问答题商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

衡量商业银行流动性大小的指标有哪些？

正确答案: 通常情况下，衡量流动性的主要指标有以下几个：
（1）现金资产率
这一指标是指现金资产在流动资产中所占的比率。现金资产包括现金、同业存款和中央银行的存款，这部分资产流动性强，能随时满足流动性的需要，是银行预防流动性风险的一级储备。流动性资产又称储备资产，是指那些流动性较强，可以预防流动性风险的资产，包括现金资产和短期有价证券。短期有价证券是指期限在一年以内的债券，其流动性仅次于现金资产，变现速度快。现金资产率越高，说明银行的流动性越高，对债权人的保障程度越高，因为现金具有最后清偿债务的特征。
（2）贷款对存款的比率
贷款对存款的比率是指存款资金被贷款资产所占用的程度。这一比率高，说明银行存款资金被贷款占用比率高，急需提取时难以收回，银行存在流动性风险。这一指标的缺点是没有考虑存款和贷款的期限、质量和收付方式，因此，该指标衡量流动性的可靠性需要得到其他指标的印证。
（3）流动性资产对全部负债或全部贷款的比率
这一比率越高，说明流动性越充分。其中，前者反映负债的保障程度，后者反映银行资金投放后的回收速度。比率越高，说明银行还本付息的期限越短，既可满足客户提现的要求，又可用于新的资产上。这一指标存在一定的操作难度，也忽略了负债方面流动性的因素。
（4）超额准备金
超额准备金是相对于法定准备金而言的。法定准备金是按中央银行规定的比例上交部分，法定准备金比率是指法定准备金占总准备金的比率。银行总准备金减去法定准备金就是超额准备金。因为超额准备金的现实保障感极强，可以随时使用，它的绝对值越高，表示流动性越强。这一指标的缺陷在于体现银行的流动性范围比较狭窄，往往不能全面正确地说明银行流动性水平。
（5）流动性资产减易变性负债
所谓易变性负债是指季节性存款、波动性存款和其他短期负债。其差大于零，表明有一定的流动性，其数值越大，表明流动性越高；若其差值小于或等于零，表明了流动性短缺的程度，说明有信用风险。该指标最大的优点是同时考虑资产和负债，是理论上比较准确、现实感很强的指标。
（6）资产结构比率
这一指标反映流动性资产和非流动性资产在数量上的比例关系，说明商业银行整体性流动水平。
（7）存款增长率减贷款增长率
这一数值大于零，表示银行流动性在上升；若该数值小于零，表明流动性下降。这一指标只能大体上反映银行的流动性趋势，管理者可以根据一定时期的数值策划下一阶段的业务重点。由于该指标没有考虑到具体的存款和贷款在性能上、结构上的差别，因此，这一指标仍然有些粗略。
上述指标体系能综合反映银行的流动性状况，其中个别指标难以准确全面反映银行整体流动性状况并说明其流动性高低的原因，只有对各种指标加以综合分析，并相互印证，才能正确地判断流动性状况，并进行相应的调整。

第5题：

衡量商业银行的流动性风险，一般来讲其流动性比例不应低于（）

• A、 40%
• B、 30%
• C、 25%
• D、 20%

正确答案:C

第6题：

《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定流动性监管的指标包括（）

• A、流动性覆盖率
• B、负债结构
• C、净稳定资金比例
• D、存贷款比例指标
• E、流动性比例

正确答案:A,D,E

第7题：

商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？

正确答案: 1.现金资产比例。现金资产比例=现金资产／总资产。其中的现金资产包括库存现金、在中央银行的清算存款、在其他金融机构的存款。
2.超额准备比例。超额准备比例＝（在央行存款＋现金）一法定准备金。
3.存贷款比例。存贷款比例=贷款／存款。
贷款对存款的比例越低，说明用稳定的存款来源发放新贷款（或进行投资）的余地越大，风险越小。但存贷款比例指标不能反映贷款和存款的结构差别。
4.核心存款与总资产的比例。核心存款与总资产比例=核心存款／总资产。
核心存款是指那些相对来说较稳定、对利率变化、季节变化和经济环境变化不敏感的存款。
5.贷款总额与核心存款的比例。
贷款总额与核心存款的比例=贷款总额／核心存款总额。
贷款总额与核心存款的比率越小，商业银行“存储”的流动性越高，相对来说，流动性风险也就越小。一般来说，贷款总额与核心存款的比率随商业银行的规模扩大而增加，一些大银行这一比率甚至大于1。
6.流动资产与总资产的比例。该比例越高，银行存储的流动性越高，应付潜在流动性需求的能力也就越强。
7.流动性资产与易变性负债的比例。易变性负债是指易受利率、汇率、股价指数等经济因素变动影响的资金来源，如大额可转让定期存单、国外存款以及我国的定活两便存款、证券账户上的存款等。该比率反映了银行所能承受的流动性风险的能力。该比率大，说明银行应付潜在流动性需求的能力强；该比率小，则说明银行应付潜在流动性风险的能力弱。
8.存款增减变动额与存款平均余额的比例。如某周或某月该比例急剧下降，说明存款大量流失，如果该比率的下降幅度与历史同期相比差异较大，则意味着流动性风险加大。
9.流动性资产和可用头寸与未履约贷款承诺的比例。如果流动性资产和可用头寸小于未履约贷款承诺，说明商业银行现有的流动性不能满足已承诺的贷款需求，银行的流动性风险较大。
10.证券市场价格与票面价格的比例。当这一比率小于1而商业银行决策者又不愿承担价格损失时，商业银行的流动性将受影响。这样，即使有足够的流动资产（流动资产与总资产的比例较高），商业银行也缺乏流动性。唯有等到市场利率降到足够低，证券的价格不低于票面价格时，商业银行才能以合理价格变现证券。所以这一比率衡量的是商业银行的流动性能力。

第8题：

《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、（）和流动性缺口率。

• A、资产负债比例
• B、资本负债比例
• C、净负债比例
• D、核心负债比例

正确答案:D

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

衡量商业银行资产流动性指标包括（）

• A、现金状况指标
• B、流动性证券指标
• C、游资比率
• D、能力比率

正确答案:A,B,D

第16题：

衡量流动性风险的主要指标不包括（）。

• A、核心负债比例
• B、流动性比例
• C、流动性缺口率
• D、累计外汇敞口头寸比例

正确答案:D

第17题：

衡量商业银行流动性风险的主要指标是（）。

• A、流动性覆盖率
• B、资产负债率
• C、流动性比例
• D、存贷比

正确答案:A,C,D

第18题：

衡量我国银行机构流动性指标的内容有（）。

• A、准备金比例指标
• B、拆借资金比例指标
• C、存贷款比例指标
• D、国际商业银行借款比例指标
• E、资产流动性指标

正确答案:A,B,C,E

第19题：

根据《商业银行风险监管核心指标》，流动性比例衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于（）。

• A、２５％
• B、３５％
• C、５０％
• D、７５％ 

正确答案:A

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：