判断题根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。A 对B 错

题目
判断题
根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。
A

对

B

错

相似考题

1.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：（ ）。A．由商业银行自己评估B．由监管当局统一给定C．由外部评级机构提供D．以上都不是

2.根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。 （ ）此题为判断题(对，错)。

3.商业银行内部评级体系中，初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。（ ）

4.假设违约损失率(LGD)为 8%，商业银行估计(EL)为 10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。A 18%B 0C -2%D 2%

参考答案和解析
正确答案： 对
解析： 暂无解析
更多“判断题根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。A 对B 错”相关问题

  • 第1题：

    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（ ）。

    A．必须自行估计每笔债项的违约损失率

    B．由监管当局根据资产类别给定违约损失率

    C．参照中国人民银行相关规定给出违约损失率

    D．由信用评级机构给出违约损失率


    正确答案：B
    根据《巴塞尔新资本协议》规定，实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。

  • 第2题：

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（ ）。

    A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例

    B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

    C．估计违约损失率的损失是经济损失

    D．其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险

    E．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率


    正确答案：ACDE

  • 第3题：

    《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测 （ ）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

    A．违约概率

    B．违约损失率

    C．违约风险暴露

    D．违约原因

    E．期限


    正确答案：ABCE
    《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。故选ABCE。

  • 第4题：

    假设违约损失率(LGD)为8%．商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )

    A．18%

    B．0

    C．－2%

    D．2%


    正确答案：B
    B【解析】已违约风险暴露的资本要求(K)的计算规则为：K=max[o，(LGD-EL)]。本题中银行估计10%高于违约损失率(LGD)。因此，违约风险暴露的资本要求(K)为0。

  • 第5题：

    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（　　）。

    A.必须自行估计每笔债项的违约损失率
    B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率
    C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率
    D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

    答案：C
    解析：
    本题考查《巴塞尔新资本协议》中的条款内容，属记忆性知识点。在风险管理部分有很多法条、规定类的细节知识点，复习起来会比较吃力。对于法律条文的掌握，给大家的建议是不用死记硬背，学会用比较归纳的方法，适当标记一下有可能出题的考点，像数字、时间、具体的要求等等。由于银行从业资格考试的题型都是客观题，因而只要头脑中有了大概的印象，就不难根据选项得出正确的答案了。A项中必须自行估计每笔债项的违约损失率的是实施内部评级法高级法的商业银行；而实施内部评级法初级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。

  • 第6题：

    以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是()。

    A:外部违约经验
    B:内部违约经验
    C:映射外部数据
    D:统计违约模型

    答案：A
    解析：
    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法有内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

  • 第7题：

    《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限
    • E、违约时间

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。

    • A、由商业银行自己评估
    • B、由监管当局统一给定
    • C、由外部评级机构提供
    • D、由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估

    正确答案:B

  • 第9题：

    实施内部评级法初级法的商业银行（）。

    • A、必须自行估计每笔债项的违约损失率
    • B、参照其他同等规模商业银行的违约损失率
    • C、由监管当局规定违约损失率
    • D、由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

    正确答案:C

  • 第10题：

    判断题
    满足巴塞尔新资本协议资本监管要求的内部评级体系是商业银行高标准的内部评级体系，它只针对企业贷款。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    期限

    E

    违约时间


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    实施内部评级法初级法的商业银行可自行估计违约损失率。()


    本题答案：错

  • 第14题：

    关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是（ ）

    A．违约损失率（LGD）的估计公式为损失/违约风险暴露

    B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率

    C．估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础

    D．估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据


    正确答案：B
    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级高级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率。

  • 第15题：

    《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必 须（ ）。

    A．由商业银行自己评估

    B．由监管当局统一给定

    C．由外部评级机构提供

    D．以上都不是


    正确答案：A
    《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须由商业银行自己评估。故选A。

  • 第16题：

    下列关于客户信用评级的表述中，正确的有（）。

    A.客户信用评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小
    B.符合《巴塞尔新资本协议》的商业银行内部评级模型，应建立在商业银行内部数据基础上
    C.符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能够有效区分违约客户，不同信用等级客户违约风险应随信用等级下降呈上升趋势
    D.符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能准备量化客户的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约概率误差控制在一定范围内
    E.《巴塞尔新资本协议》内部评级高级法对客户风险评价，包含违约损失率的估计

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    本题选项表述均正确。

  • 第17题：

    下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。
    A.可以分为初级法和高级法两种
    B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
    C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
    D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值


    答案：D
    解析：
    答案为D。根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种：①初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值；②高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD。

  • 第18题：

    下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

    • A、 可以分为初级法和高级法
    • B、 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
    • C、 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
    • D、 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

    正确答案:D

  • 第19题：

    根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行（　）。

    • A、必须自行估计每笔债项的违约损失率
    • B、参照其他同等规模商业银行的违约损失率
    • C、由监管当局根据资产类别给定违约损失率
    • D、由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。
    A

    由商业银行自己评估

    B

    由监管当局统一给定

    C

    由外部评级机构提供

    D

    由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    实施内部评级法初级法的商业银行可自行估计违约损失率。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    实施内部评级法初级法的商业银行（）。
    A

    必须自行估计每笔债项的违约损失率

    B

    参照其他同等规模商业银行的违约损失率

    C

    由监管当局规定违约损失率

    D

    由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容