多选题股指期货无套利区间的计算必须考虑的因素有( )。A市场冲击成本B借贷利率差C期货买卖手续费D股票买卖手续费

题目
多选题
股指期货无套利区间的计算必须考虑的因素有( )。
A

市场冲击成本

B

借贷利率差

C

期货买卖手续费

D

股票买卖手续费

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1.下列有关股指期货无套利区间说法正确的是( )。A.中证500指数成分个股多，停牌股多，增加了其股指期货无套利区间宽度B.上证50指数行业集中度高，增加了其股指期货无套利区间宽度C.沪深300股指期货的现货、期货流动性好，增加了其股指期货无套利区间宽度D.中证500指数缺乏现货做空工具，增加了其股指期货无套利区间宽度

2.关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是（ ）。A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响C．先后进行股指期货合约和股票交易D．套利头寸的了结有三种选择

3.下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是（ ）。 A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成 B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响 C．先后进行股指期货合约和股票交易 D．套利头寸的了结有三种选择

4.影响股指期货无套利区间宽度的主要因素是市场冲击成本和交易费用。( )

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  • 第1题：

    股指期货无套利区间的计算必须考虑的因素有（）。

    A.市场冲击成本
    B.借贷利率差
    C.期货买卖手续费
    D.股票买卖手续费

    答案：A,C,D
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本这两项所决定的。交易费用包括期货买卖手续费和股票买卖手续费。

  • 第2题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。

    A.当实际期指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C.股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D.股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第3题：

    将股指期货理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（ ）。

    A. 无套利区间的上界
    B. 远期理论价格
    C. 无套利区间的中间价位
    D. 无套利区间的下界

    答案：A
    解析：
    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。

  • 第4题：

    适合投资者进行期现套利，一般是指股指期货价格（　　）。
    Ⅰ 高于无套利区间上界
    Ⅱ 低于无套利区间上界
    Ⅲ 高于无套利区间下界
    Ⅳ 低于无套利区间下界


    A.Ⅰ、Ⅲ

    B.Ⅱ、Ⅲ

    C.Ⅰ、Ⅳ

    D.Ⅱ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    只有当期货价格落在无套利区间上界之上或下界之下时，才出现可操作套利机会。

  • 第5题：

    利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（ ），如果这些因素不存在，则需要计算无套利区间。
    Ⅰ.交易费用
    Ⅱ.期货交易保证金
    Ⅲ.股票与红利
    Ⅳ.市场冲击成本

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑交易费用、期货交易保证金、市场冲击成本，如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

  • 第6题：

    股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（）。

    • A、无套利区间的下界
    • B、期货理论价格
    • C、远期理论价格
    • D、无套利区间的上界

    正确答案:D

  • 第7题：

    当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（）

    • A、买入股票组合的同时卖出股指期货合约
    • B、卖出股票组合的同时买入股指期货合约
    • C、同时买进股票组合和股指期货合约
    • D、同时卖出股票组合和股指期货合约

    正确答案:B

  • 第8题：

    股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。

    • A、无套利区间的下界
    • B、期货理论价格
    • C、远期理论价格
    • D、无套利区间的上界

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    下列关于股指期货期现套利交易的说法，错误的是（）。
    A

    无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间

    B

    只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利

    C

    只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利

    D

    当期货指数在无套利区间内时，套利交易将导致亏损


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    当股指期货价格（），投资者适合进行期现套利。
    A

    高于无套利区间上界

    B

    低于无套利区间上界

    C

    高于无套利区间下界

    D

    低于无套利区间下界


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。
    A

    无套利区间的下界

    B

    期货理论价格

    C

    远期理论价格

    D

    无套利区间的上界


    正确答案： D
    解析： 本题考查无套利区间的上界的概念。股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界。

  • 第12题：

    多选题
    股指期货无套利区间的计算必须考虑的因素有（　　）。[2015年3月真题]
    A

    市场冲击成本

    B

    借贷利率差

    C

    期货买卖手续费

    D

    股票买卖手续费


    正确答案： D,C
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。无套利区间的上下界幅宽主要由交易费用和市场冲击成本这两项所决定。CD两项均属于交易费用。

  • 第13题：

    股指期货无套利区间的上下界幅宽主要由交易费用、市场冲击成本和借贷利率差成本所决定。（ ）


    答案：错
    解析：
    无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本这两项决定的。

  • 第14题：

    在股指期货价格高于无套利区间下界低于无套利区间上界时可以进行股指期货期现套利。（）?


    答案：错
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第15题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。

    A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第16题：

    适合投资者进行期现套利，一般出现在股指期货价格(　　)时。
    Ⅰ．高于无套利区间上界
    Ⅱ．低于无套利区间上界
    Ⅲ．高于无套利区间下界
    Ⅳ．低于无套利区间下界

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    只有当期货价格落在无套利区间上界之上或下界之下时，才出现可操作套利机会。

  • 第17题：

    下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是（）。

    • A、套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成
    • B、确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响
    • C、先后进行股指期货合约和股票交易
    • D、套利头寸的了结有三种选择

    正确答案:C

  • 第18题：

    当股指期货价格（），投资者适合进行期现套利。

    • A、高于无套利区间上界
    • B、低于无套利区间上界
    • C、高于无套利区间下界
    • D、低于无套利区间下界

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

    • A、交易费用
    • B、期货交易保证金
    • C、股票与红红利
    • D、市场冲击成本

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    单选题
    股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（）。
    A

    无套利区间的下界

    B

    期货理论价格

    C

    远期理论价格

    D

    无套利区间的上界


    正确答案： B
    解析： 本题考查无套利区间的上界的概念。股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界。

  • 第21题：

    单选题
    关于股指期货期现套利无套利区间的描述错误的是（　　）。[2017年5月真题]
    A

    只有当期货价格低于无套利区间下界时，反向套利才能进行

    B

    只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行

    C

    只有当期货价格高于无套利区间上界时，正向套利才能进行

    D

    期货价格在无套利区间内，套利将导致亏损


    正确答案： A
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间，在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第22题：

    多选题
    利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑()，如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
    A

    交易费用

    B

    期货交易保证金

    C

    股票与红红利

    D

    市场冲击成本


    正确答案： A,C
    解析： 股指期货理论价格计算中考虑了股票这种基础资产的持有成本，包括：①资金占用成本，这可以按照市场资金利率来度量；②持有期内可能得到的股票分红红利，然而，由于这是持有资产的收入，当将其看作成本时，只能是负值成本。

  • 第23题：

    多选题
    利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
    A

    交易费用

    B

    期货交易保证金

    C

    股票与红利

    D

    市场冲击成本


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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