单选题假定无风险收益率为6%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1．25，该投资的期望收益率为（）。A 22%B 10%C 16%D 18.5%

题目
单选题
假定无风险收益率为6%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1．25，该投资的期望收益率为（）。
A

22%

B

10%

C

16%

D

18.5%

相似考题

1.假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（ ）。A．0.15B．0.20C．0.25D．0.45

2.假定某投资的风险价值系数为15%，标准离差率为40%，若无风险收益率为6%，则该投资项目的风险收益率应为( )。A．6%B．16%C．10%D．12%

3.某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为( )。A．1B．2C．0.5D．1.5

4.假定某项投资的β系数为1.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率为()。A、15%B、30%C、25%D、20%

更多“假定无风险收益率为6%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1．25，该投资的期望收益率为（）。”相关问题

  • 第1题：

    当资产的贝嗒系数6为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为( )。

    A、16%

    B、15%

    C、11%

    D、12%


    正确答案：D

  • 第2题：

    已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组 合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%．则该组合的β系数为（ ）。

    A．1.6

    B．1.5

    C．1.4

    D．1.2


    正确答案：C
    由于：必要收益率＝无风险收益率+风险收益率，即：18%＝4%+B(14%－4%)，则该组合的β系数＝(18%－4%)/(14%－4%)＝1.4。

  • 第3题：

    某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。

    A．2

    B．2.5

    C．1.5

    D．5


    正确答案：B
    本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则 
    投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。

  • 第4题：

    假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

    A:12%
    B:14%
    C:15%
    D:16%

    答案：A
    解析：
    根据詹森指标公式：αP=RP-[rf+βP(RM-rf)]，代入数据得：3%=18%-[6%+1.5*（RM-6%）]，解得：RM=12%。

  • 第5题：

    假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

    A:12%
    B:14%
    C:15%
    D:16%

    答案：A
    解析：
    根据詹森指数公式：JP=rP-{rF、+[E（rM）-rF]βP}，代入数据得：3%=18%-{6%+1.5*[E(rM)-6%]}，解得E(rM)=12%。

  • 第6题：

    某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。

    • A、15%
    • B、12%
    • C、14%
    • D、8%

    正确答案:A

  • 第7题：

    某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。

    • A、2
    • B、2.5
    • C、1.25
    • D、5

    正确答案:C

  • 第8题：

    当资产的贝嗒系数β为1.5，市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%时，则该资产的必要收益率为（）

    • A、11%
    • B、11.5%
    • C、12%
    • D、16%

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（）。
    A

    12%

    B

    24%

    C

    20%

    D

    18%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某项目的普通股资金成本为12%，社会无风险投资收益率为6%，该项目的资本投资风险系数为1.25，则社会平均投资收益率为（　　）。
    A

    9.32%

    B

    10.8%

    C

    10.94%

    D

    11.07%


    正确答案： C
    解析：
    资本资产定价模型法下，普通股资金成本的计算公式为：Kc＝Rf＋β（Rm－Rf）。式中，Kc为普通股资金成本率；Rf为社会无风险投资报酬率；β为建设项目的投资风险系数；Rm为社会平均投资收益率。即12%＝6%＋1.25×（Rm－6%），求得：社会平均投资收益率Rm＝10.8%。

  • 第11题：

    单选题
    无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（  ）。
    A

    买进A证券

    B

    买进B证券

    C

    买进A证券或B证券

    D

    买进A证券和B证券


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    假定无风险收益率为6%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1．25，该投资的期望收益率为（）。
    A

    22%

    B

    10%

    C

    16%

    D

    18.5%


    正确答案： D
    解析： 期望收益率=无风险收益率+β（市场平均报酬率-无风险报酬率）=6%+1．25×（16%-6%）=18．5%

  • 第13题：

    假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（ ）。

    A．12%

    B．24%

    C．20%

    D．18%


    正确答案：C

  • 第14题：

    若某投资组合的詹森指标为0.55%,期望收益率为7%,无风险收益率为4.8%,市场组合收益率为6.30%,则该投资组合的β系数大小为( )

    A．1.0

    B．1.1

    C．1.2

    D．1.3


    参考答案：D

  • 第15题：

    假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )

    A．12%

    B．14%

    C．15%

    D．16%


    参考答案：A
    解析：3%=18%-[6%+1.5×(rM-6%)]rM=12%

  • 第16题：

    如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。

    A:10%
    B:12%
    C:16%
    D:18%

    答案：C
    解析：
    资产组合的期望收益率E(RP)=Rf+β[E(RM)-Rf]=4%+1.5*（12%-4%）=16%。

  • 第17题：

    假定某项投资风险系数为1，无风险收益率为10％，市场平均收益率为20％，其必要收益率为（）。

    • A、15％
    • B、25％
    • C、30％
    • D、20％

    正确答案:D

  • 第18题：

    目前市场上无风险收益率为10%，市场平均的股票收益率为15%，公司的β系数为1.5，则投资者预期的收益率为（）。

    • A、17.5%
    • B、16%
    • C、15%
    • D、10%

    正确答案:A

  • 第19题：

    假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（）。

    • A、12%
    • B、24%
    • C、20%
    • D、18%

    正确答案:C

  • 第20题：

    假定无风险收益率为6%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1．25，该投资的期望收益率为（）。

    • A、22%
    • B、10%
    • C、16%
    • D、18.5%

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。
    A

    15%

    B

    12%

    C

    14%

    D

    8%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    若投资组合的p系数为1.25，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（  ）。
    A

    8.5%

    B

    8.75%

    C

    6.75%

    D

    10%


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    已知无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%，A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1;B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（  ）。
    A

    买进A证券

    B

    买进B证券

    C

    买进A证券或B证券

    D

    买进A证券和B证券


    正确答案： A
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    假定某项投资风险系数为1，无风险收益率为10％，市场平均收益率为20％，其必要收益率为（）。
    A

    15％

    B

    25％

    C

    30％

    D

    20％


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容