单选题在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri＝Rf+B*（Rm-Rf）的关系方式来表达，则应以（）。A Ri表示风险校正系数B Rf表示无风险投资收益率C Rm风险校正贴现率D B表示资本市场的平均投资收益率

题目
单选题
在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri＝Rf+B*（Rm-Rf）的关系方式来表达，则应以（）。
A

Ri表示风险校正系数

B

Rf表示无风险投资收益率

C

Rm风险校正贴现率

D

B表示资本市场的平均投资收益率

相似考题

1.投资组合风险收益率不受下列( )的影响。A．市场组合的平均收益率B．实际投资收益率C．无风险收益率D．β系数

2.()的含义是指项目的资本成本在公认的低风险投资收益率的基础上根据具体项目的风险因素加以调整的一种合理的项目投资收益率。A、项目无风险收益率B、项目风险贴现率C、风险校正系数D、资本市场平均投资收益率

3.在CAPM模型中，关于风险校正系数的说法正确的是()。A、风险校正系数越高说明该工业部门在经济发生波动时的风险越大B、风险校正系数有公认的固定计算方法C、风险校正系数越大项目的风险校正贴现率越大D、风险较正系数越大加权平均资本成本越高

4.采用资本定价模型估算普通股资金成本时涉及到（ ）等因素。A.社会无风险投资收益率 B.资本投资的数额C.社会平均投资收益率D.资本投资风险系数E.资本投资的比例

更多“在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri＝Rf+B*（Rm-”相关问题

  • 第1题：

    在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri=Rf+B*(Rm-Rf)的关系方式来表达，则应以()。

    A、Ri表示风险校正系数

    B、Rf表示无风险投资收益率

    C、Rm风险校正贴现率

    D、B表示资本市场的平均投资收益率


    参考答案：B

  • 第2题：

    某普通股面值l元,每年获利0.08元,无风险资产的收益率6%,市场组合的平均收益率10%,该股票的贝塔系数为1.5。根据CAPM模型和零增长模型估算该股票的合理投资价值。


    参考答案：

  • 第3题：

    在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），以下说法正确的有（　　）。
    A．Rf表示社会无风险投资收益率
    B．Rf表示市场投资组合预期收益率
    C．Rm表示社会无风险投资收益率
    D．Rm表示市场投资组合预期收益率
    E．β表示项目的投资风险系数


    答案：A,D,E
    解析：
    在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），式中：①Ks表示权益资金成本；②Rf表示社会无风险投资收益率；③β表示项目的投资风险系数；④Rm表示市场投资组合预期收益率。

  • 第4题：

    下列哪个不是 CAPM 模型的假设 （ ）

    A.投资者风险厌恶，且其投资行为是使其终其财富的期望效用最大
    B.投资者是价格承受者，即投资者的投资行为不会影响市场上资产的价格运动
    C.资产收益率满足多因子模型
    D.资本市场上存在无风险资产，且投资者可以无风险利率无限借贷

    答案：C
    解析：

  • 第5题：

    CAPM模型的参数主要有：无风险投资收益率Rf，风险校正系数β，（）。


    正确答案:资本市场平均收益率Rm

  • 第6题：

    采用风险调整贴现率法时，确定风险调整贴现率的关键因素是（　）。

    • A、投资项目的无风险报酬率
    • B、投资项目风险的大小
    • C、投资项目的风险报酬率
    • D、投资项目的社会平均收益率

    正确答案:B

  • 第7题：

    CAPM模型的主要参数有（）。

    • A、无风险投资收益率
    • B、风险校正系数
    • C、资源收益覆盖率
    • D、资本*市场平均投资收益率

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    （）的含义是指项目的资本成本在公认的低风险投资收益率的基础上根据具体项目的风险因素加以调整的一种合理的项目投资收益率。

    • A、项目无风险收益率
    • B、项目风险贴现率
    • C、风险校正系数
    • D、资本*市场平均投资收益率

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri＝Rf+B*（Rm-Rf）的关系方式来表达，则应以（）。
    A

    Ri表示风险校正系数

    B

    Rf表示无风险投资收益率

    C

    Rm风险校正贴现率

    D

    B表示资本市场的平均投资收益率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）的含义是指项目的资本成本在公认的低风险投资收益率的基础上根据具体项目的风险因素加以调整的一种合理的项目投资收益率。
    A

    项目无风险收益率

    B

    项目风险贴现率

    C

    风险校正系数

    D

    资本*市场平均投资收益率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（　　）。
    A

    无风险的收益率

    B

    平均风险股票的必要收益率

    C

    特定股票的贝塔系数

    D

    特定股票在投资组合中的比重


    正确答案： C,A
    解析：
    根据资本资产定价模型，Ri＝Rf＋β（Rm－Rf），影响特定股票必要收益率的因素有Rf（无风险的收益率）、β（特定股票的贝塔系数）、Rm（平均风险股票的必要收益率），与特定股票在投资组合中的比重无关。

  • 第13题：

    CAPM模型的主要参数有()。

    A、无风险投资收益率

    B、风险校正系数

    C、资源收益覆盖率

    D、资本市场平均投资收益率


    参考答案：ABD

  • 第14题：

    某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。

    A．2

    B．2.5

    C．1.5

    D．5


    正确答案：B
    本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则 
    投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。

  • 第15题：

    某投资市场的平均收益率为20％，无风险资产的收益率为8％，房地产投资市场相对于整个投资市场的风险相关系数为0.3，则房地产投资评估模型中所用的折现率为（　）。

    A、10.0%
    B、11.6%
    C、12.0%
    D、13.2%

    答案：B
    解析：
    考点:资本资产定价模型。R＝无风险投资收益率＋市场风险系数×（市场的平均收益率－无风险投资收益率）＝8%＋0.3×（20%－8%）＝11.6%。

  • 第16题：

    单项资产或者投资组合的必要收益率受（）的影响。

    • A、无风险收益率
    • B、市场组合的平均收益率
    • C、β系数
    • D、某种资产的特有风险

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    下列公式正确的是（）。

    • A、风险收益率＝风险价值系数×标准离差率
    • B、风险收益率＝风险价值系数×标准离差
    • C、投资总收益率＝无风险收益率＋风险收益率
    • D、投资总收益率＝无风险收益率＋风险价值系数×标准离差率

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    理性的股票投资者的（）等于该投资者购买股票占用资金的机会成本。

    • A、无风险收益率
    • B、最高收益率
    • C、必要收益率
    • D、根据在假定均衡市场条件下系统风险完全补偿的CAPM模型计算出来的期望收益率

    正确答案:C

  • 第19题：

    当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    多选题
    下列公式正确的是（）。
    A

    风险收益率＝风险价值系数×标准离差率

    B

    风险收益率＝风险价值系数×标准离差

    C

    投资总收益率＝无风险收益率＋风险收益率

    D

    投资总收益率＝无风险收益率＋风险价值系数×标准离差率


    正确答案： C,D
    解析： 投资总收益率＝无风险收益率＋风险收益率，风险收益率＝风险价值系数×标准离差率，投资总收益率＝无风险收益率＋风险价值系数×标准离差率。

  • 第21题：

    多选题
    CAPM模型的主要参数有（）。
    A

    无风险投资收益率

    B

    风险校正系数

    C

    资源收益覆盖率

    D

    资本*市场平均投资收益率


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    预测投资收益率时，可选择的公式有（）
    A

    投资收益率＝无风险收益率+风险收益率

    B

    投资收益率二无风险收益率-风险收益率

    C

    投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差

    D

    投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差率

    E

    投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数+标准离差串


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    CAPM模型的参数主要有：无风险投资收益率Rf，风险校正系数β，（）。

    正确答案： 资本市场平均收益率Rm
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    在CAPM模型中，关于风险校正系数的说法正确的是（）。
    A

    风险校正系数越高说明该工业部门在经济发生波动时的风险越大

    B

    风险校正系数有公认的固定计算方法

    C

    风险校正系数越大项目的风险校正贴现率越大

    D

    风险较正系数越大加权平均资本成本越高


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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