了100元／吨，亏损500
B价差扩大了100元／吨，盈利500
C价差缩小了200元／吨，亏损1000
D价差扩大了200元／吨，盈利1000
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题某套利者以63200元／吨的价格买入1手铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后，其将持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资的价差()元／吨。A扩大了100
B扩大了200
C缩小了100
D缩小了200
正确答案： C解析： 价差扩大了[（63150-62850）-（63200-63000）]=100（元／吨）。采用的是算法一计算的。 -
第10题：
单选题某投资者通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元／吨。A67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨
B67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨
C68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨
D68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题在正向市场上，某交易者下达买入5月铜期货合约同时卖出7月铜期货合约的套利限价指令，限价价差为500元/吨，则该指令以（ ）元/吨的价差成交。A大于或等于500
B小于500
C等于480
D小于470
正确答案： C解析：
套利限价指令是指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交。对本题，正向市场是指远期月份合约价格高于近期月份合约价格的市场。该投资者下达买入价格低的近期合约、卖出价格高的远期合约的指令，可知其进行的是卖出套利，此时只有未来价差缩小，投资者才能获利，所以建仓时的价差越大越有利，因此该指令应该以大于或等于500元/吨的价差成交。 -
第12题：
单选题某套利者买入6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上面两份期货合约的价格分别为19160元／吨和19260元／吨，则两者的价差为（）。A100元/吨
B200元/吨
C300元/吨
D400元/吨
正确答案： D解析： -
第13题：
某投资者以68000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以166500元/吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为( )元/吨时，该投资者获利。
A．1000
B．1300
C．1800
D．2000
正确答案：AB
该投资者进行的是卖出套利，当价差缩小时投资者获利。初始的价差为68000-66500=1500(元/吨)，所以只要价差小于1500元/吨，投资者即可获利。 -
第14题：
某套利者以63200元/吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出1手12月份铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差（ ）元/吨。A. 扩大了100
B. 扩大了200
C. 缩小了100
D. 缩小了200答案：A解析：建仓时价差=63200-63000=200（元/吨），平仓时价差=63150-62850=300（元/吨），价差扩大了100元/吨。 -
第15题：
某套利者以69700元／吨卖出7月份铜期货合约，同时以69800元／吨买入9月份铜期货合约，当价差变为()元／吨时，若不计交易费用，该套利者将获利。A.100
B.50
C.200
D.-50答案：C解析：该套利者进行的是买入套利，价差扩大时盈利。建仓时价差=69800-69700=100（元／吨）。因此,平仓时价差大于100才能使套利者获利。 -
第16题：
某套利有以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约。同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后。将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差（ ）。A：扩大了100元/吨
B：扩大了200元/吨
C：缩小了100元/吨
D：缩小了200元/吨答案：A解析：开始时的价差为63200-6300=200（元/吨），后来的价差为63150-62850=300（元/吨），则价差扩大了100元/吨。计计算价差应用建仓时，用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”;在计算平仓时的价差时，为了保持计算上的一惯性。也要用建仓时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的平仓价格. -
第17题：
某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元/吨，69500元/吨和69850元/顿，当3月、5月和7月价格分别变为（ ）时，该投资者平仓后能够净盈利150元A.67680元/吨，68930元/吨，69810元/吨
B.67800元/吨，69300元/吨，69700元/吨
C.68200元/吨，70000元/吨，70000元/吨
D.68250元/吨，70000元/吨，69890元/吨答案：B解析：将各选项带入题中进行验算。其中B项:（67800-68000）2+（69500-69300）5+（69700-69850）3=150，与题干相符，其他选项的计算与此公式类似。 -
第18题：
某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以63000元/吨买人1手10月,铜合约，当8月和10月合约价差为（）元/吨时，该投资考获利。
- A、1000
- B、1500
- C、2000
- D、2500
正确答案:A,B -
第19题：
某套利者以63200元／吨的价格买入1手铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资的价差（）。
- A、扩大了100元／吨
- B、扩大了200元／吨
- C、缩小了100元／吨
- D、缩小了200元／吨
正确答案:A -
第20题：
单选题某套利者以63200元／吨的价格买入1手铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资的价差（）。A扩大了100元／吨
B扩大了200元／吨
C缩小了100元／吨
D缩小了200元／吨
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以63000元/吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（ ）元/吨时，该投资者获利。Ⅰ．1000Ⅱ．1500Ⅲ．2000Ⅳ．2500AⅠ、Ⅱ
BⅠ、Ⅲ
CⅡ、Ⅳ
DⅢ、Ⅳ
正确答案： A解析：
初始的价差为65000－63000＝2000（元/吨），该投资者进行的是卖出套利，当价差缩小时获利。只要价差小于2000元/吨，投资者即可获利。 -
第22题：
单选题某套利者以69700元/吨卖出7月份铜期货合约，同时以69800元/吨买入9月份铜期货合约，当价差变为（ ）元/吨时，若不计交易费用，该套利者将获利。[2015年9月真题]A100
B50
C200
D－50
正确答案： C解析：
如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，这种套利被称为买入套利。如果价差变动方向与套利者的预期相同，则套利者同时将两份合约平仓而获利。A项，价差不变，套利者盈亏平衡；BD两项，价差缩小，此时套利者亏损。 -
第23题：
单选题某套利者以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约，过了一段时间，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨，平仓时这笔投资的价差是（ ）元/吨。A扩大100
B扩大200
C缩小了100
D缩小了200
正确答案： B解析： -
第24题：
单选题某投资者以65 000元／吨卖出1手8月铜期货合约，同时以63 000元／吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（ ）元／吨时，该投资者亏损。A1 000
B1 500
C-300
D2 100
正确答案： A解析：