单选题（）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。A回避策略B转移策略C抑制策略D分散策略

题目
单选题
（）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
A

 回避策略

B

 转移策略

C

 抑制策略

D

 分散策略

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1.可以通过组合投资不同程度地达到分散的风险是( )。A．系统风险B．非系统风险C．市场风险D．价格风险

2.商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是（ ）。 A．将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应 B．通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移 C．利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散 D．通过不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

3.进行资产配置时构造最优组合的内容有（ ）。A．确定不同资产投资之间的相关程度B．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度C．计算组合的期望收益率D．计算资产配置的风险

4.有效资产组合是指()。A、以最低风险取得最高收益B、取得与风险相适应得收益C、相同风险条件下取得最高收益D、取决于投资者的风险承受能力

更多“（）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。”相关问题

  • 第1题：

    构造最优投资组合时，需要确定的事项包括( )。（1分）

    A．不同资产类别之间的相关程度

    B．不同资产之间的投资收益率相关程度

    C．有效市场前沿

    D．同类资产之间的风险差异度


    正确答案：ABC
    98. ABC【解析】构造最优投资组合时，在确定资产类别收益预期的基础上，可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度（即确定期望收益率、协方差和相关系数），并在每一风险水平上计算能够取得最高收益的投资组合的构成，即构成资本资产定价模型上的有效市场前沿。

  • 第2题：

    ()是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。

    A.回避策略

    B.转移策略

    C.抑制策略

    D.分散策略


    参考答案D

  • 第3题：

    资产配置是指不同资产类别的优化配置，可以减少投资组合的波动或风险，稳定或增加收益。资产配置的具体步骤包括（ ）。

    A.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别
    B.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，确定风险资产组合的有效边界
    C.结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合
    D.根据客户实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合
    E.通过对客户的全生涯现金流和投资性资产波动情况的模拟，获得客户所需要的投资报酬率

    答案：A,B,C,D
    解析：
    资产配置包括以下具体步骤： ?? 1.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别，如债券、股票、不动产、贵金属、其他等。
    ?? 2.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，确定风险资产组合的有效边界。
    ?? 3.结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合。
    ?? 4.根据客户实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合。

  • 第4题：

    马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。

    • A、分析风险资产的风险溢价
    • B、分析各项资产之间的相关程度
    • C、分析各项资产的权重
    • D、分析无风险资产

    正确答案:B,C

  • 第5题：

    利用资产之间的相关性，通过构造资产组合，从而在保持一定的收益水平下，尽可能地降低风险的方法。此方法是（）。

    • A、规避风险策略
    • B、分散风险策略
    • C、转移风险策略
    • D、接受风险策略

    正确答案:B

  • 第6题：

    对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度地降低投资组合的风险时，它们之间的相关系数为（）。

    • A、-1
    • B、0
    • C、-0.1
    • D、1

    正确答案:A

  • 第7题：

    对于股票投资，方差（或标准差）通常对股票价格或收益率进行计算，可以用方差度量的是单只股票或者股票组合的（）。

    • A、与其他股票波动的相关性
    • B、总体风险水平
    • C、单位收益承担的风险
    • D、不同风险因素对于风险的贡献程度

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（　）。

    • A、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
    • B、将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
    • C、将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
    • D、相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
    • E、贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    单选题
    （  ）是指在给定的风险水平下使期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。
    A

    最优投资组合

    B

    收益最大投资组合

    C

    风险最小投资组合

    D

    有效投资组合


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    对于股票投资，方差（或标准差）通常对股票价格或收益率进行计算，可以用方差度量的是单只股票或者股票组合的（）。
    A

    与其他股票波动的相关性

    B

    总体风险水平

    C

    单位收益承担的风险

    D

    不同风险因素对于风险的贡献程度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
    A

    回避策略

    B

    转移策略

    C

    抑制策略

    D

    分散策略


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度地降低投资组合的风险时，它们之间的相关系数为（）。
    A

    -1

    B

    0

    C

    -0.1

    D

    1


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    构造最优投资组合时，需要确定的事项包括( )。

    A.确定不同资产类别之间的相关程度

    B.确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度

    C.确定有效市场前沿

    D.确定同类资产之间的风险差异度


    正确答案：ABC
    【解析】答案为ABC。构造最优投资组合时，在确定资产类别收益预期的基础上，可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度（即确定期望收益率、协方差和相关系数），并在每一风险水平上计算能够取得最高收益的投资组合的构成，即构成资本资产定价模型上的有效市场前沿。

  • 第14题：

    构造最优投资组合时，需要确定的事项包括()。

    A:不同资产类别之间的相关程度
    B:不同资产之间的投资收益率相关程度
    C:有效市场前沿
    D:同类资产之间的风险差异度

    答案：A,B,C
    解析：
    构造最优投资组合时，在确定资产类别收益预期的基础上，可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度（即确定期望收益率、协方差和相关系数），并在每一风险水平上计算能够取得最高收益的投资组合的构成，即构成资本资产定价模型上的有效市场前沿。

  • 第15题：

    ()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

    A:组合风险
    B:风险对冲
    C:自我对冲
    D:市场对冲

    答案：C
    解析：
    风险对冲可分为自我对冲和市场对冲两种情况。自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险（又称残余风险），通过衍生产品市场进行对冲。

  • 第16题：

    商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是（）。

    • A、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应
    • B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移
    • C、利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散
    • D、通过不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

    正确答案:C

  • 第17题：

    有效资产组合是指（）。

    • A、以最低的风险取得最高收入
    • B、取得与风险相适应的收益
    • C、相同风险下应取得最高收益
    • D、取决于投资者的风险承受能力

    正确答案:C

  • 第18题：

    商业银行经常将贷款分散到不同的行业和地域，使违约风险降低，其原因是（）。

    • A、不同的行业及地域间的的贷款可以进行风险对冲
    • B、通过不同的行业及地域间的贷款可以进行风险转移
    • C、利用不同的行业及地域间企业的相关性进行风险分散
    • D、将贷款分散至不同的行业及地域来取得规模效应

    正确答案:C

  • 第19题：

    （）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。

    • A、 回避策略
    • B、 转移策略
    • C、 抑制策略
    • D、 分散策略

    正确答案:D

  • 第20题：

    资产配置包括的具体步骤有（）

    • A、明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别
    • B、利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数
    • C、确定风险资产组合的有效边界
    • D、结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合
    • E、根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    多选题
    马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。
    A

    分析风险资产的风险溢价

    B

    分析各项资产之间的相关程度

    C

    分析各项资产的权重

    D

    分析无风险资产


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。
    A

    股票的投资组合风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险

    B

    非系统风险可以通过证券投资组合来消除

    C

    股票的系统风险不能通过证券组合来消除

    D

    不可分散风险可通过β系数来测量


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    利用资产之间的相关性，通过构造资产组合，从而在保持一定的收益水平下，尽可能地降低风险的方法。此方法是（）。
    A

    规避风险策略

    B

    分散风险策略

    C

    转移风险策略

    D

    接受风险策略


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下列关于证券组合有效集的条件正确的是（）
    A

    在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最大

    B

    在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最大

    C

    在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最小

    D

    在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最小


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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